- •М1жрегюналына академ1я управл1ння персоналом
- •О. Л. Лещинський, в. В. Рязанцева, о. О. Юнькова
- •Об'скт, предмет, мета I завдання економетрп
- •Основнi етапи економетричного аналiзу
- •Економiчнi задачу якi розв'язують за допомогою економетричних методiв
- •МНсце курсу серед дисциплiн фундаментально! шдготовки бакалаврiв з економiчних спецiальностей
- •Структура курсу
- •Коротка юторична довщка
- •Контрольнзапитання
- •1.1. Загальнi принципи моделювання в економщ
- •1.1.1. Поняття математично! моделi
- •1.1.2. Етапи побудови еконогшчно! модел1
- •1.1.3. Класифшащя моделей
- •1.2. Кореляцшно-регресшний анал1з в економМ
- •2) Визначення тГсноти зв'язку (задача кореляцшного аналГзу).
- •1.3. Економетрична модель та и елементи
- •1.4. Статистична база економетричних дослщжень
- •1.5. Особливост математичного моделювання економ1чних систем
- •Контрольш запитання
- •2.1. Приклади парних зв'язмв в економщ
- •2.2. Лшшна модель з двома зм1нними
- •2.3. Метод найменших квадралв
- •Властивост оцшок параметр1в
- •Контрольнзапитання
- •Вправи та завдання
- •3.1. Багатофакторш економетричш модел1 та Ух специфшащя
- •3.2. Метод найменших квадралв 3.2.1. Основн1 припущення
- •3.2.3. Оцшювання за методом найменших квадралв та штерпретащя результалв
- •3.3.2. Перев1рка значущосп та flOBipni штервали
- •3.4. Прогнозування за лшшною моделлю
- •3.5. Методи побудови багатофакторноУ регресшноУ модел1
- •3.6. Етапи дослщження загальноУ лшшноУ модел1 множинноУ регресп
- •3. Перевiрити статистичну значупцсть отриманих результапв:
- •Приклад параметризацм та дослщження багатофакторноУ регресшноУ модел1
- •Контрольш запитання
- •Вправи та завдання
- •4.1. Поняття про мультиколшеаршсть та и вплив на оцшку параметр1в модел1
- •4.2. Тестування наявност мультиколшеарносп
- •4.3. Алгоритм Фаррара — Глобера
- •Приклад дослщження наявност мультиколшеарносп на основ1 алгоритму Фаррара — Глобера
- •4.4. Засоби усунення мультиколшеарностч. Метод головних компонент1в
- •Алгоритм методу головних компонешчв
- •Контрольш запитання
- •Вправи та завдання
- •5.1. Виявлення гетероскедастичност та и природа
- •5.2. Тестування наявност гетероскедастичност
- •5.2.1. Параметричний тест Гольдфельда — Квандта
- •5.2.2. Непараметричний тест Гольдфельда — Квандта
- •5.2.3. Тест Глейсера
- •5.3. Трансформування початковоУ модел1
- •VXVX VX VX
- •5.4. Оцшювання параметр1в багатофакторноУ регресшноУ модел1 на основ1 узагальненого методу найменших квадралв
- •Контрольш запитання
- •6.1. Природа автокореляцм та и наслщки
- •6.2. Тестування наявност автокореляцм
- •6.2.1. Критерш Дарбша — Уотсона
- •6.2.2. Критерш фон Неймана
- •6.2.3. Коефщ1енти автокореляцм та IX застосування
- •6.3. Параметризащя модел1
- •6.3.1. Метод Ейткена
- •X UtUt-1
- •X utut-I
- •6.3.2. Метод Кочрена - Оркатта
- •6.4. Приклад оцшювання параметр1в модел1 з автокорельованими залишками
- •Контрольш запитання
- •7.1. Поняття лага та лагових моделей в економщ
- •7.2. Оцшювання параметр1в
- •7.3. Оцшювання параметр1в авторегрес1йних моделей
- •Контрольн1запитання
- •8.1. Поняття про системи одночасних р1внянь
- •8.2. Приклади систем одночасних р1внянь
- •1. Модель "попит — пропозищя".
- •3. Модель р1вноваги на ринку грошей (модель lm).
- •8.3. Структурна та зведена (прогнозна) форми системи р1внянь
- •1. Структурна форма економетрично! мoделi.
- •3. Зеедена форма економетрично! модель
- •8.4. Поняття щентифшацм (ототожнення) системи р1внянь
- •Необхщш й достатн умови щентифшованосп
- •Необхщна I достатня умова щентифшованосп
- •8.5. Методи оцшювання паpаметpiв систем piвнянь
- •8.5.1. Непрямий метод найменших квадралв оцшювання параметр1в точно щентифшованих систем
- •8.5.2. Метод шструментальних змшних
- •8.5.3. Двокроковий метод найменших квадралв оцшювання параметр1в надщентифшованих систем
- •8.5.4. Трикроковий метод найменших квадралв
- •8.5.5. Мнк для рекурсивних моделей
- •8.6. Прогноз I загальн flOBipni штервали
- •Контрольш запитання
- •Вправи та завдання
- •5.Нехай модель "прибуток — споживання" мае такий вигляд:
- •14. Розглядаеться модель попиту та пропозицп для грошей:
- •9.1. Ямсш економ1чн1 показники
- •9.2. Регресшш модел1 з бшарними незалежними змшними
- •9.3. Регресшш модел1 з бшарними залежними змшними
- •Контрольш запитання
- •Tectobi завдання 3 економетрп' BapiaHt 1
- •7. Критерий ф!шера застосовуеться для перев!рки значущост!:
- •BapiaHt 2
- •6. Критерий ф1шера застосовують для перев1рки значущост1:
- •BapiaHt 3
- •7. Наявшсть мультиколГнеарност! перевгряеться за допомогою:
- •BapiaHt 4
- •4. Дисперс!йно-ковар!ац!йна матриця визначаеться на п!дстав!:
- •7. Критерий Дарб!на - Уотсона застосовуеться для виявлення:
- •BapiaHt 6
- •BapiaHt 8
- •6. Метод Фаррара — Глобера застосовуеться для виявлення:
- •BapiaHt 10
- •5. Критер!й ф!шера застосовують для перев!рки значущост!:
- •Робота 3 таблицями стандартизованого нормального ро3под1лу
- •Список використано! та рекомендовано! л1тератури
- •Економетрш
- •Econometrics
М1жрегюналына академ1я управл1ння персоналом
МАУП
О. Л. Лещинський, в. В. Рязанцева, о. О. Юнькова
ЕКОНОМЕТР1Я
Рекомендовано МЫстерством освхти i науки Украгни як навчальний поабник для cmydeHmie вищих навчальних закладiв
КиТв 2003
ББК 65в6я73
Рецензенти: О. А. Корольов, д-р екон. наук, проф.
Ю. В. Крак, д-р ф1з.-мат. наук, проф.
Схвалено Вченою радою АНжрегюнальног Академп управлг'ння персоналом (протокол № 8 вгд 28.11.02)
Рекомендовано Мг'тстерством освг'ти г науки Украгни (лист № 14/18.2-1513 вгд 22.09.03)
Лещинський О. Л.
Економетр1я: Навч. посйб. для студ. вищ. навч. закл. / О. Л. Лещинський, В. В. Рязанцева, О. О. Юнькова. — К.: МАУП, 2003. — 208 с.: ui. — Б1бл1огр.: с. 203-205.
ISBN 966-608-292-6
У навчальному поыбнику "Економетр1я" розглядаються основш завдан-ня економетричних досл1джень i методи ix розв'язання, визначаеться м1сце та значення ще! науково! дисциплiни, ii зв'язок з економiкою, статистикою та математикою. Основним методом оцшювання параметрiв регресiйниx моделей обрано метод найменших квадрапв (МНК). Розглянуто особливостi оцiнювання параметрiв у разi порушення основних передумов застосування класичного МНК. Описано альтернативш методи оцшювання параметрiв моделей (метод головних компоненпв, узагальнений МНК тощо). Моделюван-ня динамiки економiчних процесiв розглянуто на прикладах дистрибутивно-лагових i авторегресiйних моделей. Для моделювання економiчних процесiв з прямими та зворотними зв'язками використано системи одночасних рiв-нянь. Описано способи дослщження та застосування моделей з яюсними не-залежними змiнними.
Для студенпв економiчних спецiальностей, якi вивчали вищу математику, лшшну алгебру, теорш ймовiрностей та математичну статистику.
ББК 65вбя73
© О. Л. Лещинський, В. В. Рязанцева,
О. О. Юнькова, 2003 ©Л^жрепональна Академiя ISBN 966-608-292-6 управлшня персоналом (МАУП), 2003
ВСТУП
Ввдтсщ як економжа стала серйозною самостийною наукою, дослвд-ники намагаються спрогнозувати ту чи шшу ситуащю, передбачити майбутш значення економ1чних показншав, запропонувати шстру-менти змши ситуацп в бажаному напрямку. Полиики або керуюга ви-робництвом, обираючи одну з можливих стратегий, отримують пев-ний результат. Поганий вш чи гарний i чи можна було досягти кращого результату, перевiрити дуже важко. Eкономiчна ситуацiя практично школи не повторюеться в точностi, отже, неможливо зас-тосувати двi стратеги за тих самих умов з метою порiвняння кшце-вого результату. Тому одним iз основних завдань економiчного ана-лiзу е моделювання розвитку економiчних явищ i процеав при створеннi тих чи шших умов. Зрозумiвши глибиннi рушiйнi сили дослвджуваного процесу, можна навчитися рацюнально керувати ним.
Застосування математичних методiв у економiцi дае змогу виокре-мити та формально описати найважливiшi, найсуттевiшi зв'язки еко-номiчних змшних i об'ектiв, а також шдуктивним шляхом отримати новi знання про об'ект. Kрiм того, мовою математики можна точно та компактно ввдображати твердження економiчноl теорГ1, формулю-вати li поняття та висновки.
Kритерiем iстини для будь-яко! теорй е практика. Зокрема, практика економiчноl дiяльностi вiдображаеться у статистичнiй шфор-мацй. Поеднання економiчноl теорй з практичними результатами е нарiжним каменем економетрп.
Економетр1я як наукова дисциплша, и зв'язок з 1ншими економ1чними дисципл1нами
Eконометрiя — це порiвняно новий напрямок економiчно'l науки, що утворився ввд поеднання теоретично! економпки, математики та статистики.
Слово "економетрiя" (у деяких джерелах "економетрика") буквально означае "вимiрювання в економщГ', що дае пiдстави шд цим термiном розумiти все, що пов'язано з вимiрюваннями в економщ. Од-нак таке тлумачення надзвичайно широке i не вiдображае особливостей ще1 галузi знань. 3 шшого боку, через необхiднiсть застосування мате-матико-статистичних методiв iнколи економетри дають вужче тлумачення, а саме розглядають ii лише як певний набГр математико-стати-стичних засобiв, якими кшькюно дослГджують взаемозв'язки певних рядГв статистичних даних. Тому точнГшим е таке визначення [1]:
Економетрпя — це самостгйна наукова дисциплгна, яка об'еднуе су-купнгсть теоретичних результатов, засобгв, прийомгв, методгв г моделей, призначених для того, щоб на базг економгчног теорг'г, економгчног статистики та математико-статистичного гнструментаргю нада-вати конкретних кглькгсних значень загальним (якгсним) закономерностям, обгрунтованим економгчною теоргею.
Стосовно даного визначення слад мати на увазГ що завдання еко-номГчно! теорп в межах економетри полягають не лише в тому, щоб виявляти закони та зв'язки, як об'ективно Гснують в економпц, а й описувати !х математичними методами. ЕкономГчна статистика аку-мулюе всю шформащю про економiчнi процеси, що ввдбуваються вреальнiй економпц, та уособлюе той практичний досввд, який мае пiдтвердити чи спростувати ввдповГдш економiчнi теорп. А шд мате-матико-статистичним iнструментарiем розумГють не всю математич-ну статистику, а лише окремi ii роздГли: липши моделi регресiйного аналiзу, аналiз часових рядгв, побудову та аналiз систем одночасних рГвнянь, перевiрку статистичних гипотез.
Саме "приземлення" економГчно^ теорп на базу конкретное еконо-мГчно! статистики та отримання за допомогою ввдповвдних матема-тичних методiв кГлькГсних взаемозв'язюв мГж економiчними показ-никами е сутшстю економетри.
3азначенi в такий споаб ключовГ моменти у визначенш економетри забезпечують ii розмежування з такими дисциплинами, як мате-матична економiка, описова економiчна статистика та математична статистика. Математична економжа — це математично сформульована економiчна теорiя, що вивчае зв'язки мГж економiчними змГнними на загальному (некшьюсному) рГвнГ. Вона стае економетрГею, коли сим-волГчно поданГ в рГвняннях коефГцГенти замГнюють конкретними чи-словими оцГнками, отриманими на базГ вГдповГдних статистичних даних (даних описово'1 статистики) методами математичноi статистики.
Отже, економетрЫ — це прикладна економгко-математична дисциплина, яка вивчае методи тльтсного вимхрювання взаемозв'язтв мгж економгчними показниками та напрямки гх застосування в економгч-них дослгдженнях i практичнш економхчнш дiяльнocmi [17].