Торговый алгоритм

Алгоритм торговли на бирже NYSE

«Тот, кто хочет видеть результаты своего труда немедленно, должен идти в сапожники.» - Альберт Эйнштейн

Иван

www.mynyse.com.ua

Skype: oligarh393

ИВАН

Данный торговый алгоритм является четким планом работы на NYSE, в котором изложены все действия и их порядок, которые я обязан предпринимать в своем трейдинге. Алгоритм не является рекомендательной бумагой, а представляет собой систематизированные правила, неисполнение которых приведет к потери денег и уважение к себе. Исполнение правил изложенных в алгоритме не гарантирует быстрого и легкого достижения успеха в трейдинге, но все же позволит на дистанции в год остаться в трейдинге и постепенно выйти на стабильную доходность.

Торговый алгоритм

Правила прописанные в алгоритме могут меняться на основании статистических данных о собственной торговле.

«Тот, кто хочет видеть результаты своего труда немедленно, должен идти в сапожники.» - Альберт Эйнштейн

Трейдер не сапожник, поэтому не ждем быстрых результатов – работаем над качеством своей работы, а результат сам появится.

Оглавление

График рабочего дня: 3

Подготовка к торговой сессии: 3

Торговая сессия 3

Причины для того, чтобы не садится за торговлю 3

График рабочего дня (детально): 4

Повторный анализ сделок 4

Домашнее задание: 4

Отбор акций по параметрам с помощью фильтра: 4

Визуальный отбор акций для торговли: 4

Финальный отбор акции и составление плана на торговую сессию 8

Просмотр новостей, фъючерсов, отчетов: 8

Завершение подготовки к торгам: 9

Торговая сессия 10

Анализ торговой сессии, подведение итогов 13

Модели входа: 14

Лонговые модели 14

Шортовые модели 14

Точки входа: 15

Ложный пробой 15

Зеркальный уровень 16

Вход в шорт при наличии восходящего треугольника 18

Вход в лонг при наличии нисходячего треугольника 18

Сопровождение позиции: 19

Вход: 19

Удержание: 19

Выход: 19

Определение силы уровней: 20

Риск менеджмент: 21

Статистика + Скрины: 21

Рабочее место: 22

Основные правила: 23

График рабочего дня:

Подготовка к торговой сессии:

1. 2:00-2:30 - Рассмотрение сделок за предыдущий день свежим взглядом. Фиксация ошибок, замечаний о состоянии рынка и о своем собственном состоянии во время трейдинга в тетрадке.

2. 2:30-2:45 – Выборка акций на сайте Finviz по определенным параметрам, просмотр фъючерсов и секторов на том же сайте для определения рыночной ситуации.

3. 2:45-4:30 – Просматриваю акции в Thinkorswim и отбираю именно то, что мне надо

4. 4:10-7:30 – Свободное время, когда я читаю книги, информационные ресурсы, пишу статьи в свои блоги, просматриваю свои старые сделки, занимаюсь офф-лайн делами.

5. 7:30-8:30 – Окончательный отбор акций для торговли и составление торгового плана по отобранным акциям

6. 8:30-9:10 - Ознакомление с новостями, отчетами, просмотр акций, которые торгуются на премаркете.

7. 9:10-9:20 - Окончательная поднотовка к торговой сессии.

8. 9:20-9:30 - Небольшой отдых перед началом торгов

Торговая сессия:

9. 9:30-10:30 – Не торгую. Просто делаю анализ открытия и заканчиваю торговый план на день.

10. 10:30-12:00 – начало торговли. Торгую отбои от уровней после откатов.

11. 12:00-13:30 - Середина торговой сессии. Торги замедляются, и в это время на рынке выстраиваются сильные базы, из которых после обеда акции делают значительные движения. Смотрю отбои от уровней и ищу красивые консолидации для входа на вторую половину торговой сессии.

12. 13:30-15:00 - Торговля акций, которые продолжают дневное движение после обеденного отката или консолидации.

13. 15:00 -16:00 не вхожу в сделки

Анализ прошедшей торговой сессии:

14. 16:00-16:30 - Анализ сделок и того, как отработалось домашнее задание.

15. 16:30 – окончание рабочего дня.

Причины для того, чтобы не садится за торговлю:

1. Не торгую, когда болею или не успел сделать домашнее задание из-за событий в офф-лайн жизни.

2. Проблемы со здоровьем

3. Проблемы в офф-лайн жизни

График рабочего дня (детально):

Повторный анализ сделок:

2:00-2:30 Просматриваю скрины сделок за предыдущий день и провожу более тщательный анализ, во время которого вижу много нового. Также просматриваю домашку за предыдущий день для того, чтобы определить, где не отработал ситуации из своей домашки.

Домашнее задание:

Отбор акций по параметрам с помощью фильтра:

2:30 -2:45 Выборка акций по параметрам на сайте http://elite.finviz.com.

Параметры отбора:

1. Exchange - выбираю NYSE

2. Industry - выбираю Stocks only (ex-Funds)

3. Current Volume - over 500K

4. Price - $10 to $50

Такой отбор дает мне от 350 до 500 акций, в зависимости от объемов торгов за предыдущую торговую сессию.

Визуальный отбор акций для торговли:

2:45-4:30 Дальше акции импортируются в терминал Thinkorswim, где я просматриваю их на 2 графиках:

1. Верхний М5 (пятиминутка)

2. Нижний D1 (дневка)

На пятиминутном графике видно 5 последних дней, а на дневном видно год.

На пятиминутке нет никаких индикаторов. На дневке - 50 и 200 SMA.

Вот как выглядит график для отбора акций:

Первая фильтрация акций 

На этом этапе выбираю все акции, которые имели красивый ход на пятиминутке и хорошо смотрятся по дневке.

Плавным движением на пятиминутке я считаю те движения где, за предыдущий день, нет разрывов или сквизов и есть возможность сделать вход со стопом до 10 центов.

Факторы, которые на дневном графике определяют, стоит ли оставлять акцию для дальнейшего рассмотрения:

1. На дневном графике в первую очередь меня интересует такой показатель, как слабость или сила акции по отношению к рынку.

Вот пример акции, которая сильнее рынка:

Пример акции, которая слабее рынка:

Если акция сильнее или слабее по отношению к рынку, значит нам стоит обратить на нее внимание, так как в ней есть сильные покупатели или продавцы, которые не обращают внимание на ситуацию по рынку в целом. Акции, которые слабее рынка могут сделать очень хорошее движение, при развороте рынка в стороны падения. С растущими акциями такая же ситуация, только в обратную сторону.

2. На дневном графике цена прижимается к уровню и при этом нарастает объем в акции. Такие акции можно смотреть, как на пробой, так и на обтой от уровня.

3. На дневном графике акция пробила уровень (хай/лоу предыдущего дня, ценовой уровень, исторический хай/лоу). При этом потенциал хода до следующего уровня должен составлять не менее 1 доллара.

Факторы, которые на пятиминутном графике определяют, стоит ли оставлять акцию для дальнейшего рассмотрения:

1. Потенциал хода внутридня не менее 50-60 центов

2. Плавность хода и возможность поставить стоп в пределах 7 центов

3. Наличие точек соприкосновения, от которых могут формироваться новые внутридневные уровни и точки захода.

Все эти акции оставляю. После просмотра 350-500 остается 15-30 акций, которые остаются в списке Thinkorswim’a до следующего этапа отбора акций.

4:10-7:30 занимаюсь своими делами.

Финальный отбор акции и составление плана на торговую сессию

7:30- 8:30 рассматриваю каждую акцию из оставленых утром 15-30 вариантов и составляю торговый план на эти акции.

Все акции разбиваю на 2 листа:

1. 1 лист – Акции, в которых я могу составить сонкретный план на торговую сессиию. В этом листе у меня возле каждой акции описан вариант развития событий. Этот лист делится еще на 2 листа:

• Шорт лист

• Лонг лист

2. На втором такие акции, которые могут быть интересными, но я не вижу конкретного плана на торговлю.

8:30-9:10 просмотр конференции на сайте SDG, просмотр новостей, отчетов компаний, ГЭПов и анализ фьючерсов.

Просмотр новостей, фъючерсов, отчетов:

Отчеты компаний смотрю на сайте http://www.streetinsider.com/ec_earnings.php?day=

Календарь экономических событий http://www.mynyse.com.ua/ekonomicheskij-kalendar

Фъючи смотрю на странице http://finviz.com/futures.ashx

Завершение подготовки к торгам:

9:10-9:20 Окончательная подготовка к торговой сессии.

Загоняю тикеры в Graybox, ТОС . Создаю в ТОСЕ окно Flexible Grid для того, чтобы иметь возможность одновременно видеть 8 основных акций из моей домашки на третьем экране.

На первом и втором у меня Graybox И ТОС. В ТОСе у меня есть только два большие графики пятиминутка и часовой.

9:20-9:30 – просто отдыхаю перед открытие рынка.

Торговая сессия:

9:30 -10:30 – В первый час не торгую. Только смотрю как открываются мои акции, где стоит ожидать точек входа, как отрабатывается домашнее задание. На основании замечаний делаю отметки на бумажке, с помощью которой просматриваю отмеченные моменты в течении торговой сессии.

10:30-12:00 - Смотрю, которые из моих акций подходят к уровням (пятидневные хаи/лои, круглые цифры, закрытие/открытие предыдущих дней, уровни на которых акции в предыдущие дни значительно останавливались) и жду входа после пробоя на зеркальном уровне.

Модель:

Пример на графике:

Второй пример на графике:

Третий вариант – торговля акций которые резко выросли/упали при открытии и немного откатились к ближайшему уроню поддержки /сопротивления где начинают рисовать конец отката. Если уровень сильный, и на графике отрисовывается модель входа – захожу в сторону продолжения движения.

12:00-13:30 в этот период торгую только отбои и ищу акции, которые после большого движения сделали откат или консолидируются на каком-то уровне для того, чтобы при выходе из этой консолидации взять их на продолжение движения.

13:30 -15:00 торгую акции на продолжение дневного движения, которые сделали откат постояли и готовы возобновлять движение.

Акции, которые не имели откатов, торгую только в очень сильные дни, когда есть конкретный импульс в акции и покупатель/продавец не позволяет акции делать откатов.

Акции, которые после значительного движения сделали небольшой откат к уровню, беру в направлении изначального тренда, но только в том случае, если в обед была хорошая остановка и проторговка на уровне.

15:00 – 16:00 - Уже не торгую, но слежу за рынком.

Анализ торговой сессии. Подведение итогов:

16:00 – 16:30 Анализ того, как отработались акции с домашнего задания, какие моменты были упущены, что не пошло по плану и анализ собственных совершенных сделок за день. Также делаю скрины сделок и заполняю статистику.

16:30 – конец рабочего дня.

Модели входа:

Лонговые модели:

Модель «+1» Модель «+2»

Шортовые модели:

Модель «-1» Модель «-2»

Точки входа:

Торгую исключительно отбой от уровня и вход после ложного пробоя. Сигналом для входа является наличие уровня из 3-4 баров.

1. Воздушный уровень:

Воздушный уровень – это такой уровень, который раньше не встречался. Это самый слабый по информативности сигнал для входа, поэтому вход на воздушном уровне допускается только на четвертом баре после остановки.

Для себя рассматриваю входы на зеркальном уровне, только если он усилен круглой цифрой (.00, .25, .50, .75)

Ложный пробой по своей информативности является сильной формацией, поэтому вход осуществляется уже на третьем баре после пробойного со стопом за уровень. Можно поставить стоп и за сквиз, если конец сквиза в рамках допустимого риска на сделку и соотношение риска к прибыли не будет нарушено.

2. Ложный пробой №1:

3. Ложный пробой №2:

Ложный пробой сильнее на второй картинке (ложный пробой №2).

4. Зеркальный уровень:

5. Зеркальный уровень после пробоя:

Вход в шорт при наличии восходящего треугольника:

Если треугольник не поломался заходить в шорт нельзя.

Вход в лонг при наличии нисходящего треугольника:

Если треугольник не поломался заходить в лонг нельзя.

Вход:

• Вход осуществляется только по 2 моделям:

1. Отбой от уровня

2. Ложный пробой

• Вход осуществляется только в сторону тренда:

1. Продолжается движение предыдущего дня

2. Имеется внутридневной тренд

• Для входа в акцию используется только лимит ордера:

1. Buy Limit

2. Sell Limit

• Для входа в акцию необходимым условием наличие отбойной модели или модели ложного пробоя, которая состоит из трех баров для четких уровней и 4 баров для плавающего уровня.

• Поломанной модель считается в 2 случаях:

1. Пробой уровня

2. Недобой одного из баров модели от уровня больше, чем на 3 цента

• Для входа мы ждем от четкого уровня мы ждем, когда акция остановится на уровня.

Удержание:

После входа в позицию ждем развития ситуации, если акция медленно двигается, тогда спот передвигаю медленно на пятиминутном графике. Первый раз стоп сдвигаю передвигаю в том случае, если акция прошла 3 стопа от моей точки входа. Дальше стоп передвигаю каждый раз, когда акция нарисует базу на пятиминутке и выйдет из нее, или под свечу, которая закрывается с изменением в 10 центов. Когда акция уже прошла 30 центов смотрю так, чтобы не отдавать больше 1/3 от прибыли.

Когда я в сделке нахожусь более, чем 1 лотом, тогда первый лот сбрасываю сразу после прохождения акцией 3 стопов, а на оставшийся объем сижу дальше.

Докупки/допродажи пока не использую.

Выход:

Как правило, из сделки выхожу по стопу, который постепенно передвигаю при движении акции в сторону, которую я определил изначально. Двигать стоп «против себя» запрещено.

Сигналом для выхода из позиции Market ордером является выход большого объема на растянутом баре. В остальных случаях выхожу по стопу, который вручную двигаю за ценой или при достижении акцией целевого уровня.

Определение силы уровней:

1. Воздушный Уровень – самый слабый по информативности. Я не вхожу.

2. Воздушный уровень + круглая цифра – вход на четвертом баре, но не более чем одним лотом;

3. Повторяющейся уровень – сильный сигнал. Вход на третьем баре;

4. Повторяющейся уровень + круглая цифра - сильный сигнал. Вход на третьем баре;

5. Зеркальный уровень – сильный сигнал. Вход на третьем баре.

6. Зеркальный уровень + круглая цифра – очень сильный сигнал. Вход на третьем баре. Можно использовать для входа максимальный допустимый, по условиям мани менеджмента, объем для входа.

Каждый из уровней существенно усиливается, если в нем присутствует ложный пробой.

По тренду уровни отрабатываются значительно чаще, поэтому торговлю по уровням необходимо вести вместе с трендом.

Риск менеджмент:

Риск на сделку:

Максимально-допустимый размер стопа – 10 центов. При входе 2 лотами 7 центов.

Риск на день

Риск на день 15 долларов (NET)

Риск на неделю

Риск на неделю 45 долларов (NET)

Риск на месяц:

100 долларов (NET)

Максимальное количество убыточных сделок :

Не более 3 сделки подряд.

Количество сделок на день не больше 5

При достижении 10 долларов прибыли включается правило о том, что если был в +, то нельзя закрыть день в -.

При достижении прибыли в 30 долларов включается правило о сохранности 2/3 дневной прибыли.

При достижении прибыли в 25 долларов по итогам недели перехожу на следующий уровень.

На следующем уровне добавляю объемв 2 раза и увеличиваю риски с расчета 140% от рисков первой недели.

Статистика + Скрины:

Каждый день после окончания торгов я записываю сделки, которые были за торговую сессию в журнал статистики и делаю скриншоты сделок.

Журнал статистики создан в програмее Excell и в ней есть все необходимые поля для фиксации всех своих сделок и их анализа

Скриншоты делаю в программе Snagit и на каждом скриншоте обозначаю вход, выход, стоп и обоснование сделки.

Рабочее место:

1. Комната должна быть хорошо осветлена и проветрена;

2. На рабочем столе должен быть порядок и не должно быть отвлекающих внимание вещей;

3. На рабочем месте всегда находится журнал для того, чтобы можно было записывать свои мысли о трейдинге, свои ошибки или текущий анализ рынка, ручка и распечатанный алгоритм

4. В работе использую 3 монитора:

• Ноутбучный HP ’15.6

• Acer ’23,5

5. Расположение окон на мониторах:

• Ноутбучный HP ’15.6:

• Graybox (Лента, Лист с котировками, Level 2)

• Монитор Acer ’23,5

• Thinkorswim 5 минут, день и индекс S&P500

• Монитор Acer ’23,5

• Finviz.elite (на котором у меня в фильтрах стоят акции, которые торгуются с объемом превышающим обычный в 1.5 раз) и Flexible Grid с маленькими графиками для контроля всех акций из домашки.

Основные правила:

1. Первые полгода после семинара торгую исключительно отбои от уровня и ложные пробои

2. Вход в сделку только лимитным ордером

3. Стоп не должен превышать 7 центов

4. Соотношение потенциала к прибыли в каждой сделке должно быть не менее чем 1:4

5. Торговать без стопа запрещено

6. Докупка/допродажа «против себя» запрещена

Конец.