- •Эконометрика: история развития, определение, особенности метода, базовые понятия
- •Развитие эконометрики
- •Эконометрика – это:
- •Причинноследственная связь – это такая связь между явлениями, при которой изменение одного из
- •Этапы построения эконометрической модели
- •Обобщенная эконометрическая модель:
- •Основные виды частных эконометрических моделей:
- •Определение вида модели
- •Корреляционнорегрессионный анализ
- •Коэффициент парной корреляции
- •Коэффициент детерминации
- •Средняя ошибка аппроксимации:
Эконометрика: история развития, определение, особенности метода, базовые понятия
Развитие эконометрики
Эконометрика – это:
•наука о количественном выражении экономических явлений и их взаимосвязей
или
•совокупность методов анализа связей между различными экономическими показателями (факторами) на основании реальных статистических данных с использованием аппарата теории вероятностей и математической статистики
Предмет эконометрики –
• количественные взаимосвязи между экономическими переменными
или
• построение функциональных зависимостей между переменными, называемых эконометрическими моделями
Причинноследственная связь – это такая связь между явлениями, при которой изменение одного из них, называемого причиной, ведет к изменению другого, называемого следствием.
Особенности:
1)Х—>Х’—>Х’’—>Y, где
Х причина (фактор; экзогенная, независимая, объясняющая, входная переменная)
Y следствие (результат; эндогенная, зависимая, объясняемая, выходная переменная)
Х’ и Х’’ промежуточные факторы
2)одновременное воздействие большого количества факторов
Характеристика взаимосвязей в модели:
по направлению изменения связи: 1) прямая
2)обратная
по аналитическому выражению: 1) линейная
2)нелинейная
по характеру проявления: 1) функциональная (детерминированная)
2)стохастическая
Этапы построения эконометрической модели
1. Постановка задачи
2. Априорный анализ
3. Информационно-статистический этап
4. Спецификация модели
5. Идентификация модели:
Идентификация |
|
Идентификация |
возможна |
|
не возможна |
|
|
|
6. Верификация модели:
Модель |
|
Модель не |
адекватна |
|
адекватна |
|
|
|
7. Интерпретация полученных результатов
Обобщенная эконометрическая модель:
y = f(α, x) + ε
где y результативный признак;
f(α, x) функционал, выражающий вид и структуру взаимосвязей;
x = (x1, x2,…, xn) вектор значений факторов xi;
α = (α0, α1, α2,…, αn) вектор некоторых произвольных констант, называемых
параметрами модели;
ε ошибка модели, или возмущение.
Основные виды частных эконометрических моделей:
1. Линейная: y a bx
2. |
Степенная: |
y a xb |
|
|
|
||
3. |
Гиперболическая: |
y a b |
|
|
|
|
x |
4. |
Полиномиальная: |
y a bx cx2 dx3 |
|
5. |
Экспоненциальная: |
y ea bx |
|
|
и другие
Определение вида модели
изменение
результативного признака прямо пропорционально изменению значения фактора
=>
линейная модель
y
изменение
результативного
признака
пропорционально изменению значения фактора =>
степенная модель
или экспоненциальная
модель
y
при увеличении значения факторов значение результата монотонно стремится к конечному пределу
=>
гиперболическая
модель
y
|
|
|
0 |
х |
0 |
х |
0 |
х |
# Например:
если зависимость спроса у от цены х характеризуется уравнением: yˆx 5000 2x
это означает, что с ростом цены на 1 д. е. спрос в среднем уменьшается на 2 д. е.
# Например:
если зависимость цены у от спроса х
характеризуется уравнением:
у 2500 х3,8
это означает, что с ростом спроса на 1% цена в среднем
увеличивается на 3,8%.
Корреляционнорегрессионный анализ
Корреляционный анализ –
это раздел математической статистики, изучающий тесноту связи (с помощью расчета
коэффициентов корреляции) между переменными без их разделения на факторные и результативные.
Регрессионный анализ – это
раздел математической статистики, изучающий форму зависимости между факторными и результативными переменными.
Построение
уравнения
регрессии