ВСМ_БОМБЫ_1 / VSM

1. Описание случайных величин. Функция распределения. Плотность вероятности.

2. Числовые характеристики случайных величин. Начальные и центральные моменты. Их связь.

3. Точечные и интервальные статистические оценки математического ожидания при известной дисперсии.

4. Точечные и интервальные статистические оценки математического ожидания при неизвестной дисперсии.

5. Случайная величина χ-квадрат. Её закон распределения. Числовые характеристики.

6. Точечная несмещенная статистическая оценка дисперсии. Её закон распределения. Числовые характеристики.

7. Нахождение доверительного интервала для дисперсии.

8. Критерии согласия. Ошибки первого и второго рода. Уровни значимости.

9. Проверка гипотезы о независимости последовательности результатов измерения с помощью критерия знаков (серий).

10. Проверка гипотезы о независимости последовательности результатов измерения с помощью критерия тренда (инверсий).

11. Идентификация законов распределения с помощью критерия χ-квадрат.

12. Идентификация законов распределения с помощью критерия Колмогорова.

13. Описание системы двух случайных величин. Функция распределения числовые характеристики системы.

14. Поле корреляции. Линейные уравнения регрессии.

15. Порядок построения гистограмм.

16. Вычисление коэффициента корреляции и нахождение доверительного интервала для него.

17. Суммирование независимых случайных величин. Композиция знаков распределения.

18. Суммирование двух независимых случайных величин, равномерно распределенных в одном и том же диапазоне.

19. Получение заданной модели случайных величин путем нелинейного преобразования.

20. Получение заданной модели случайных величин путем суммирования равномерно распределенных величин.

21. Метод Монте-Карло. Его сущность.

22. Метод получения равномерно распределенных величин с заданным математическим ожиданием и дисперсией.

23. Метод получения нормально распределенных величин с заданным математическим ожиданием и дисперсией.

24. Случайные процессы. Классификация и основные характеристики.

25. Оценка математического ожидания случайного процесса по его реализациям.

26. Оценка дисперсии случайного процесса по его реализациям.

27. Оценка корреляционного момента случайного процесса в сечениях t_i и t_k по его реализациям.

28. Оценка корреляционной функции случайного процесса по его реализациям.

29. Стационарные случайные процессы. Стационарность в узком и широком смысле. Основные характеристики.

30. Проверка стационарности случайного процесса по его дисперсии.

31. Проверка стационарности случайного процесса по математическому ожиданию.

32. Оценка корреляционной функции эргодического стационарного процесса по его экспериментальным законам.

33. Спектральная плотность мощности стационарного случайного процесса.

34. Взаимная корреляционная функция двух эргодических стационарных процессов.

35. Взаимная спектральная плотность двух эргодических стационарных процессов.

36. Определение математического ожидания случайного процесса на выходе линейной цепи.

37. Определение корреляционной функции стационарного случайного процесса на выходе линейной цепи.

38. Определение взаимной корреляционной функции входного выходного стационарных сигналов линейной цепи.