Временные ряды
Уровень временного ряда (yt) формируется под воздействием различных факторов – компонент: Т (тенденция), S (циклические и/или сезонные колебания), Е (случайные факторы). Аддитивную модель временного ряда формируют следующие значения компонент уровня временного ряда …
|
1 |
|
|
yt = 7; T = 6,5; S = 0; E = -0,5 |
|
2 |
|
|
yt = 7; T = 3,5; S = -2; E = -1 |
|
3 |
|
|
yt = 7; T = 7,5; S = 0; E = -0,5 |
|
4 |
|
|
yt = 7; T = 3,5; S = 2; E = 1 |
Изображенный на рисунке временной ряд содержит следующие компоненты:
|
1 |
|
|
убывающую тенденцию и случайную компоненту |
|
2 |
|
|
возрастающую тенденцию и случайную компоненту |
|
3 |
|
|
убывающую сезонную компоненту и случайную компоненту |
|
4 |
|
|
сезонную компоненту и убывающую случайную компоненту |
Ряд, уровни которого образуются как сумма среднего уровня ряда и некоторой случайной компоненты, изображен на графике …
|
|
1 |
|
|
2
|
|
|
3 |
|
|
4
|
Для
аддитивной модели временного ряда
Y = T + S + E лаг
модели равен 4 и известны значения трех
скорректированных сезонных
компонент: 
, 
, 
,
равна
…
|
1 |
|
1 |
|
2 |
|
0 |
|
3 |
|
4 |
|
4 |
|
2 |
Известно, что дисперсия временного ряда Y увеличивается с течением времени. Значит, ряд Y …
|
1 |
|
|
нестационарным |
|
2 |
|
|
стационарным |
|
3 |
|
|
автокорреляционным |
|
4 |
|
|
сбалансированным |
Автокорреляцией уровней ряда называется корреляционная зависимость между …
|
1 |
последовательными уровнями ряда |
|
2 |
уровнями двух рядов |
|
3 |
компонентами, образующими уровни ряда |
|
4 |
факторами, формирующими уровень ряда |
Значение
критерия Дарбина – Уотсона
можно приблизительно рассчитать по
формуле 
,
где 
–
значение коэффициента автокорреляции
остатков модели. Минимальная величина
значения 
будет
наблюдаться при ________ автокорреляции
остатков.
|
1 |
положительной |
|
2 |
отрицательной |
|
3 |
нулевой |
|
4 |
бесконечно малой |
Известно, что временной ряд Y порожден случайным процессом, который по своим характеристикам является «белым шумом». Значит, ряд Y …
|
1 |
стационарный |
|
2 |
нестационарный |
|
3 |
автокорреляционный |
|
4 |
сбалансированный |
Для мультипликативной модели временного ряда Y = T · S · E сумма скорректированных сезонных компонент равна …
|
1 |
лагу |
|
2 |
1 |
|
3 |
0 |
|
4 |
половине лага |
Уровень временного ряда (yt) формируется под воздействием различных факторов – компонент: Т (тенденция), S (циклические и/или сезонные колебания), Е (случайные факторы). Для аддитивной модели временного ряда для уровня y3 получено уравнение тренда T = 3,14 + 2,07t. Известны значения компонент: S3 = 1,6; E3 = –0,3. Тогда значение уровня временного ряда y3 будет равно …
|
1 |
|
10,65 |
|
2 |
|
9,35 |
|
3 |
|
1,3 |
|
4 |
|
6,51 |