Seminar 1

ПРИКЛАДНА ЕКОНОМЕТРИКА 1курс магістратури

Заочна форма навчання К.е.н., доц. Баженова О.В. 2012-2013 н.р.

	dlog(x,n) різниця n-го порядку логарифмів (1 – L)nlog(X)
	@pc(x) одноперіодна процентна зміна (в процентах) @pch(x)*100
	@pch(x) одноперіодна процентна зміна (десяткове число) (X– X(–1))/X(–1)

х(-1) значення х в попередній період часу (лагове значення х - лаг 1 )

Наприклад, для знаходження одноперіодної зміни ряду gdp (у процентах) застосуємо наступну команду:

series gdp_pc=@pc(gdp)

Створена нова змінна gdp_pc:

Для перегляду числових характеристик часового ряду необхідно його відкрити та натиснути View Descriptive Statistics&Tests Histogram and Stats:

ПРИКЛАДНА ЕКОНОМЕТРИКА 1курс магістратури

Заочна форма навчання К.е.н., доц. Баженова О.В. 2012-2013 н.р.

В даному вікні відображається гістограма часового ряду та його основні числові характеристики. Статистику Жарку-Бера буде розглянуто в наступних семінарах.

Для знаходження числових характеристик ряду можна застосовувати також і команди. Наприклад, для знаходження середнього ряду gdp створимо скаляр gdp_mean та збережемо в ньому значення середнього даного ряду:

scalar gdp_mean=@mean(gdp)

В результаті даної процедури в робочому файлі з’явиться новий об’єкт gdp_mean (червоний овал):

ПРИКЛАДНА ЕКОНОМЕТРИКА 1курс магістратури

Заочна форма навчання К.е.н., доц. Баженова О.В. 2012-2013 н.р.

Наведемо команди для основних числових характеристик ряду:

@mean(x[,s]) - середнє ряду X

@median(x[,s]) - медіана ряду X

@max(x[,s]) - максимальне значення ряду X

@min(x[,s]) - мінімальне значення ряду X

@stdev(x[,s]) - стандартне відхилення ряду Х.

[,s] – опціональна частина, що вказує на застосовану вибірку даних

За допомогою числових характеристик можна визначити нормовані значення змінної. Так, знайдемо стандартизовані значення змінної gdp. Для цього в командному рядку запишемо:

series gdp_norm=(gdp-@mean(gdp))/@stdev(gdp)

Вікно робочого файлувиглядатиме наступним чином:

Створена нова змінна gdp_norm:

ПРИКЛАДНА ЕКОНОМЕТРИКА 1курс магістратури

Заочна форма навчання К.е.н., доц. Баженова О.В. 2012-2013 н.р.

ПРИКЛАДНА ЕКОНОМЕТРИКА 1курс магістратури

Заочна форма навчання К.е.н., доц. Баженова О.В. 2012-2013 н.р.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Після перегляду даних файлу cpi.xls згенеруйте файл в пакеті прикладних програм Eviews (cpi.wf1) та імпортуйте до нього дані з вихідного файлу (зверніть увагу на періодичність даних).

Згенеруйте реальний обмінний курс et, застосовуючи наступну формулу:

et rt pt pt*,

де

rt – натуральний логарифм номінального обмінного курсу, pt – натуральний логарифм індексуспоживчих цін країни А, pt* - натуральний логарифм індексу споживчих цін країни В.

Зверніть увагу на те, що спочатку необхідно побудувати натуральні логарифми вихідних рядів!

Побудуйте графік змінної et та знайдіть її основні числові характеристики. Прокоментуйте отримані результати.

Знайдіть одноперіодні зміни (в процентах) досліджуваних часових рядів (et, rt, pt, pt*) та побудуйте їх графіки. Прокоментуйте отримані результати.

Знайдіть нормовані значення всіх змінних робочого файлу та побудуйте їх графіки.