- •Донбасский институт техники и менеджмента
- •Предмет эконометрии
- •Основные задачи эконометрии. Этапы эконометрического анализа
- •Классификация эконометрических моделей
- •Классификация моделей
- •Информационная база эконометрии. Обработка информационных данных
- •Тема 2. Однофакторная линейная регрессия
- •Коэффициент корреляции. Свойства коэффициента корреляции
- •Тема 3. Подбор параметров прямой регрессии по методу наименьших квадратов
- •Свойства линейной регрессии
- •Тема 4. Статистические критерии
- •Ошибки 1-го и 2-го рода
- •Статистические критерии проверки нулевой гипотезы
- •Число степеней свободы
- •Наблюдаемые значения критерия. Критические точки. Критерий принятия гипотезы
- •Тема 5. Проверка линейной регрессии на адекватность
- •Проверка модели на адекватность с помощью критерия Фишера
- •Тема 6. Прогноз на основании линейной регрессии
- •Алгоритм нахождения полуширины доверительного интервала
- •Тема 7. Нелинейная однофакторная модель
- •Алгоритм построения нелинейных эконометрических моделей
- •Тема 8. Гетероскедастичность
- •Обобщенный метод наименьших квадратов
- •Тесты гетероскедастичности
- •Тема 9. Многофакторная регрессия
- •Спецификация модели
- •Анализ факторов на мультиколлинеарность
- •Последствия мультиколлинеарности. Способы устранения мультиколлинеарности
- •Нахождение регрессионной модели. Прогноз на основании линейной модели
- •Тема 10. Эластичность экономических моделей
- •Коэффициент эластичности для многомерных моделей
Донбасский институт техники и менеджмента
МЕЖДУНАРОДНОГО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Эконометрия
конспект лекций
УТВЕРЖДЕНО
на заседании методичес-
кого совета ДИТМ МНТУ
Протокол N_______
от _____________ 2008г.
г. Краматорск, 2008
Конспект лекций по дисциплине «/Эконометрия» (для студентов специальности 06.0501,) сост. Гаврилова В.Л.. ДИТМ МНТУ
Тема 1. Современные задачи и методы эконометрического моделирования
План темы
1.1. История возникновения эконометрии и область ее применения
1.2. Предмет эконометрии
1.3. Основные задачи эконометрии. Этапы эконометрического анализа
1.4. Классификация эконометрических моделей
1.5. Информационная база эконометрии. Обработка информационных данных
История возникновения эконометрии и область ее применения
Эконометрика — быстроразвивающаяся синтетическая отрасль науки, цель которой состоит в том, чтобы придать количественные меры экономическим отношениям. Термин «эконометрика» был впервые введен бухгалтером П. Цьемпой в 1910 г. Это употребление термина, как и сама концепция, не прижилось, но название «эконометрика» оказалось весьма удачным для определения нового направления в экономической науке, которое выделилось в самостоятельную дисциплину в 1930 г.
Истоки эконометрики восходят к появлению попыток количественных исследований в экономике во второй половине XVII в., которые по существу означали начало формирования статистики и, в частности, экономической статистики. В этом смысле справедливо усматривают общие корни статистики и эконометрики. Большой вклад в развитие математических методов статистики и применение статистической теории в экономике и в биологии внесли труды Ф. Гальтона, К. Пирсона, Ф. Эджворта в XVIII — начале XIX в.
В целом приблизительно в середине XX в. сложилось понимание эконометрики как науки, занимающейся отчасти построением моделей, а в большей степени — оценкой значимости различных экономических и экономико-статистических моделей. Исследование временных рядов экономических переменных, в т.ч. анализ макроэкономических проблем на основе временных рядов таких показателей, как курсы валют и др., способствовало развитию и становлению современной эконометрики.
Однако в конце первой трети ХХ в. эффективность подобных методов стала снижаться и их применение сошло на нет. Это связано с существенным изменением структуры мировых экономических отношений и природы регулирующих факторов в экономике, в частности, с переходом к кейнсианской модели воздействия на экономику со стороны государства. Одновременно пытались применить методы анализа Фурье и периодограмм к эконометрическим построениям.
В 1930 г. было создано эконометрическое общество на заседании Американской ассоциации развития науки. С 1933 г. выходит журнал «Эконометрика». В 1941 г. появляется первый учебник по эконометрике. При этом эконометрика основной своей задачей в то время считала оценку экономических моделей, их статистическое исследование. Сами эти экономические модели до 1970-х годов были кейнсианскими.
После 1970-х годов различные школы в экономике (кейнсианцы, монетаристы, марксисты) стали толковать основные закономерности и экономические процессы по-разному, произошло обострение противоречий между ними, так что методы эконометрики начали использовать в качестве средств отыскания причинных факторов и связей при выборе теоретических концепций.
Таким образом, экономическая теория несколько уступила те доминирующие позиции, которые она занимала ранее, экономико-статистическому анализу (современной эконометрике). Высокопроизводительные компьютерные системы позволили анализировать достаточно полные модели, подвергать их точному статистическому анализу с применением эконометрических методов и значительно усовершенствовать статистический анализ временных рядов. В результате начали формироваться эконометрические модели в виде систем уравнения и временных рядов, а также методы их исследования, адекватные природе экономических задач.