shpora

44. Коэффициент парной линейной корреляции равен нулю. Это значит, что

    1. между признаками нет линейной корреляционной зависимости

45. Коэффициент эластичности является постоянной величиной и не зависит от значения факторного признака для …

    1. степенной функции регрессии

46. Критерий Фишера используется для оценки значимости …

    1. построенного уравнения

47. Линейный коэффициент корреляции

    1. показывает меру тесноты связи между двумя показателями

48. Линейный коэффициент корреляции – это отношение …

    1. ковариации к произведению средних квадратичных отклонений двух показателей

49. Линейный коэффициент корреляции изменяется в пределах

    1. [–1, 1]

50. Множественный коэффициент линейной корреляции близок к единице. Это означает, что …

    1. рассматриваются факторы, значимо влияющие на результат

4. Свойства оценок параметров эконометрической модели, получаемых при помощи МНК

   1. коэффициента эластичности

2. Если предпосылки метода наименьших квадратов (МНК) не выполняются, то остатки могут характеризоваться … (несколько правильных ответов)

   1. нулевой средней величиной

3. МНК используется для оценивания …

   1. параметров линейной регрессии

4. Оценки параметров сверхидентифицируемой системы эконометрических уравнений могут быть найдены с помощью _________ метода наименьших квадратов

   1. двухшагового

5. При увеличении объема выборки дисперсия эффективной оценки параметра становится бесконечно малой величиной. Такая оценка параметра называется

   1. состоятельной

6. Самым распространенным методом оценки параметров регрессии является

МНК

7. Систему МНК построенную для оценки параметров линейного управления множественной регрессии можно решить методом…

   1. определителей

8. Параметры управления тренда определяются _____ методом наименьших кадров

   1. обычным

9. МНК – оценки параметров обобщенной регрессионной модели

   1. несмещенные

10. Обобщенный метод наименьших квадратов может использоваться для корректировки ________ остатков

    1. гетероскедастичности

11. Обобщенный метод наименьших квадратов подразумевает … (несколько правильных ответов)

    1. Двухэтапное применение метода наименьших квадратов

    2. Преобразование переменных

12. Проявление гетероскедастичности в остатках удается устранить при помощи метода обобщенного метода наименьших квадратов путем … (несколько правильных ответов)

    1. преобразования переменных

    2. введение в выражения для дисперсии остатков коэффициента пропорциональности

13. Метод инструментальных переменных применяется в случае корреляции

    1. эндогенной переменной с регрессором

14. Верификация модели заключается в…

    1. сопоставлении модельных и реальных данных

15. Дано уравнение регрессии . Определите спецификацию модели.

    1. линейное уравнение множественной регрессии

16. Дисперсия – это отношение

    1. среднего квадратичного отклонения к средней арифметической величине.

17. Использование в эконометрическом моделировании парной регрессии вместо множественной является ошибкой…

    1. спецификации

18. К ошибкам спецификации относится …

    1. неправильный выбор той или иной математической функции

19. Корреляция подразумевает наличие связи между …

    1. переменными

20. Найти среднее квадратичное отклонение, если дисперсия совокупности равна 12,25.

    1. 3,5

21. Найти среднюю урожайность пшеницы с 1 га за три года: 60ц, 49ц, 41ц.

    1. 55

22. Наличие возмущения зависимой переменной, вызванное неоднородностью данных в исходной статистической совокупности, является учетом.

    1. ошибки выборки

23. Один из этапов построения экономической модели, на котором проверяются статистические свойства построенной модели, называется…

    1. верификацией модели

24. Остаток регрессионной модели представляет собой оценку

    1. случайной ошибки

25. При анализе взаимосвязи признаков в экономической модели используют корреляционное отношение, подсчитанное на основе

    1. аналитической группировки

26. Расположите модели в возрастающем порядке по степени сложности оценки их параметров.

2Нелинейная модель, линейная относительно параметров

4Нелинейная модель внутренние нелинейные

1.Линейная модель

3Нелинейная модель нелинейная относительно параметров (внутренне линейная)

27. Разность фактического и теоретического значений результирующей переменной регрессионной модели называется…

    1. остатком

28. Среднее квадратичное отклонение

    1. показывает в среднем, на сколько отклоняются значения показателя от среднего значения..

29. Средняя арифметическая величина – это отношение

    1. среднего квадратичного отклонения к средней арифметической величине

30. Текущее значение экономического процесса y_t предопределено его предысторией. Пусть ε_t ошибка модели в момент t. f-аналитическая функция. Тогда модель для указанного допущения имеет следующий вид…

    1. y_t = f(y_t)

31. Укажите выводы, которые соответствуют графику зависимости остатков  от теоретических значений зависимости переменной у (несколько правильных ответов):

1. имеет место автокорреляция остатков

2. отсутствует закономерность в поведении остатков

3. остатки носят случайный характер

1.Термин эконометрика был введен (Фришем)

2.Формулой определяется _________ показателя (средняя арифметическая величина)

3.Часть зависимой переменной в регрессионной модели, которая полностью объясняется значением регрессора (уравнение регрессии)

4.Остаток регрессионной модели представляет собой оценку (случайной ошибки)

5. Экономические модели относятся к классу ___________ экономико-математических моделей (стохастических)

6.Найти среднюю урожайность пшеницы с 1 га за три года: 60ц, 49ц, 41ц. (55)

7.Эконометрика - это ... (наука, которая дает количественное выражение взаимосвязей экономических явлений и процессов.)

8.Стохастическая связь между признаками, выраженная в том, что средняя величина одного признака увеличивается с возрастанием другого, называется...( автокорреляцией)

9 Как изменяется средняя арифметическая, если все веса уменьшить в А раз?( Увеличивается)

10.Основные стадии экономико-статистического исследования включают: а) сбор первичных данных, б) статистическая сводка и группировка данных, в) контроль и управление объектами статистического изучения, г) анализ статистических данных (а, б, г)

11.Медиана в ряду распределения с четным числом членов ряда равна (полусумме двух срединных членов)

12.Изображение корреляционного поля для парной регрессионной модели относится к статическим графикам, характеризующим ... (тесноту и форму зависимости между признаками)

13.К ошибкам спецификации относится ...( неправильный выбор той или иной математической функции)

14.При использовании метода Монте-Карло результаты наблюдений генерируются с помощью (датчика случайных чисел)

15.По какой формуле производится вычисление средней величины в интервальном ряду? (Средняя арифметическая взвешенная)

16.Назовите основные виды ошибок регистрации: а) случайные; б) систематические; в) ошибки репрезентативности; г) расчетные (а,б,в)

17.Число степеней свободы определяется ... (числом свободы независимого варьирования признака (переменной, фактора))

18.Формализация закономерностей общей эконометрической теории является одним из принципов ... эконометрической модели (спецификации)

19.Часть зависимой переменной в регрессионной модели, которая не может быть объяснена значением регрессора (случайное возмущение)

20.Корреляция подразумевает наличие связи между ... (переменными)

21.Принцип спецификации модели, лежащий в основании классификации: экономические модели; эконометрические модели (включение случайных возмущений)

22.Дисперсия - это отношение (среднего квадратичного отклонения к средней арифметической величине)

23.Для описания тесноты (силы) связи между зависимой переменной и фактором (факторами) проводят расчет... (коэффициент корреляции)

24.Среднее квадратичное отклонение (показывает в среднем, на сколько отклоняются значения показателя от среднего значения)

25.Значение признака, повторяющееся с наибольшей частотой, называется (модой)

26.Случайная составляющая характеризует ( отклонение модельного значения результирующей переменной от наблюдаемого)

27.Укажите правильные варианты ответов относительно числа переменных включаемых в уравнение регрессии(несколько зависимых и одна не зависимая переменных, одна зависимая и несколько независимых переменных)

28.Коэффициент парной линейной корреляции между признаками Y и X равен 0,9. Следовательно, доля дисперсии результативного признака Y, не объяснённая линейной парной регрессией Y по фактору X, будет равно ...( 10%)

29.Верификация модели заключается в( сопоставлении модельных и реальных данных)

30.Этап параметризации модели включает в себя.. (оценку параметров модели)

31.определяется _________ показателей x и y.( Ковариация)

32.В линейной эконометрической модели наблюдаемое значение результирующей переменной, зависящей от факторов модели, и случайной составляющей равно ... (сумме)

33.Один из этапов построения экономической модели, на котором проверяются статистические свойства построенной модели, называется... (верификацией модели.)

34.По отношению к выбранной спецификации модели, все экономические переменные объекта подразделяются на (эндогенные и экзогенные)

35.Коэффициент корреляции это: (относительная мера взаимосвязи переменных)

.Использование полинома третьего порядка в качестве регрессионной зависимости для однофакторной модели обусловлено ... (неоднородностью выборки)

37. Использование в эконометрическом моделировании парной регрессии вместо множественной является ошибкой.. (спецификации)

38Средне квадратическое отклонение исчисляется как (корень квадратный из дисперсии)

39.Разность фактического и теоретического значений результирующей переменной регрессионной модели называется... (остатком)

40.Статистический показатель дает оценку свойства изучаемого явления: (количественную)

41.Под верификацией модели понимается (проверка адекватности модели)

42.Выбор списка переменных модели и типа взаимосвязи между ними выполняется на этапе (спецификация модели)

43.Найти среднее квадратичное отклонение, если дисперсия совокупности равна 12,25 (3,5)

44.Наличие возмущения зависимой переменной, вызванное неоднородностью данных в исходной статистической совокупности, является учетом (ошибки выборки)

45.Принцип спецификации модели, лежащий в основании классификации: статические модели; динамические модели (датирование переменных)

46.Средняя арифметическая величина - это отношение( суммы значений показателя к объему совокупности)

47.Экономические модели относятся к классу ___________ экономико-математических моделей (стохастических)

48.Средняя геометрическая - это: (корень из произведения индивидуальных показателей)

49.При анализе взаимосвязи признаков в экономической модели используют корреляционное отношение, подсчитанное на основе( аналитической группировки)

50.Требуется вычислить средний стаж деятельности работников фирмы: 6,5,4,6,3,1,4,5,4,5. Какую формулу Вы примените? (средняя арифметическая)

51.Причинами нарушения предпосылок МНК могут являться .. (наличие неучтенного в уравнении существенного фактора ,наличие в уравнении фиктивных переменных.)

52.Модель, содержащая фиктивную переменную, относится к ____ модели. (Регрессионной)

53.МНК позволяет получить состоятельные и несмещенные оценки параметров системы: (независимых уравнений)

При каком значении линейного коэффициента корреляции связь между признаками Y и X можно считать тесной (сильной)( 0,975)

54.С увеличением объема выборки длина доверительного интервала индивидуального значения эндогенной переменной (уменьшается)

55.Если все наблюдения лежат на линии регрессии, то коэффициент детерминации R² для модели парной регрессии равен: (единице)

56.Для уравнения зависимости предложения на некоторый товар от цены за единицу товара получено значение коэффициента детерминации, равное 0,64. Следовательно, отношение____ дисперсии предложения к его общей дисперсии равно____ (остаточной....0,36, факторной...0,64)