математика
.pdf11
Складемо базисний план методом північно-західного кута.
Додамо перемінної x11 максимальне можливе значення x11 min 60,20 20. Після цей попит першого споживача цілком удоволений, у результаті чого перший стовпець випадає з подальшого розгляду. У таблиці постачань знаходимо новий «північно-західний» кут і надаємо значення x12 40,110 40. Перша стоку закрита. Далі закривається елемент 2,3 і т.д. У результаті виходить вихідне рішення.
|
20 |
110 |
40 |
110 |
60 |
1 |
2 |
5 |
3 |
|
20 |
40 |
- |
- |
120 |
1 |
6 |
5 |
2 |
|
- |
70 |
40 |
10 |
160 |
6 |
3 |
7 |
4 |
|
- |
- |
- |
100 |
Сумарні транспортні витрати відповідно до даного плану:
L0 1 20 2 40 6 70 5 40 2 10 4 100 1140 .
Істотним недоліком методу північно-західного кута є те, що план побудований без обліку значень коефіцієнтів витрат задачі.
Більш ефективне базисне рішення може бути отримано методом мінімальних елементів. У цьому випадку спочатку заповнюються клітки з мінімальними коефіцієнтами витрат. У даному випадку таких
кліток дві: (1,1) |
і (2,1). Максимально можливі |
постачання |
x11 min 60,20 20 |
і x21 min 120,20 20. Тому |
що вони |
збігаються, те максимально можливе постачання дається в кожну з них, наприклад, у клітку (2,1). У таблиці, що залишилася, хімічні
C12 C24 |
2коефіцієнти |
. Тому що можливе значення |
x24 100 |
|||||
більше, ніж |
x12 60, те |
спочатку |
заповнюється клітка (2,4) і т.д. |
|||||
Виходить опорний план: |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
110 |
|
40 |
|
110 |
60 |
|
|
1/- |
2/60 |
|
5/- |
|
3/- |
120 |
|
|
1/20 |
6/- |
|
5/- |
|
2/100 |
100 |
|
|
6/- |
3/50 |
|
7/40 |
|
4/10 |
Транспортні витрати даної моделі:
L0 1 20 2 60 3 50 2 100 7 40 4 10 810 ,
що значно менше, ніж у методі північно-західного кута. Перевіримо ефективність даного плану методом потенціалів.
Якщо xIJ 0, то xIJ – вільна перемінна. Кожному пункту відправлення ставиться у відповідності потенціал UI . Потенціали
|
|
12 |
знаходяться із системи рівнянь |
UI VJ |
CIJ для базисних |
перемінних. |
|
|
У нашому випадку: |
|
|
U1 V2 2, |
|
|
U2 V1 1, |
|
|
U2 V4 2, |
|
|
U3 V2 3, |
|
|
U3 V3 7, |
|
|
U3 V4 |
4. |
|
Нехай U1 1, тоді V2 1, U3 2, V3 5, V4 2, U2 0, V1 1. Для вільних перемінних знайдемо непрямі вартості:
CIJ UI VJ ,
C11 U1 V1 2,
C13 U1 V3 3,
C14 U1 V4 3,
C22 U2 V2 1,
C23 U2 V3 5,
C31 U3 V1 3 .
Для вільних невідомих знаходимо коефіцієнти
IJ CIJ CIJ
11 1 2 1 0, 13 5 3 2 0, 14 3 3 0, 22 6 1 5 0,23 5 5 0, 31 6 3 3 0.
Якщо IJ 0, то дана клітка повинна бути закрита. Це можна зробити за рахунок клітки (1,2).
Новий план прийме вид
|
20 |
110 |
40 |
110 |
60 |
1/20 |
2/40 |
5/- |
3/- |
120 |
1/- |
6/- |
5/10 |
2/110 |
100 |
6/- |
3/70 |
7/30 |
4/- |
Транспортні витрати даного плану:
L0 1 20 2 40 5 10 2 110 3 70 7 30 790 .
Перевірка оптимальності даного плану:
U1 V1 1, U1 V2 2, U2 V3 5, U2 V4 2, U3 V2 3, U3 V3 7, U1 1, V1 0, V2 1, U3 2, V1 5, U2 0, V4 2, U1 2
C13 1 5 6, 13 5 6 0
C14 1 2 3, 14 3 3 0
C21 0 0 0, 21 1 0 1 0
13
C22 0 2 1, 22 6 1 5 0
C31 2 0 2 , 31 6 2 4 0
C34 2 2 4 , 34 4 4 0
Клітка (1,3) повинна бути закрита. Закриємо її клітками (2,3) і
(2,4).
З першого рядка 10 переведемо з клітки (1,1) на (2,1), а 30 з (1,2)
на (3,2).
|
20 |
110 |
40 |
110 |
60 |
1/10 |
2/10 |
5/40 |
3/- |
120 |
1/10 |
6/- |
5/- |
2/110 |
100 |
6/- |
3/100 |
7/- |
4/- |
Транспортні витрати:
L0 1 10 2 10 1 10 2 110 3 100 5 40 760 .
Перевірка плану на оптимальність:
U1 V1 1, U1 V2 2
U2 V1 1, U2 V4 2, U3 V2 3
U1 1, V1 0, V3 4, U2 1, V4 1, U3 2
C14 1 1 2, 14 3 2 1 0
C22 1 1 2, 22 6 2 4 0
C23 1 4 5, 23 5 5 0
C31 2 0 2, 22 6 2 4 0
C33 2 4 6, 33 7 6 1 0
C34 2 1 3, 34 4 3 1 0
Тому що всі ij 0, те запропонований план є оптимальним.
5. Метод динамічного програмування.
Динамічне програмування являє собою метод рішення багатоетапних задач.
Розглянемо операцію , що складається з m кроків. Нехай ефективність операції характеризується показником W, що для стислості будемо називати виграшем. Припустимо, що виграш W за всю операцію складається з виграшів на кожнім етапі:
14
m
W Wi ,
i 1
де Wi – виграш на i-м кроці.
Операція являє собою керований процес, тобто можна вибрати якісь параметри, що впливають на його хід, причому на кожнім кроці вибирається якесь рішення, від якого залежить виграш на даному кроці і виграш за операцію в цілому. Це рішення називається кроковим керуванням. Сукупність усіх крокових керувань являє собою
керування операцією в цілому:
x x1, x2,...,xm .
Керування x*, при якому досягається максимум W, називається оптимальним керуванням. Оптимальне керування складається із сукупності оптимальних крокових керувань
x* x1*, x2*,...,xm* .
Максимальний виграш, що при цьому досягається:
W max W x .
x
Метод динамічного програмування полягає в перебуванні оптимального керування крок за кроком, починаючи з останнього.
Задача про розподіл ресурсів.
Планується розподіл початкової суми 0 між підприємствами П1, П2,…,Пn. Передбачається, що виділення підприємству Пк суми xk дає доход f xk . Будемо вважати, що:
1.Доход, отриманий від вкладення засобів у підприємство Пк, не залежить від вкладених коштів в інші підприємства.
2.Доход, отриманий від вкладення засобів на різних підприємствах, виражається в рівних одиницях.
3.Загальний доход дорівнює сумі доходів, отриманих від розподілу всіх засобів по всіх підприємствах.
Нехай Z – сукупний загальний доход від розподілу всіх засобів по всіх підприємствах:
n |
, |
x1, x2,...,xn 0, |
x1 |
x2 ... xn |
0. |
Z f xk |
|||||
k 1 |
|
|
|
|
|
Отже, повернемося до рішення задачі. |
|
|
|
||
Позначимо |
x1 – |
внесок у перше підприємство, |
x2 -в друге, |
x3 – у |
третє і x4 – у четверте. При цьому
x1 x2 x3 x4 200 .
Розіб'ємо операцію на 4 етапи. Перший етап – вкладення в перше підприємство, другий – у друге і т.д.
15
Позначимо 0 – гроші, не вкладені до першого етапу, 1 0 x1 – до
другого етапу, 2 |
1 x2 – до третього етапу, |
3 |
2 x3 – до |
четвертого етапу. |
|
|
|
Позначимо Z4* 3 максимальний доход, що може бути отриманий на
4-м етапі, якщо до четвертого етапу дійдуть засобу 3, x4* – відповідне оптимальне керування, Z3* 2 – максимальний доход із третього і четвертого етапів, якщо до третього етапу доходять засобу 2 , x3* –
відповідне оптимальне керування, Z2* 1 – максимальний доход із другого, третього і четвертого етапів разом, якщо до другого етапу надійдуть засобу 1, x2* – відповідне оптимальне керування, Z1* 0 –
максимальний доход із всієї операції, x1* – відповідне оптимальне керування.
Очевидно, що Z4* 3 f4 3 ,
Z3* 2 max f3 x3 Z4* 2 x3 ,
0 x3 2
Z2* 1 max f2 x2 Z3* 1 x2 ,
0 x2 1
Z1* 0 max f1 x1 Z2* 0 x1 .
0 x1 0
Рішення задачі почнемо з четвертого етапу.
Якщо до четвертого етапу надійшли засобу 3, то вони повинні бути вкладені. Тому
Z4* 40 4, x4* 40 40,
Z4* 80 6, x4* 80 80,
Z4* 120 8, x4* 120 120,
Z4* 160 13, x4* 160 160,
Z4* 200 16, x4* 200 200.
Третій етап:
Z3* 2 max f3 x3 Z4* 2 x3 .
0 x3 2
Якщо до третього етапу надійшли засобу в розмірі 2 40, то вони можуть бути або вкладені (у цьому випадку на 4-й етап гроші не надійдуть, і прибуток буде дорівнює 3+0=3), або переведені на 4-й етап (у цьому випадку прибуток дорівнює 0+4=4).
Z3* 40 4, x3* 40 0.
|
|
|
Z |
* |
0 4, |
max |
2 |
40: |
0, |
3 |
|||
x3 |
|
* |
|
|
||
|
|
|
Z |
3 0. |
|
|
|
|
40, |
3 |
|
16
Якщо 2 80, то для x3 можливо 3 варіанти:
|
|
|
|
|
|
0, |
Z3* 0 6, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
80 : |
x |
3 |
|
40, |
Z* |
4 4, |
max |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 0. |
|
|
|
|
|
|
|
|
80, |
Z3 |
|
Аналогічно, одержуємо:
2 120:
2 160:
2 200:
Другий етап:
0, |
0 8, |
|
|
3 6, |
max |
40, |
||
|
|
|
|
4 4, |
|
80, |
|
|
|
|
|
|
7 0. |
|
120, |
|
|
0, |
0 13, |
max |
|
3 8, |
|
40, |
|
|
|
|
|
|
4 6, |
|
80, |
|
|
|
7 4, |
|
120, |
|
|
|
|
|
|
11 0. |
|
160, |
|
|
0, |
16, |
|
|
13 3, |
|
40, |
|
|
|
|
|
|
4 8, |
|
80, |
|
|
|
7 6, |
|
120, |
|
|
|
11 4, |
|
160, |
|
|
|
|
|
|
18. |
max |
200, |
|
|
0, |
0 4, |
|
1 |
40: |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
6 0. |
max |
|
|
40, |
||
|
|
0, |
0 8, |
|
|
|
|
|
|
1 |
80: |
|
6 4, |
max |
40, |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
9 0. |
|
|
|
80, |
|
17
1 120:
1 160 :
1 200 :
0, |
0 13, |
|
6 8, |
40, |
|
|
|
|
9 4, |
80, |
|
|
|
|
11 0. |
120, |
|
0, |
0 13, |
|
6 9, |
40, |
|
|
|
|
9 8, |
80, |
|
|
11 4, |
120, |
|
|
13. |
160, |
|
|
|
0, |
0 18, |
|
6 13, |
40, |
|
|
|
|
9 9, |
80, |
|
|
11 7, |
120, |
|
|
13 4, |
160, |
|
|
|
|
15. |
200, |
max
max
max
На першому етапі можливий тільки один варіант 0 200:
|
|
0, |
0 19, |
|
|
|
|
8 16, |
max |
|
|
40, |
||
|
|
|
|
|
0 |
200 : |
|
10 13, |
|
80, |
|
|||
|
|
|
11 10, |
|
|
|
120, |
|
|
|
|
|
12 6, |
|
|
|
160, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18. |
|
|
|
200, |
|
Тому що |
x* 40, |
те |
на другий етап надходять засобу в розмірі |
||
|
|
1 |
|
|
|
1 160, |
x2* 160 80, |
отже, до |
третього етапу надійдуть засобу в |
||
розмірі |
80 тис. грн. |
x3* 80 40, |
отже на останній етап надійдуть |
||
засобу |
в |
розмірі |
x4* 40 40. |
Разом, максимальний прибуток за |
підсумками всієї операції складає 24 при керуванні 40,80, 40, 40 .
Результати обчислень по всіх етапах приведемо в таблиці:
18
4-й етап |
3-й етап |
2-й етап |
1-й етап |
|
Z |
* |
3 |
|
x* |
3 |
|
Z* |
2 |
|
x* |
2 |
|
Z* |
1 |
|
x* |
1 |
|
Z* |
0 |
|
x* |
0 |
|
|
|
4 |
|
4 |
|
3 |
|
3 |
|
2 |
|
2 |
|
1 |
|
1 |
|
||||||||
40 |
|
4 |
|
|
40 |
|
4 |
|
|
0 |
|
|
6 |
|
|
40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80 |
|
6 |
|
|
80 |
|
7 |
|
|
40 |
|
10 |
|
|
40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
120 |
|
8 |
|
|
120 |
|
9 |
|
|
40 |
|
13 |
|
|
40(80) |
|
|
|
|
|
|
||||
160 |
|
13 |
|
|
160 |
|
13 |
|
|
0 |
|
|
16 |
|
|
80 |
|
|
|
|
|
40 |
|
||
200 |
|
16 |
|
|
200 |
|
18 |
|
|
200 |
|
19 |
|
|
40 |
|
|
24 |
|
|
|
19
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1.Вентцель Е.С. Исследование операций. – М.: Советское радио, 1972.
– 553 с.
2.Один Г. Теорія игр. – М.: Мир, 1971.
3.Гнеденко Б.В., Коваленко И.Н. Введение в теорию массового обслуживания. – М.: Наука, 1987.