9

Лекція 9. УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ПРИ ІНВЕСТИЦІЙНОМУ КРЕДИТУВАННІ

1. Види ризиків при ІК: кредитний, відсотковий, проектний.

2. Управління ризиками (зниження ризиків) при ік

Ризик- це:

- відхилення результатів від середньої або очікуваної їх велични.

- шанс мати збитки або одержати дохід від інвестування у певний проект.

1. КРЕДИТНИЙ РИЗИК, або ризик неповернення боргу - невпевненість кредитора в спроможності боржника виконати свої зобов’язання за умовами кредитної угоди.

Причини, що обумовлюють появу кредитного ризику:

• помилки самого банку під час розгляду кредитної заявки, розробки умов кредитної угоди;

• неефективна робота клієнта-позичальника, що отримав інвестиційну позичку;

• неефективність інвестиційного проекту, під який надається кредит;

• нездатність банку створити адекватний грошовий потік у зв’язку з непередбаченими змінами в діловому, економічному і/або політичному оточенні позичальника;

Банки складають рейтинги кредитів за якістю та ступенем ризику

А) рейтинг якості кредиту за системою балів

Якість кредиту	Бали
Призначення і сума кредиту
1. Призначення допустиме, сума повністю виправдана	20
2. Призначення сумнівне, сума прийнятна	15
3. Призначення непереконливе, сума проблемна	8
Фінансовий стан претендента на кредит
1. Сильний поточний та минулий фінансовий стан, сильний та стабільний приплив коштів	40
2. Хороший фінансовий стан, сильний грошовий потік	30
3. Прийнятний фінансовий стан, нестійкий грошовий потік	20
4. Невисокий прибуток у майбутньому, слабкий грошовий потік	10
5. Криза фінансового стану	4
Застава
1. Застава не потрібна або надається велика грошова застава	30
2. Значна ліквідна застава	25
3. Достатня застава допустимої ліквідності	20
4. Достатня застава обмеженої ліквідності	15
5. Недостатня застава недостатньої якості	8
6. Немає прийнятної застави	2
Строк та схема погашення
1. Короткостроковий, самоліквідується, гарне вторинне джерело	30
2. Середньостроковий, погашення частинами, міцний грошовий потік	25
3. Середньостроковий з погашенням одним платежем	20
4. Довгостроковий, погашається частинами, невпевненість у надходженнях	12
5. Довгостроковий, призначення під сумнівом	5
Кредитна інформація на позичальника
1. Чудові відносини в минулому з позичальником	25
2. Гарні кредитні відгуки з надійних джерел	20
3. Обмежені відгуки, немає негативної інформації	15
4. Немає відгуків	9
5. Негативні відгуки	0
Взаємовідносини з позичальником
1. Існують постійні вигідні відносини	10
2. Існують посередні відносини або їх немає	4
3. Банк несе втрати на відносинах з позичальником	2
Ціна кредиту
1. Вище звичайного для такої якості кредиту	8
2. Відповідно до якості кредиту	5
3. Нижче звичайного для такої якості кредиту	0
Рейтинг кредиту на основі загальної кількості балів
1. Найкращий	163—140
2. Високої якості	139—118
3. Задовільний	117—85
4. Граничний	84—65
5. Гірше граничного	менше 64