Глава 10. Оценка макроэкономических последствий вступления России в вто на основе вычислительных моделей общего равновесия

На сегодняшний момент завершен длительный этап вступления России в ВТО. В течение этого времени шел переговорный процесс по широкому спектру отраслей. Итоговые условия отражают достиг­нутый компромисс между целями либерализации торговли, провозг­лашенными ВТО, и защитными мерами, снижающими негативные последствия для отдельных отраслей российской экономики. Этот компромисс отражается как в количественных мерах (тарифные по­шлины и график их снижения, квоты) так и в институциональных изменениях, формах поддержки предприятий.

По согласованным условиям тарифная сетка изменяется по многим видам товаров (порядка 15 тыс. по промышленным товарам и 4 тыс. по продовольственным товарам) в течение 8 лет (с 2012 г. по 2020 г.).

По ряду отраслей есть предварительные экспертные оценки послед­ствий вступления России в ВТО. В целом выигрывают экспортноориен­тированные отрасли и проигрывают отрасли, чья продукция может быть вытеснена на внутреннем рынке импортными товарами. При этом существенна дифференциация внутри отраслей по отдельным товар­ным группам. Как положительные, так и отрицательные эффекты имеют сложный временной график своего проявления вследствие разных сроков введения новых тарифов и различных лагов запаздыва­ния. Форма проявления последствий также оказывается неоднознач­ной. Это может быть снижение или рост объемов выпуска продукции, изменение занятости населения, размеров налоговых и других платежей в бюджет. Не менее важными могут оказаться структурные изменения.

Итоговый эффект оценить крайне сложно поскольку он не склады­вается из отдельных положительных и негативных эффектов по отрас­лям. Интегральная оценка последствий проводилась на разных стадиях и итоговое решение о присоединении к ВТО предполагает общий положительный итог. Ожидается, что позитивные факторы развития экономики перекроют негативные эффекты. Решение о вступлении уже является свершившимся фактом, Россия согласилась на опреде­ленные условия и теперь должна их выполнять. Первоочередными становятся задачи, как предприятиям действовать в сложившихся условиях и какие меры государственной поддержки можно приме­нять. Тем не менее, остается потребность в итоговой макроэкономи­ческой оценке последствий принятого решения.

Среди отраслей, выигрывающих от расширения экспортного рынка можно отметить металлургию (черный металл, трубы, некоторые виды цветных металлов), минеральные удобрения, химическую промышлен­ность, поставки древесины. Сырая нефть и вооружение не регулиру­ются ВТО, поэтому объемы продаж нефти и газа не вырастут, но немного откроются для зарубежных инвестиций.

Отрасли, вызывающие наибольшую тревогу от дополнительного притока импортных товаров, охватывают машиностроение (оборудо­вание, сельхозтехника, автопром), пищевую и легкую промышленность, деревообработку. Общая динамика роста китайского импорта в этих отраслях получает дополнительный фактор роста. Особые опасения высказываются по сельскому хозяйству, но не столько из-за сниже­ния тарифов, сколько из-за запрета на некоторые сложившиеся у нас методы поддержки сельзозпредприятий. Банки и страхование остают­ся достаточно закрытыми на длительный переходный период и име­ют время для адаптации к новым условиям.

На макроэкономическом уровне выигрыш одних отраслей компен­сируется проигрышем в других. Чтобы оценить интегральный эффект надо знать межотраслевые взаимосвязи, определить влияние измене­ний в одной отрасли на другие отрасли. Так сокращение производства в сельском хозяйстве автоматически ведет к сокращению спроса на сельхозтехнику, сокращение производства в машиностроении ведет к меньшему потреблению сырья и т.д. Нельзя суммировать выигрыши и потери по отраслям (ВВП, занятость, цены). Классическим примером учета межотраслевых связей является межотраслевой баланс Леон­тьева «затраты-выпуск» с его матрицей межотраслевых потоков. К со­жалению статистика таких межотраслевых потоков последний раз составлялась в 1995 году, частично корректировалась в 2002 году и только сейчас начинает восстанавливаться. Помимо отсутствующей статистики прямое использование модели межотраслевого баланса сдерживается его недостатками. Линейные зависимости излишне уп­рощают взаимосвязи и не учитывают изменение масштаба. Модель Леонтьева ориентирована на плановые инструменты, предполагает равенство предложения и спроса, не учитывает рыночных механизмов влияния предложения и спроса на цены. Общим недостатком этих моделей, является то, что они плохо отражают финансовый сектор и финансовые рынки.

Вычислительные модели общего равновесия (СОЕ — Сошри1аЪ1е Оепега1 ЕдиШЪпиш) вальрасовского типа оказываются предпочти­тельнее, поскольку в них используются нелинейные зависимости, что позволяет учитывать кумулятивные эффекты, а также они имитируют рыночные механизмы предложения и спроса. Они также обладают рядом недостатков, но получили более широкое признание и исполь­зуются как основной инструмент макроэкономической оценки внеш­неторговых эффектов. Признанием широты использования таких ме­тодов является проект ОТАР (01оЪа1 Тгаде Апа1ув1в Ртс^ее!), финансо­во и информационно поддерживаемый ВТО и Мировым Банком. Накоплены обширные базы данных на макроэкономическом и реги­ональных уровнях, разработаны инструментальные средства и про­граммные пакеты.

В этих моделях экономика представлена как макроэкономическая система рынков (количество отраслей и соответствующее количество рынков определяется степенью агрегации и имеющейся статистикой). Все рынки взаимодействую друг с другом, заработная плата определя­ется на рынке труда.

Существует много различных модификаций таких моделей. Нами для анализа внешнеторговых факторов была выбрана модель Йохан­сена.¹⁷³По способу определения значений внешних параметров дан­ную модель можно отнести к моделям, использующим калибровку по имеющимся значениям эндогенных переменных.

Предпосылки модели

1. Модель является статической. Рассматривается один период, начало которого связывается с текущим моментом, имеющейся ситуацией, а окончание периода связывается с будущей ситуацией, которая наступит в результате изменения внешних условий.

2. На всех рынках (конечных, промежуточных продуктов, факторов производства) предполагается достижение равновесия. Данное до­пущение и относит модель к вальрасовскому типу.

3. Все рынки являются рынками совершенной конкуренции. Все фирмы получают в данных условиях нулевую экономическую при­быль. Т.е. вся прибыль, получаемая любой из фирм, полностью распределяется и выплачивается собственникам в виде дивидендов, учитываемых в модели как плата за капитал.

4. В модели рассматривается только производственная сфера. Фи­нансовые рынки и равновесие на них не учитываются. Это кажется целесообразным потому, что рынки денег и капитала являются в некотором смысле вторичными, и их наличие неоправданно услож­нит модель и, возможно, сместит акценты с наиболее значимых ее элементов, таких, как влияние действий государства и внешнего мира на объемы производства товаров и услуг.

5. Предложение первичных факторов производства — труда и капитала — фиксировано, определяется агентом №23 — совокупным потребителем. Предполагается, что активного движения рабочей силы между странами нет. В силу равновесия на рынке труда нет вынуж­денной безработицы — все предложение труда покрывается спро­сом, корректируемым с помощью изменения цены на труд (заработ­ной платы). Также предполагается полное использование имеюще­гося в стране капитала.

6. Все страны кроме России объединяются в агенте №25 — внешнем мире. Данный агент не подлежит дальнейшему дроблению по причине договоренности ВТО со своими странами-членами об одинаковой торговой политике в отношении всех стран мира, без каких-либо преференций.

7. Все импортные товары поступают на местные рынки конечных (по отраслям) и промежуточных товаров. При этом цены на отече­ственные (в том числе экспортируемые) товары являются эндоген­ными, а цены на импортные товары — экзогенными, т. к. они формируются внешним миром, а не моделируемой российской эко­номической системой.

8. В качестве производственных функций производителей и функ­ции полезности репрезентативного потребителя используются фун­кции типа Кобба-Дугласа. Их параметры являются экзогенными переменными, которые, впрочем, пересчитываются несколько раз при применении некоторых вычислительных методов для решения модели (метода Эйлера, метода Грагга).

Модель представлена двадцатью пятью экономическими агентами, 18 из которых являются производственными отраслями хозяйства, 4 — непроизводственными, еще 3 отражают действия домашних хозяйств, правительства и внешнего мира. Первые 22 агента — агенты-отрас­ли — выбраны в соответствии с имеющимися в открытом доступе данными.¹⁷⁴

Часть выпущенного в отрасли продукта используется в производ­стве какой-то другой отрасли, другая часть сберегается, третья прода­ется домашним хозяйствам как готовая продукция, четвертая прода­ется внешнему миру на экспортном рынке. Агенты-производители торгуют между собой промежуточными товарами.

Совокупный потребитель покупает потребительские товары, произ­водимые агентами—производителями. Кроме того, он покупает им­портные товары, предлагаемые внешним миром. Расходы на покупку товаров ограничены бюджетом потребителя, состоящим из доходов от предоставления фирмам факторов производства — труда и капитала

• и трансфертных поступлений от государства.

Правительство устанавливает ставки налогов, импортные и экспор­тные таможенные тарифы, передает собранные налоговые поступле­ния населению в виде единовременных трансфертных платежей, а также определяет сумму субсидий агентам-производителям.

Предложение (т.е. объем производства данной отрасли) моделиру­ется производственной функцией, зависящей от используемых факто­ров производства (труд, капитал, продукция других отраслей).

где у. — выпуск у-ой отрасли;

х. — количество /-ого продукта, используемого в производстве у-ой отраслью («промежуточный продукт»);

• количество /-ого первичного фактора производства, использу­емого у-ой отраслью

Спрос определяется использованием продукции данной отрасли дру­гими отраслями и конечным потребителем (домашними хозяйствами).

На основании статистики межотраслевых связей строится матрица 8АМ (8ос1а1 АссоипИпд Ма1пх — матрица социальных расчетов), пред­ставляющая собой расширенную Леонтьевскую матрицу межотрасле­вого баланса. Ее основу (клетку таблицы) составляет стоимость про­дукции 1-ой отрасли, используемой в производстве ]-ой отрасли.

По прошлым статистическим данным проводится калибровка мо­дели, находятся коэффициенты производственной функции.

Предполагается, что в прошлом на всех рынках суммарное предло­жение было равно суммарному спросу и в соответствии с этим равенством сложился уровень цен. Искомые параметры производ­ственных функций должны быть таковы, чтобы рассчитанный по ним объем предложения совпадал с фактическими данными соответству­ющего периода.

После калибровки осуществляется пересчет по модели новых зна­чений цен и объемов производства. Изменение внешнеторговых усло­вий (снижение экспортных и импортных тарифов, уменьшение и отмена квот) рассматриваются как шоковые (внерыночные) воздей­ствия на рынки. В свою очередь изменения на отраслевых рынках должно привести к нарушению равновесия на рынках факторов производства. Аналогично «невидимой руке рынка» в модели пошаго­во пересчитываются цены, соответствующие этим ценам объемы про­изводства в каждой отрасли и потребляемые ресурсы. Пошаговый пересчет должен уменьшать дисбаланс предложения и спроса до тех пор, пока он не станет меньше пороговой величины (приближенное равенство предложения и спроса).

При новых (рассчитанных) значениях цен и объемах производства по отраслям определяются макроэкономические показатели (ВВП, индекс цен, суммарный спрос на труд т.е. занятость, объем экспорта, импорта и др.). Это дает интегральную оценку макроэкономических последствий от введенных внешнеторговых изменений.

Нами были проведены несколько вариантов расчетов по данной модели с использованием программного пакета ОЕМРАСК (Оепега1 ЕдшИЪпит МодеШпд РАСКаде. В качестве шоковых воздействий рас­сматривались изменения в субсидировании сельского хозяйства, агре­гированное снижение отдельных импортных и экспортных пошлин в соответствии с условиями присоединения России к ВТО. Расчеты по рассматриваемой модели позволяют получить следующие выводы.

Изменения номинального ВВП в разных модификациях разнонап- равлены, что не дает однозначного вывода о том, снизится ВВП или вырастет в результате вступления России в ВТО. Однако наблюдае­мые изменения незначительны и находятся в пределах допустимой погрешности, что позволяет сделать вывод о том, что модель не показывает значимого изменения этого макропоказателя. Эта оценка оказывается более скромной, чем оценка аналитиков Мирового Бан­ка и некоторых других, приводящих рост ВВП вследствие вступления в ВТО на 3-5%.

Ожидается, что в результате либерализации торговли вырастет как импорт, так и экспорт, но рост импорта оказывается больше чем рост экспорта и поэтому чистый экспорт сократится.

Ожидается, что в результате принятых мер потребление упадет, а сбережения вырастут. В макроэкономической политике соотношение потребления и сбережения является характеристикой и инструмен­том «разогрева» экономики. Этот эффект, получаемый из модели, оказался неожиданным, он требует дополнительной проверки и ин­терпретации.

При фиксировании импортных цен модель показывает падение цен на товары отечественного производства. Этот результат являлся ожи­даемым, поскольку модель отражает только товарные потоки и не учитывает других факторов ценообразования, проводимого Централь­ным банком влияния на денежную массу, инфляцию, валютный курс. В действительности снижение цен является маловероятным.

Отсутствие прямого эффекта роста ВВП от вступления России в ВТО не должно вести к сомнениям о правильности принятого реше­ния. Интеграция в мировую экономику при всей ее болезненности нужна России. Институциональные изменения, плохо учитываемые данной и другими моделями, должны привести к росту экономики. Но эти изменения требуют тяжелой работы на всех уровнях управления. По образному сравнению одного из аналитиков, мы купили себе кнут для того, чтобы более интенсивно проводить структурную перестрой­ку и повышение эффективности.

Теоретически снижение тарифных барьеров должно вести к сум­марному росту экономики, а возникновение таких барьеров должно тормозить развитие экономики. Именно поэтому идея снижения та­рифных и других торговых барьеров была принята большинством стран. Многие, вступая в ВТО, сознательно жертвовали протекционис­тской защитой своих рынков ради общего эффекта и в надежде получить от этого эффекта часть, достаточную чтобы компенсировать отрицательные последствия для своей экономики. Но разделение эффекта далеко не всегда происходит поровну или по абстрактной справедливости. Страны с развитой экономикой и конкурентоспо­собной экспортной продукцией выигрывают больше. По мнению ряда экспертов, пример вступления Киргизии в ВТО показывает, что потери от открытия национальных рынков оказались больше чем нереализованный выигрыш от продвижения своей продукции на внешние рынки. Поэтому для каждой страны необходим тщательный анализ положительных и отрицательных эффектов.

Вычислительные модели общего равновесия дают реальный инст­румент интегральной оценки последствий от изменений внешнетор­говых условий, связанных с вступлением в ВТО. Достоинством этих моделей является то, что они рассматривают экономику не как сумму отраслей, а как единый взаимосвязанный комплекс, учитывают ме­жотраслевые связи и влияние отдельных отраслей на остальные. Важ­но, что могут быть учтены разные формы изменений внешнеторговых условий — экспортные и импортные тарифы, квоты, разрешенные объемы субсидий.

Но эти модели обладают и недостатками. Необходима межотрас­левая статистика. Российская статистика пока не может предоста­вить актуальных данных по межотраслевым связям. Общей пробле­мой является слишком крупная агрегация по отраслям, в этих моделях плохо отражается природа финансовых рынков, не отража­ются институциональные изменения. Полученные численные ре­зультаты могут по-разному интерпретироваться. Несмотря на эти недостатки, вычислительные модели общего равновесия дают важ­ную дополнительную оценку по экономике в целом и показывают, какие отрасли нуждаются в особом внимании и поддержке со стороны государства.