Метод максимального правдоподобия

Для нахождения максимума функции правдоподобия L можно искать максимум ln L и решать уравнение правдоподобия

(ln L) 0.

21

Пример. Найти оценку параметра a в

показательном распределении с плотностью fξ(x)=ae –ax.

			n							n
										a x
	L ae axi an e										i .
										i 1
			i 1
	ln L n ln a a n								x .
										i
								i 1
	ln L n xi .
								n
					a i 1
			n				1	.
	a
			n				x
			xi
			i 1

22