- •Учебно-методический комплекс
- •Тема 1. Метод дерева решений 20
- •Тема 3. Финансовые решения в условиях риска инфляции 27
- •Тема 4. Риск и доходность финансовых активов 32
- •1. Аннотация
- •Цель и задачи дисциплины
- •2. Требования к уровню освоения дисциплины
- •3. Методические указания к выполнению контрольных работ для студентов заочного отделения
- •Отчет о прибылях и убытках
- •Задания к контрольным работам для студентов заочного отделения Варианты теоретических вопросов к контрольным работам
- •1 Вариант
- •2 Вариант
- •3 Вариант
- •4 Вариант
- •5 Вариант
- •6 Вариант
- •7 Вариант
- •8 Вариант
- •9 Вариант
- •10 Вариант
- •4.Методические указания опубликованы.
- •5. Программа курса (тематический план лекций) Тема 1. Финансовая среда предпринимательства
- •Тема 2. Основы теории предпринимательских рисков
- •Тема 3. Классификация предпринимательских рисков
- •Тема 4. Риск и доходность финансовых активов
- •Семинарские вопросы к теме 2. Основы теории предпринимательских рисков
- •Семинарские вопросы к теме 3. Классификация предпринимательских рисков
- •Семинарские вопросы к теме 4. Риск и доходность финансовых активов
- •Семинарские вопросы к теме 5. Организация процесса управления риском
- •Тема 2. Категории риска и левериджа, их взаимосвязь
- •Тема 3. Финансовые решения в условиях риска инфляции
- •Тема 4. Риск и доходность финансовых активов
- •7. Вопросы для самостоятельного изучения
- •8. Вопросы к экзамену
- •9. Технологическая карта
- •Технологическая карта
- •10. Календарно-тематический план с указанием распределения часов по лекционным, семинарским, практическим занятиям и самостоятельной работе (рабочая программа) – приводятся отдельно.
- •11.Электронные варианты учебника – приводятся отдельно.
- •12. Тестовые контрольные задания.
- •13. Билеты – приводятся отдельно.
- •14. Список основной и дополнительной литературы. Список рекомендуемой основной литературы
- •Список рекомендуемой дополнительной литературы
7. Вопросы для самостоятельного изучения
Методические указания приведены в «Методических рекомендациях по организации самостоятельной работы студентов» (Аллагулов Р.Х., Аллагулова Н.К., РИО БашГУ, 2005. – 45с.).
Управление внутренним кредитным риском в российских банках.
Управление рисками инновационной деятельности.
Валютный риск и его разновидности.
Управление риском средствами внутреннего аудита.
Механизм управления рисками при организации эмиссии субфедеральных и муниципальных ценных бумаг.
Экономическая безопасность компании.
Правовой и психологический элементы управления предпринимательскими рисками.
Факторы, влияющие на восприятие риска людьми.
Ответственность и риск.
Проблемы формирования рискового сознания.
Предпринимательские риски в условиях современного этапа развития рыночных отношений.
Взаимосвязь финансового риска банкротства и другими видами риска.
Международные риски.
Оценка риска инвестирования с учетом специфики предприятия и региональных особенностей.
Национальные риски.
Локальные риски.
Управление инвестиционной деятельностью в условиях неопределенности и рисков.
Взаимосвязь риска и неопределенности.
Механизмы и способы преодоления неопределенности.
Неопределенность и социальный прогресс.
Социальные аспекты неопределенности и прибыли.
Коммерческая тайна в защите внутренней среды предпринимательства.
8. Вопросы к экзамену
Общая характеристика анализа среды финансовой деятельности организации.
Составляющие микросреды финансовой деятельности организации.
Составляющие макросреды финансовой деятельности организации.
Определение критических точек организационной среды.
Влияние размеров организации на установление значимых факторов.
Особенности анализа внешней среды на современном этапе.
Критические точки в деятельности российских фирм.
Формирование базы данных о внутренней и внешней среде организации.
Методы оценки информации о внутренней и внешней среде.
SWOT – анализ в оценке среды предпринимательства.
Характеристика классической и неоклассической теорий предпринимательских рисков.
Изучение проблем экономического риска в России.
Сущность предпринимательского риска.
Функции предпринимательских рисков.
Процесс анализа оценки риска.
Критерии количественной оценки предпринимательских рисков.
Методы количественной оценки предпринимательских рисков.
Методы качественной оценки предпринимательских рисков.
Классификация предпринимательских рисков по Дж.Кейнсу.
Классификация предпринимательских рисков на макроэкономическом уровне.
Классификация предпринимательских рисков на микроэкономическом уровне.
Проявления предпринимательского риска для предприятий-призводителей.
Проявления предпринимательского риска для физических лиц.
Степень риска и характер его возникновения.
Содержание и классификация финансовых рисков.
Риски, связанные с покупательной способностью денег.
Содержание и классификация банковских рисков.
Депозитные банковские риски.
Кредитные и процентные банковские риски.
Классификация инвестиционных рисков.
Правило «доминирования» при оценке инвестиционного риска.
Финансовый риск банкротства.
«Ликвидность» и «платежеспособность» предпринимателя.
Понятие риска финансового актива.
Способы измерения риска финансовых активов.
Понятие риска инвестиционного портфеля.
Способы измерения риска портфельных инвестиций.
Виды рисков с финансовыми активами.
Увязка риска и доходности инвестиционного портфеля в модели CAPM (Capital Asset Pricing Model).
Характеристика риск-менеджмента.
Подходы к управлению рисками.
Общая схема процесса управления риском.
Правила риск-менеджмента.
Общая характеристика методов воздействия на риск.
Организация управления риском на предприятии.
Основные подходы к выявлению риска.
Опросные листы.
Структурные диаграммы.
Карты потоков.
Прямая инспекция.
Анализ финансовой и управленческой отчетности.
Оценка ущерба.
Затраты на риск.
Источники финансирования риска.
Структура затрат при различных методах управления риском.
Разработка программы страхования предприятий.
Формирование фонда риска в самостраховании.
Преимущества и недостатки самострахования.
Общие подходы к оценке эффективности методов управления риском.
Экономические критерии оценки эффективности управления риском.