рискология

Вопросы по дисциплине Рискология

1. Структура риска. Объект, субъект, источники риска.

2. Система постулатов относительно риска как экономической категории.

3. Концептуальные принципы и аксиоматика рискологии.

4. Причины возникновения неопределенности и иерархия ее видов. Конфликтность.

5. Системный анализ риска в экономике и предпринимательстве.

6. Процесс принятия экономических решений с учетом риска.

7. Анализ риска предприятия на основе показателей финансового состояния.

8. Факторы, влияющие на степень риска.

9. Классификация риска. Виды рисков.

10. Метод аналогий. Анализ чувствительности.

11. Анализ риска методами имитационного моделирования.

12. Анализ риска возможных убытков.

13. Общие подходы к количественному оцениванию риска.

14. Вероятность как один из подходов к оценке риска.

15. Количественные показатели степени риска в абсолютном выражении.

16. Количественные показатели степени риска в относительном выражении.

17. Концепция полезности. Приоритеты и их числовое отображение.

18. Понятие лотереи. Полезность по Нейману. Ожидаемая полезность.

19. Детерминированный эквивалент лотереи. Страховая сумма.

20. Разное отношение к риску и функция полезности.

21. Кривые безразличия. Функция полезности с интервальной нейтральностью к риску.

22. Принципы управления рисками.

23. Принятие решений с учетом риска.

24. Использования эксперимента как фактора снижения риска. Таблица решений.

25. Сущность диверсификации в широком спектре экономических проблем.

26. Общая концепция управления портфелем.

27. Норма прибыли актива и ее вычисления.

28. Оценка риска ценных бумаг.

29. Математическая модель портфеля ценных бумаг (модель Марковица).

30. Портфель из двух видов ценных бумаг.

31. Портфель из многих видов ценных бумаг. Включение в портфель безрисковых активов.

32. Рыночная модель (однофакторная модель Шарпа формирования нормы прибыли).

33. Оценки систематического и несистематического рисков ценных бумаг.

34. Теоретико-игровая модель и ее основные компоненты. Цель игры.

35. Функция риска. Матриця рисков.

36. Информационная ситуация и прийнятие решений в условиях риска.

37. Критерии принятия решений.

38. Общая иерархическая модель и этапы ее построения

39. Теоретико-игровой подход к построению многоцелевой модели

40. Структура и виды резервов и запасов.

41. Резервирование денежных средств на покрытие случайных затрат.

42. Стоимость и время.

43. Модель равновесия рынка капиталов.

44. Влияние риска и инфляции на величину ожидаемой нормы процента (дисконта).

45. Методы оценки инвестиционных проектов с учетом риска.

46. Будущая стоимость. Настоящая стоимость.

47. Техника дисконтирования.

48. Общие принципы финансового менеджмента с учетом риска.

49. Стоимость капитала.

50. Основные понятия и этапы принятия решений с помощью дерева решений.