Ekonometrika / Вопросы к зачету
.docЗаочное отделение Ф и К
Вопросы к экзамену по эконометрике
-
Парная линейная регрессия: смысл и оценка параметров
-
Линейная корреляция: смысл и оценка параметров
-
Интервалы прогноза по линейному уравнению регрессии
-
Нелинейная регрессия, примеры, приложения
-
Средняя ошибка аппроксимации
-
Множественная регрессия и отбор факторов
-
Выбор уравнения множественной регрессии, основные принципы
-
Частные уравнения регрессии
-
Множественная корреляция
-
Частная корреляция
-
Фиктивные переменные во множественной регрессии
-
Ранговая корреляция
-
Моделирование тенденции временного ряда
-
Моделирование сезонных и циклических колебаний во временных рядах
-
Изучение тенденции во временных рядах при наличии сезонных колебаний
-
Изучение взаимосвязей временных рядов
-
Методы исключения тенденции
-
Автокорреляция в остатках. Критерий Дарбина-Уотсона.
Литература по эконометрике
-
Эконометрика: Учебник / под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2002.
-
Практикум по эконометрике: Учебное пособие / под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2003.
Дополнительно:
-
Статистика: Учебник / Под ред. Проф. И.И. Елисеевой – М.: ООО «Витрэм», 2002.
-
Практикум по теории статистики: Учеб. пособие / Под ред. Проф. Р.А. Шмойловой. – М.: Финансы и статистика, 2001.
-
Теория статистики: Учебник / Под ред. Проф. Р.А. Шмойловой. – 3-е изд., перераб. – М.: Финансы и статистика, 2001.
Заочное отделение Ф и К
Вопросы к экзамену по эконометрике
-
Парная линейная регрессия: смысл и оценка параметров
-
Линейная корреляция: смысл и оценка параметров
-
Интервалы прогноза по линейному уравнению регрессии
-
Нелинейная регрессия, примеры, приложения
-
Средняя ошибка аппроксимации
-
Множественная регрессия и отбор факторов
-
Выбор уравнения множественной регрессии, основные принципы
-
Частные уравнения регрессии
-
Множественная корреляция
-
Частная корреляция
-
Фиктивные переменные во множественной регрессии
-
Ранговая корреляция
-
Моделирование тенденции временного ряда
-
Моделирование сезонных и циклических колебаний во временных рядах
-
Изучение тенденции во временных рядах при наличии сезонных колебаний
-
Изучение взаимосвязей временных рядов
-
Методы исключения тенденции
-
Автокорреляция в остатках. Критерий Дарбина-Уотсона.
Литература по эконометрике
-
Эконометрика: Учебник / под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2002.
-
Практикум по эконометрике: Учебное пособие / под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2003.
Дополнительно:
-
Статистика: Учебник / Под ред. Проф. И.И. Елисеевой – М.: ООО «Витрэм», 2002.
-
Практикум по теории статистики: Учеб. пособие / Под ред. Проф. Р.А. Шмойловой. – М.: Финансы и статистика, 2001.
-
Теория статистики: Учебник / Под ред. Проф. Р.А. Шмойловой. – 3-е изд., перераб. – М.: Финансы и статистика, 2001.