Voprosy_po_KIS

Вопросы по КИС

1. Множественная линейная регрессия: задача и основные предположения.

2. Метод наименьших квадратов для множественной линейной регрессии.

3. Геометрическая интерпретация метода наименьших квадратов.

4. Статистические свойства оценок параметров, теорема Гаусса-Маркова.

5. Использование t-статистики для проверки статистических гипотез о параметрах регрессии.

6. Использование коэффициента детерминации R² и F-критерия для проверки статистических гипотез о параметрах регрессии.

7. Тестирование гипотез общего линейного вида о параметрах регрессии.

8. Мультиколлинеарность.

9. Искусственные (фиктивные) переменные.

10. Гетеро- и гомоскедастичность. Модели с безусловной и условной гетероскедастичностью.

11. Гетеро- и гомоскедастичность. Тест Уайта на гетероскедастичность.

12. Тест Чоу на структурную изменчивость.

13. Автокорреляция. Тесты на автокорреляцию остатков (критерий Дарбина-Уотсона, тест множителей Лагранжа, Q-статистика Льюнга-Бокса).

14. Оценивание при наличии автокорреляции остатков.

15. Прогнозирование в регрессионных моделях.

16. Система линейных одновременных уравнений и ее идентификация.

17. Метод инструментальных переменных оценки параметров систем одновременных уравнений.

18. Двухшаговый метод оценки параметров систем одновременных уравнений.

19. Модели векторной авторегрессии.

20. Моделирование и прогнозирование волатильности финансовых рынков.

21. Модели коррекции ошибок. Подход Йохансена, Подход Энгла-Грэйнджера.

22. Принцип отсутствия арбитражных возможностей.

23. Модели систем массового обслуживания.

24. Этапы построения эконометрических моделей.

25. Типы исходных данных для построения эконометрических моделей

26. Экономическая интерпретация коэффициентов регрессионного уравнения в линейной спецификации и в модели «в логарифмах»?

27. Какие гипотезы проверяются с помощью критерия Стьюдента?

28. Какие гипотезы проверяются с помощью критерия Дарбина-Уотсона?

29. Что показывают коэффициенты множественной корреляции и детерминации?

30. Какие гипотезы проверяются с помощью критерия Фишера?

31. Что такое «асимптотическая несмещенность», «асимптотическая состоятельность» и «эффективность»?

32. Каковы основные предположения метода наименьших квадратов (МНК)?

33. В чем суть МНК?

34. Какими свойствами обладают МНК-оценки классической линейной эконометрической модели?

35. Перечислите свойства вектора ошибок эконометрической модели.

36. Каким образом проверяется наличие автокорреляции ошибок модели?

37. Как оценивается дисперсия истинной ошибки модели?

38. Каковы последствия мультиколлинеарности факторов?

39. Каковы последствия неправильного выбора состава независимых переменных модели?

40. Каковы последствия автокорреляции и гетероскедастичности ошибок?

41. В чем суть метода инструментальных переменных?

42. Какие проблемы возникают при построении моделей с лаговыми переменными?

43. Перечислите основные подходы к оценке коэффициентов эконометрической модели, содержащей лаговые зависимые переменные?

44. Как оценивается точность прогноза?

45. Что представляет собой «доверительный интервал прогноза»?

46. Охарактеризуйте особенности прогнозирования на основе моделей авторегрессионных временных рядов.

47. Чем обусловлена смещенность оценок коэффициентов уравнений, полученных с использованием МНК?

48. Что представляют собой структурная и приведенная формы модели одновременных уравнений?

49. В чем состоит суть двухшагового МНК, используемых для оценки коэффициентов системы одновременных уравнений?

50. Тесты ранга коинтеграции.

51. Анализ откликов на импульсные шоковые воздействия.