СТРУКТУРА ВАРИАНТОВ ТЕСТА

Раздел. ЛИНЕЙНАЯ МОДЕЛЬ МНОЖЕСТВЕННОЙ РЕГРЕССИИ

1. Спецификация эконометрической модели

2. Отбор факторов, включаемых в модель множественной регрессии

3. Фиктивные переменные

4. Линейное уравнение множественной регрессии

Раздел. МЕТОД НАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ (МНК)

5. Оценка параметров линейных уравнений регрессии

6. Предпосылки МНК, методы их проверки

7. Свойства оценок параметров эконометрической модели, получаемых при помощи МНК

8. Обобщенный метод наименьших квадратов (ОМНК) Раздел.

Раздел. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ

9. Оценка тесноты связи

10. Оценка качества подбора уравнения

11. Проверка статистической значимости эконометрической модели

12. Оценка значимости параметров эконометрической модели

Раздел. СИСТЕМА ЛИНЕЙНЫХ ОДНОВРЕМЕННЫХ УРАВНЕНИЙ

13. Общие понятия о системах уравнений, используемых в эконометрике

14. Классификация систем уравнений

15. Идентификация систем эконометрических уравнений

16. Методы оценки параметров систем одновременных уравнений: косвенный метод наименьших квадратов (КМНК) и двухшаговый метод наимпеньших квадратов (ДМНК)

Раздел. ПАРНАЯ РЕГРЕССИЯ И КОРРЕЛЯЦИЯ

1. Спецификация эконометрической модели

1. Априорно известно, что зависимость между объясняющей и объясняемой переменными не является линейной, в таком случае зависимость может быть выражена _____ функцией:

• степенной

• показательной

• линейной

• нелинейной

2. Определение тесноты связи

2. Известно, что теснота связи между x и y средняя. При увеличении независимой переменной x значение зависимой переменной y уменьшается. Тогда значение коэффициента корреляции для такой модели парной линейной регрессии находится в интервале …

Определение качественных характеристик уравнения регрессии

3. Для эконометрической модели известны следующие дисперсии: – общая дисперсия, − дисперсия, объясненная уравнением, − остаточная дисперсия.

Выберите верное выражение:

4. Долю объясненной с помощью регрессии дисперсии в общей дисперсии зависимой переменной характеризует …

• коэффициент корреляции

• коэффициент регрессии

• F−статистика

• коэффициент детерминации

5. Для линейных зависимостей значение индекса корреляции составило 0,81, тогда значение индекса детерминации составит …

• 0,9

• 0,19

• 81 %

• 0,656

6. Методом линеаризации внутренне линейной функции, нелинейной относительно параметров, является:

• элементарные преобразования

• разложение функции в ряд Тейлора

• замена переменных

• применение элементарных преобразований с использованием замены переменных

Линеаризация нелинейных моделей

7. Установите соответствие между заменой переменных, которую нужно сделать после логарифмирования, при линеаризации функций: (1) степенной (2) показательной

Укажите соответствие для каждого нумерованного элемента задания

• (1)

• (2)

• 

Раздел. ЛИНЕЙНАЯ МОДЕЛЬ МНОЖЕСТВЕННОЙ РЕГРЕССИИ

3. Спецификация эконометрической модели

8. Установите соответствие между типами уравнений и самими уравнениями:

1. уравнение парной линейной регрессии;

2. уравнение парной нелинейной регрессии

• 

• (1)

• (2)

4. Отбор факторов, включаемых в модель множественной регрессии

9. Исследуется зависимость . Построена матрица парных коэффициентов корреляции:

	1
	0,35	1
	0,56	0,00	1
	0,63	0,01	0,98	1
	0,94	0,22	0,43	0,78	1

На основе определения отсутствия коллинеарности можно рекомендовать построить уравнения …

Варианты ответа

Укажите не менее двух вариантов ответа

• 

• 

• 

• 

Литература

Эконометрика : учеб. / под ред. д-ра экон. наук, проф. В. С. Мхитаряна. – М. : Проспект, 2008. – С. 84.

Эконометрика : учеб. / под ред. И. И. Елисеевой. – М. : Проспект, 2009. – С. 35–39.

10. Отбор факторов в эконометрическую модель линейного уравнения множественной регрессии можно проводить на основе …

Варианты ответа

Укажите не менее двух вариантов ответа

• исключения одного из пары коллинеарных факторов из модели

• включения коллинеарных факторов в одно и то же уравнение

• сравнения величины остаточной дисперсии до и после включения дополнительного фактора в уравнение

• отбора более высоких значений коэффициентов регрессии модели в естественном масштабе переменных.

Литература

Эконометрика : учеб. / И. И. Елисеева [и др.], под ред. И. И. Елисеевой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Финансы и статистика, 2005. – С. 113–114.

Эконометрика : учеб. / под ред. И. И. Елисеевой. – М. : Проспект, 2009. – С. 35–39.