Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Эконометрика_No6

.docx
Скачиваний:
9
Добавлен:
09.02.2015
Размер:
22.33 Кб
Скачать

Тема 6. Виды систем эконометрических уравнений

Ввиду многогранности экономические процессы наиболее полно могут быть описаны с помощью системы эконометрических уравнений.

Системы эконометрических уравнений подразделяются на следующие виды:

1.системы независимых уравнений;

2. системы рекурсивных уравнений;

3. системы одновременных уравнений.

Система независимых уравнений представляет собой систему, в которой эндогенные переменные (у12, … , уn) рассматриваются как функции объясняющих переменных (х1, х2, …, хm). Каждое уравнение такой системы является уравнением регрессии, нахождение параметров которого может быть осуществлено МНК. Это значит, что каждое уравнение системы независимых уравнений рассматривается самостоятельно, и в системе из n уравнений n раз применяется МНК.

Пример системы независимых уравнений, содержащей три эндогенных переменных и три экзогенных переменных:

Система рекурсивных уравнений представляет собой систему, в которой эндогенная переменная одного уравнения системы в каждом последующем уравнении является фактором наряду с другими факторами.

Пример системы рекурсивных уравнений:

где а – свободные члены в каждом уравнении;

bij – коэффициенты при х в i-м уравнении при j-м факторе х;

сik - коэффициенты при у в i-м уравнении при k-м у.

В рекурсивной модели в качестве объясняющих переменных в правой части модели могут участвовать только те эндогенные переменные, которые ранее были определены в предыдущих уравнениях системы.

Каждое уравнение рекурсивной модели можно рассматривать самостоятельно, а оценку параметров производить с помощью обычного МНК.

Система одновременных уравнений (взаимозависимых) представляет собой систему, в которой результативный признак одного уравнения системы входит во всех другие уравнения системы в качестве фактора наряду с другими факторами.

Например,

Для нахождения параметров системы одновременных уравнений не может быть применен МНК, поэтому требуются другие специальные методы.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]