ВОЕНЫ АЛЛАХА1АЗАЗАЗАЗ / 5_Конусы_РВН_сент_9_2008
.pdfО.А. Кашина, А.И. Кораблев
5. Конусы релаксационных и возможных направлений
Определение 1. Пусть функция f определена
на
E |
n |
|
. Вектор s En называется релаксационным
направлением (направлением убывания)
f в точке x , если существует число |
|
||
что |
для любого |
t 0, выполняется |
|
ство |
f x ts |
f x . |
|
функции
0 |
такое, |
неравен-
Обозначим множество релаксационных направлений функции f в точке x через R x .
Теорема 1. Пусть Тогда для любого x En
функция f выпукла на E |
n |
. |
|
|
|||
множество |
R x – выпук- |
лый конус.
Доказательство. Пусть вектор
s
R
x
, чи-
сло |
|
|
|
f x t |
вектор
0 |
. |
|
s
Тогда
f x
R x
согласно определению
для любого |
|
0, |
|
t |
|
||
|
|
|
|
.
1 имеем
, то есть
Проверим теперь выполнение второго требования определения выпуклого конуса. Пусть векторы s, h R x . Согласно определению 1 найдутся
, 0 |
такие, |
что |
f x t s |
f x |
при всех |
t 0, |
и f x t h |
f x при |
всех |
t 0, . |
|
Таким образом, |
оба неравенства справедливы при |
||||
34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Методы оптимизации: Часть I |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
всех |
|
t 0, |
, |
|
где |
min , . |
В силу выпук- |
||||||||||
лости |
функции |
f |
имеем |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
1 |
x t s |
1 |
|
|
|
|
1 |
f x t s |
1 |
f x t h . |
||||||
f |
2 |
2 |
x t h |
2 |
2 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Следовательно, |
|
f |
|
|
t |
|
|
|
|
f x , то |
есть |
||||||
|
x |
|
s h |
||||||||||||||
f x s h |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
f x |
при |
|
всех |
0, / 2 , |
где |
||||||||||||
|
t |
|
. Итак, |
|
s h R x . |
|
Что |
и |
требовалось. |
||||||||
2 |
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
Релаксационные |
направления |
часто исполь- |
зуются как при исследовании задач на минимум, так и в различных методах решения оптимизационных задач. В случае, когда решается задача максимизации, используются направления воз-
растания функции в точке, удовлетворяющие |
|||
неравенству |
f x ts f x |
при |
t 0, . |
Определение 1 не всегда позволяет непосредственно отыскивать релаксационные направления функции или устанавливать их отсутствие. Для выпуклых дифференцируемых функций в этом может помочь следующая теорема.
Теорема 2. Пусть f
цируемая в точке |
x E |
n |
|
– выпуклая дифференфункция. Тогда
R x s : s En , |
f x , s |
|
0 . |
(1) |
35
О.А. Кашина, А.И. Кораблев
ние
Доказательство. Докажем
R x во множество s : s E
сначала
n |
, |
f x |
|
|
,
включе- s 0 .
Пусть s f x t s лучаем Из этих
R x . Тогда существует 0 |
|
такое, |
|
что |
|||||
f x , t 0, . |
Из теоремы 4.1 |
|
по- |
||||||
f x t s f x |
t |
f |
|
x , s |
, |
t 0, |
. |
||
|
|||||||||
двух неравенств |
и следует |
f |
|
x , s |
0 . |
||||
|
Что и требовалось. Докажем обратное
место неравенство |
f |
|
|
|
включение.
x , |
s |
0. |
Пусть имеет Так как по
условию
имеем |
f |
функция
x t s
ff
дифференцируема в точке
x |
t |
f x , |
s |
o x, s, |
x t
,
,
где
lim |
o x, s, t |
|
|
t |
|||
t 0 |
|
0
.
Поэтому для достаточно ма-
лых |
t |
знак приращения функции |
f |
совпадает со |
|||
знаком произведения |
f |
|
x , s . Тогда существует |
||||
|
|||||||
0 |
|
такое, что f x t s f x , |
|
t 0, , то |
|||
есть |
|
s R x . Что и |
требовалось. |
|
Заметим, что при доказательстве второго включения выпуклость функции не использовалась.
при
Заметим f x 0
также, |
что |
конус |
R |
x
в |
условиях теоремы 2 |
|
является открытым |
полупространством.
Наконец, легко увидеть, что если функция f вогнута и дифференцируема в точке x En , то вектор s является направлением возрастания
36
Методы оптимизации: Часть I
функции |
|
f |
в |
точке |
x |
тогда |
|
и |
|
|
только |
тогда, |
||||||||
когда |
|
выполняется неравенство |
|
f |
|
x , s |
|
0 . |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
В |
случае, |
когда |
функция |
|
f x |
линейна |
|||||||||||||
( f x |
|
c, x |
), |
а значит, |
выпукла и вогнута одно- |
|||||||||||||||
временно, |
неравенство |
c, s |
0 |
|
|
задает |
|
конус |
||||||||||||
направлений убывания, а |
c, s |
0 |
– |
|
|
конус направ- |
||||||||||||||
лений |
возрастания в |
любой |
точке |
|
|
x . |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
Определение 2. Пусть |
D |
– множество из |
E |
n |
, |
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
точка |
|
x D . |
Вектор |
s E |
n |
называется |
воз- |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
можным |
направлением |
в |
точке |
x |
|
для |
множе- |
|||||||||||||
ства |
|
D , если существует число |
|
|
0 |
|
такое, |
|||||||||||||
что |
x t s D |
для любого |
t 0, |
|
. |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
Обозначим множество возможных направле- |
|||||||||||||||||||
ний |
в |
точке |
x |
для |
множества |
|
D |
|
|
через |
K |
x |
. |
Теорема 3. Пусть
ство, |
x D . Тогда |
K |
|
Доказательство. |
|||
число |
0 |
. Тогда |
|
|
|||
имеем |
x t s D для |
||
вектор |
s K x . |
|
D E |
n |
– выпуклое множе- |
|||||
|
|||||||
x – выпуклый |
конус. |
||||||
Пусть |
вектор |
|
s K x , |
||||
согласно |
|
определению 2 |
|||||
любого |
t |
|
0, |
|
|
, то есть |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
Проверим теперь выполнение второго тре-
бования определения выпуклого конуса. Пусть |
|
векторы |
s, h K x . Согласно определению 2 |
найдутся |
, 0 такие, что x t s D при всех |
37
О.А.
t
Кашина, А.И. Кораблев
0, и x t h D
при всех
t 0,
. Таким
образом, эти t 0, , где
включенияmin ,
справедливы при всех. В силу выпуклости
множества |
D |
имеем |
|||||
то |
есть |
x s h D |
|||||
|
|
t |
. |
Таким |
образом, |
||
2 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
бовалось.
Заметим, что если
1 |
x t s |
|
1 |
x t h D , |
|||||
2 |
2 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||
при всех |
0, |
/ 2 , |
где |
||||||
s h K x . |
Что |
и |
тре- |
||||||
x int D , то |
K x |
E |
n |
. |
|||||
|
Теорема ство, точки
4.
x, y
Если |
D |
D , |
то |
E |
n |
– выпуклое |
|
|
|||
вектор |
s y x |
множе-
K x .
Справедливость этого утверждения непосредственно следует из определений выпуклого множества и возможного направления.
При исследовании задач на условный экстремум нам понадобятся так называемые условно релаксационные направления.
Определение 3. Пусть функция
f
определена
на множестве D E |
n |
|
называется условно
, точка x D . Вектор s E |
n |
|
релаксационным направле-
нием функции |
f |
в точке |
x |
относительно |
мно- |
||||
жества |
D , |
если |
в этой |
точке |
направление |
s |
|||
является |
возможным для |
D |
и |
релаксационным |
|||||
для функции |
|
f . |
|
|
|
|
|
|
|
Обозначим множество условно релаксацион- |
|||||||||
ных направлений |
функции |
f |
в |
точке x |
через |
||||
38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
R x, D . Итак, |
R x, D |
в условиях теорем 1 и
Методы оптимизации: Часть I
K x |
R x , |
а значит, |
3 множество |
R x, D |
является выпуклым конусом.
39