Эконометрика / Варианты Расчетной Работы
.docМетодические указания по выполнению
расчетно-графической работы по эконометрике
Каждый вариант расчетно-графической работы (РГР) содержит три задания по основным темам курса эконометрики. Студент выполняет тот вариант РГР, который соответствует начальной букве его фамилии (см. таблицу 1).
Таблица 1
Начальная буква фамилии студента |
Номер варианта РГР |
Исходные данные для вариантов РГР (из файла «Уровень жизни 2009») |
||
Задание №1 |
Задание №2 |
Задание №3 |
||
А – И |
Вариант 1 |
Центральный федеральный округ (х – прожиточный минимум 2009 г., у – средняя пенсия 2009 г.)
|
Центральный федеральный округ (– прожиточный минимум 2009 г., – численность пенсионеров 2009 г., у – средняя пенсия 2009 г.) |
Центральный федеральный округ (у – средняя пенсия 1990-2009 г.г.) |
К – Т |
Вариант 2 |
Южный федеральный округ (х – прожиточный минимум 2009 г., у – средняя заработная плата 2009 г.) |
Южный федеральный округ (– прожиточный минимум 2009 г., – средняя заработная плата 2009 г., у – число собственных авто на душу населения 2009 г.) |
Южный федеральный округ (у – число собственных авто на душу населения 1990-2009 г.г.) |
У – Я |
Вариант 3 |
Приволжский федеральный округ (х – средняя заработная плата 2009 г., у – потребительские расходы на душу населения 2009 г.)
|
Приволжский федеральный округ ( – средняя заработная плата 2009 г., – число собственных авто на душу населения 2009 г., у – потребительские расходы на душу населения 2009 г.) |
Приволжский федеральный округ (у – потребительские расходы на душу населения 1990-2009 г.г.) |
При выполнении РГР необходимо соблюдать следующие правила:
1. указывать вариант работы;
2. расчеты производить с помощью компьютерных пакетов (Excel, Statistica, SPSS, и др. по выбору студента);
3. представлять решения задач подробно, со всеми формулами, расчетами и пояснениями.
4. проверять правильность примененных методов решения задач;
5. формулировать четкие, грамотные, обоснованные выводы;
6. в конце работы привести перечень использованной литературы.
Расчетно-графическая работа, выполненная не по своему варианту, не зачитывается.
Выполненная работа представляется на кафедру для рецензирования. Правильно выполненная работа зачитывается. Если по зачтенной работе рецензентом будут сделаны замечания, необходимо разобраться в них, внести требуемые исправления и представить соответствующие доработки преподавателю.
Студенты, не получившие зачет по расчетно-графической работе, к сдаче экзамена не допускаются. На экзамене студенты должны быть готовы ответить на вопросы преподавателя по решению задач РГР.
-
Задание №1 «Парная регрессия и корреляция»
Методические указания по выполнению задания представлены в Практикуме по эконометрике (Елисеевой И.И.), стр. 10-19 |
-
Построить поле корреляции и сформулировать гипотезу о форме связи.
-
Рассчитать параметры следующих функций:
А) линейной
Б) степенной
В) показательной
Г) равносторонней гиперболы
3. Оценить тесноту связи с помощью показателей корреляции и детерминации.
4. Оценить качество уравнений с помощью средней ошибки аппроксимации.
5. Оценить статистическую надежность результатов регрессионного моделирования в целом (F-критерий Фишера) и параметров регрессии в отдельности (t-критерий Стьюдента). Выбрать лучшее уравнение регрессии и обосновать его.
6. Рассчитать прогнозное значение результата, если прогнозное значение фактора увеличится на 10% от его среднего уровня. Определить доверительный интервал прогноза для уровня значимости α=0,05.
7. Оценить полученные результаты. Оформить выводы в аналитической записке.
-
Задание №2 «Множественная регрессия и корреляция»
Методические указания по выполнению задания представлены в Практикуме по эконометрике (Елисеевой И.И.), стр. 56-60 |
-
Построить уравнение множественной регрессии в стандартизованной и естественной форме; рассчитать частные коэффициенты эластичности, сравнить их с и , пояснить различия между ними.
-
Рассчитать линейные коэффициенты частной корреляции и коэффициент множественной корреляции, сравнить их с линейными коэффициентами парной корреляции, пояснить различия между ними.
-
Рассчитать общий и частные F-критерии Фишера.
-
Оценить полученные результаты. Оформить выводы в аналитической записке.
-
Задание №3. Временные ряды
Методические указания по выполнению задания представлены в Практикуме по эконометрике (Елисеевой И.И.), стр. 137-142 |
-
Построить график временного ряда.
-
Построить аддитивную и мультипликативную модели временного ряда.
-
Оценить качество каждой модели и выбрать лучшую из них.
-
Оформить выводы в аналитической записке.
Перечень вопросов для подготовки к экзамену
по эконометрике:
-
Зарождение и формирование науки «эконометрика». Предмет и метод эконометрики.
-
Основные этапы эконометрического моделирования. Проблемы эконометрического моделирования.
-
Виды эконометрических моделей. Модель спроса-предложения.
-
Парная регрессия и корреляция в эконометрических исследованиях. Постановка задачи.
-
Смысл и оценка параметров уравнения парной регрессии. Метод наименьших квадратов.
-
Оценка параметров нелинейных моделей.
-
Оценка точности и адекватности регрессионной модели.
-
Проверка значимости уравнения регрессии в целом и его коэффициентов.
-
Множественная регрессия и корреляция. Постановка задачи эконометрического исследования.
-
Отбор факторов при построении модели множественной регрессии.
-
Понятие мультиколлинеарности. Основные признаки и последствия мультиколлинеарности.
-
Основные признаки мультиколлинеарности и способы ее устранения.
-
Выбор формы уравнения множественной регрессии.
-
Метод наименьших квадратов для оценки параметров модели множественной регрессии.
-
Стандартизованная и естественная формы уравнения множественной регрессии. Интерпретация параметров.
-
Проверка качества уравнения множественной регрессии.
-
Понятие частной корреляции.
-
Теорема Гаусса-Маркова. Предпосылки метода наименьших квадратов.
-
Понятие гетероскедастичности остатков. Оценка параметров модели в случае гетероскедастичности.
-
Тесты на гетероскедастичность: их преимущества и недостатки.
-
Понятие автокорреляции. Тесты на наличие автокорреляции: их преимущества и недостатки.
-
Обобщенный метод наименьших квадратов.
-
Неоднородность данных в регрессионном смысле. Использование фиктивных переменных в регрессионных моделях. Интерпретация коэффициентов при фиктивных переменных.
-
Нелинейные модели регрессии и их линеаризация. Примеры нелинейных моделей регрессии.
-
Понятие временного ряда. Постановка задачи эконометрического исследования.
-
Автокорреляционная функция временного ряда.
-
Моделирование тенденции временного ряда.
-
Моделирование сезонной компоненты временного ряда.
Учебно-методическое обеспечение дисциплины:
а) основная литература:
-
Кремер Н.Ш., Путко Б.А. Эконометрика. Учебник. М.: ЮНИТИ, 2008.
-
Практикум по эконометрике. Под ред. Елисеевой И.И. М.: Финансы и статистика, 2008.
-
Эконометрика. Учебник. Под ред. Елисеевой И.И. М.: Финансы и статистика, 2008.
б) дополнительная литература:
-
Айвазян С.А., Мхитарян B.C. Прикладная статистика и основы эконометрики. М.: ЮНИТИ, 1998.
-
Доугерти К. Введение в эконометрику Доугерти К. Инфра-М, 2007.
-
Дубров A.M., Мхитарян B.C., Трошин Л.И. Многомерные статистические методы. М.: Финансы и статистика, 2000.
-
Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс. М., Дело, 2005.