М1жрегюналына академ1я управл1ння персоналом

МАУП

О. Л. Лещинський, в. В. Рязанцева, о. О. Юнькова

ЕКОНОМЕТР1Я

Рекомендовано МЫстерством освхти i науки Украгни як навчальний поабник для cmydeHmie вищих навчальних закладiв

КиТв 2003

ББК 65в6я73

Рецензенти: О. А. Корольов, д-р екон. наук, проф.

Ю. В. Крак, д-р ф1з.-мат. наук, проф.

Схвалено Вченою радою АНжрегюнальног Академп управлг'ння персоналом (протокол № 8 вгд 28.11.02)

Рекомендовано Мг'тстерством освг'ти г науки Украгни (лист № 14/18.2-1513 вгд 22.09.03)

Лещинський О. Л.

Економетр1я: Навч. посйб. для студ. вищ. навч. закл. / О. Л. Ле­щинський, В. В. Рязанцева, О. О. Юнькова. — К.: МАУП, 2003. — 208 с.: ui. — Б1бл1огр.: с. 203-205.

ISBN 966-608-292-6

У навчальному поыбнику "Економетр1я" розглядаються основш завдан-ня економетричних досл1джень i методи ix розв'язання, визначаеться м1сце та значення ще! науково! дисциплiни, ii зв'язок з економiкою, статистикою та математикою. Основним методом оцшювання параметрiв регресiйниx мо­делей обрано метод найменших квадрапв (МНК). Розглянуто особливостi оцiнювання параметрiв у разi порушення основних передумов застосування класичного МНК. Описано альтернативш методи оцшювання параметрiв мо­делей (метод головних компоненпв, узагальнений МНК тощо). Моделюван-ня динамiки економiчних процесiв розглянуто на прикладах дистрибутивно-лагових i авторегресiйних моделей. Для моделювання економiчних процесiв з прямими та зворотними зв'язками використано системи одночасних рiв-нянь. Описано способи дослщження та застосування моделей з яюсними не-залежними змiнними.

Для студенпв економiчних спецiальностей, якi вивчали вищу математи­ку, лшшну алгебру, теорш ймовiрностей та математичну статистику.

ББК 65вбя73

© О. Л. Лещинський, В. В. Рязанцева,

О. О. Юнькова, 2003 ©Л^жрепональна Академiя ISBN 966-608-292-6 управлшня персоналом (МАУП), 2003

ВСТУП

Ввдтсщ як економжа стала серйозною самостийною наукою, дослвд-ники намагаються спрогнозувати ту чи шшу ситуащю, передбачити майбутш значення економ1чних показншав, запропонувати шстру-менти змши ситуацп в бажаному напрямку. Полиики або керуюга ви-робництвом, обираючи одну з можливих стратегий, отримують пев-ний результат. Поганий вш чи гарний i чи можна було досягти кращого результату, перевiрити дуже важко. Eкономiчна ситуацiя практично школи не повторюеться в точностi, отже, неможливо зас-тосувати двi стратеги за тих самих умов з метою порiвняння кшце-вого результату. Тому одним iз основних завдань економiчного ана-лiзу е моделювання розвитку економiчних явищ i процеав при створеннi тих чи шших умов. Зрозумiвши глибиннi рушiйнi сили дослвджуваного процесу, можна навчитися рацюнально керувати ним.

Застосування математичних методiв у економiцi дае змогу виокре-мити та формально описати найважливiшi, найсуттевiшi зв'язки еко-номiчних змшних i об'ектiв, а також шдуктивним шляхом отримати новi знання про об'ект. Kрiм того, мовою математики можна точно та компактно ввдображати твердження економiчноl теорГ1, формулю-вати li поняття та висновки.

Kритерiем iстини для будь-яко! теорй е практика. Зокрема, прак­тика економiчноl дiяльностi вiдображаеться у статистичнiй шфор-мацй. Поеднання економiчноl теорй з практичними результатами е нарiжним каменем економетрп.

Економетр1я як наукова дисциплша, и зв'язок з 1ншими економ1чними дисципл1нами

Eконометрiя — це порiвняно новий напрямок економiчно'l науки, що утворився ввд поеднання теоретично! економпки, математики та статистики.

Слово "економетрiя" (у деяких джерелах "економетрика") бук­вально означае "вимiрювання в економщГ', що дае пiдстави шд цим термiном розумiти все, що пов'язано з вимiрюваннями в економщ. Од-нак таке тлумачення надзвичайно широке i не вiдображае особливостей ще1 галузi знань. 3 шшого боку, через необхiднiсть застосування мате-матико-статистичних методiв iнколи економетри дають вужче тлума­чення, а саме розглядають ii лише як певний набГр математико-стати-стичних засобiв, якими кшькюно дослГджують взаемозв'язки певних рядГв статистичних даних. Тому точнГшим е таке визначення [1]:

Економетрпя — це самостгйна наукова дисциплгна, яка об'еднуе су-купнгсть теоретичних результатов, засобгв, прийомгв, методгв г моде­лей, призначених для того, щоб на базг економгчног теорг'г, економгчног статистики та математико-статистичного гнструментаргю нада-вати конкретних кглькгсних значень загальним (якгсним) закономерно­стям, обгрунтованим економгчною теоргею.

Стосовно даного визначення слад мати на увазГ що завдання еко-номГчно! теорп в межах економетри полягають не лише в тому, щоб виявляти закони та зв'язки, як об'ективно Гснують в економпц, а й описувати !х математичними методами. ЕкономГчна статистика аку-мулюе всю шформащю про економiчнi процеси, що ввдбуваються вреальнiй економпц, та уособлюе той практичний досввд, який мае пiдтвердити чи спростувати ввдповГдш економiчнi теорп. А шд мате-матико-статистичним iнструментарiем розумГють не всю математич-ну статистику, а лише окремi ii роздГли: липши моделi регресiйного аналiзу, аналiз часових рядгв, побудову та аналiз систем одночасних рГвнянь, перевiрку статистичних гипотез.

Саме "приземлення" економГчно^ теорп на базу конкретное еконо-мГчно! статистики та отримання за допомогою ввдповвдних матема-тичних методiв кГлькГсних взаемозв'язюв мГж економiчними показ-никами е сутшстю економетри.

3азначенi в такий споаб ключовГ моменти у визначенш еконо­метри забезпечують ii розмежування з такими дисциплинами, як мате-матична економiка, описова економiчна статистика та математична ста­тистика. Математична економжа — це математично сформульована економiчна теорiя, що вивчае зв'язки мГж економiчними змГнними на загальному (некшьюсному) рГвнГ. Вона стае економетрГею, коли сим-волГчно поданГ в рГвняннях коефГцГенти замГнюють конкретними чи-словими оцГнками, отриманими на базГ вГдповГдних статистичних да­них (даних описово'1 статистики) методами математичноi статистики.

Отже, економетрЫ — це прикладна економгко-математична дис­циплина, яка вивчае методи тльтсного вимхрювання взаемозв'язтв мгж економгчними показниками та напрямки гх застосування в економгч-них дослгдженнях i практичнш економхчнш дiяльнocmi [17].