Эконометрика_1 / Вопросы к экзамену
.docxПеречень вопросов для подготовки к экзамену
по эконометрике
-
Зарождение и формирование науки «эконометрика». Предмет и метод эконометрики.
-
Основные этапы эконометрического моделирования. Проблемы эконометрического моделирования.
-
Виды эконометрических моделей. Модель спроса-предложения.
-
Парная регрессия и корреляция в эконометрических исследованиях. Постановка задачи.
-
Смысл и оценка параметров уравнения парной регрессии. Метод наименьших квадратов.
-
Оценка параметров нелинейных моделей.
-
Оценка точности и адекватности регрессионной модели.
-
Проверка значимости уравнения регрессии в целом и его коэффициентов.
-
Множественная регрессия и корреляция. Постановка задачи эконометрического исследования.
-
Отбор факторов при построении модели множественной регрессии.
-
Понятие мультиколлинеарности. Основные признаки и последствия мультиколлинеарности.
-
Основные признаки мультиколлинеарности и способы ее устранения.
-
Выбор формы уравнения множественной регрессии.
-
Метод наименьших квадратов для оценки параметров модели множественной регрессии.
-
Стандартизованная и естественная формы уравнения множественной регрессии. Интерпретация параметров.
-
Проверка качества уравнения множественной регрессии.
-
Понятие частной корреляции.
-
Теорема Гаусса-Маркова. Предпосылки метода наименьших квадратов.
-
Понятие гетероскедастичности остатков. Оценка параметров модели в случае гетероскедастичности.
-
Тесты на гетероскедастичность: их преимущества и недостатки.
-
Понятие автокорреляции. Тесты на наличие автокорреляции: их преимущества и недостатки.
-
Обобщенный метод наименьших квадратов.
-
Неоднородность данных в регрессионном смысле. Использование фиктивных переменных в регрессионных моделях. Интерпретация коэффициентов при фиктивных переменных.
-
Нелинейные модели регрессии и их линеаризация. Примеры нелинейных моделей регрессии.
-
Понятие временного ряда. Постановка задачи эконометрического исследования.
-
Автокорреляционная функция временного ряда.
-
Моделирование тенденции временного ряда.
-
Моделирование сезонной компоненты временного ряда.