МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Кафедра математичних методів аналізу економіки
Індивідуальна науково-дослідна робота з дисципліни
«Аналіз фінансових часових рядів»
Варіант 19
Виконала:
студентка 53 гр. ФЕФ
Шарагова Ірина
Перевірив:
Доц. Мацкул В. М.
ОДЕСА 2014
На основі даних за підприємствами проведемо багатовимірний кластерний аналіз 15 підприємств за заданими техніко-економічними показниками х діяльності. Для виконання багатовимірного аналізу використаємо ряд факторів:
x1-середньорічна вартість ОПФ (млн.грн) х2-продуктивність праці (тис.грн) х3-витрати на виробництво (тис.грн) х4-кредиторська заборгованість (тис.грн) х5-дебіторська заборгованість (тис.грн) х6-собівартість одиниці продукції (грн) х7-питома вага даної продукції на ринку (%)
Вихідні дані представлені по 15 підприємствах у таблиці 1.
Таблиця 1
Основні техніко-економічні показники діяльності підприємств
Підприємство |
х1 |
х2 |
х3 |
х4 |
х5 |
х6 |
х7 |
1 |
106 |
378,7 |
14282 |
4094 |
1188 |
54 |
0,4 |
2 |
74,2 |
357,9 |
15048 |
4892 |
870 |
43 |
1,7 |
3 |
47 |
381,2 |
15171 |
3031 |
1024 |
37 |
1,5 |
4 |
56,6 |
366,7 |
16190 |
3596 |
1009 |
50 |
2,6 |
5 |
62,8 |
304,8 |
11654 |
4356 |
859,2 |
44 |
3,2 |
6 |
43,9 |
394,9 |
14096 |
2744 |
1024 |
54 |
1,3 |
7 |
60 |
260,1 |
11808 |
3461 |
743,8 |
52 |
1,2 |
8 |
72 |
355,3 |
14188 |
5014 |
1807 |
37 |
0,4 |
9 |
66,6 |
366,9 |
16129 |
4247 |
1106 |
52 |
0,41 |
10 |
65,6 |
245,2 |
9534 |
3940 |
745,7 |
51 |
0,58 |
11 |
51,9 |
312,9 |
14406 |
3494 |
769,9 |
49 |
0,02 |
12 |
26,2 |
196,3 |
8782 |
1940 |
819 |
45 |
0,07 |
13 |
78,8 |
319,9 |
13472 |
5074 |
868,1 |
55 |
1,08 |
14 |
54,1 |
378,4 |
16264 |
4195 |
1888 |
50 |
5,02 |
15 |
61,6 |
403,8 |
18583 |
4295 |
1058 |
47 |
0,14 |
Середнє значення |
61,82 |
334,9 |
13974 |
3892 |
1052 |
48 |
1,308 |
Оскільки дані параметри представлені у різних одиницях вимірювання, то для проведення багатовимірного аналізу приведемо їх до безрозмірних одиниць за допомогою стандартизації. Стандартизація передбачає розрахунок узагальнюючих статистичних показників, декількох порівнюваних сукупностей з метою виключення впливу структур на величину досліджуваного показника і приведення даних до порівнянного вигляду.
Значення стандартизації = значення змінної / середнє значення по всім змінним.
Отримаємо багатовимірні значення, які показують на скільки певне значення відхиляється від середнього. Стандартизацію необхідно обов’язково провести перед кожним багатомірним аналізом. Результати стандартизації наведені у таблиці 2
Таблиця 2
Стандартизовані дані по підприємствах
|
Standartization |
|
|
|
|
|
|
Підприємство |
х1 |
х2 |
х3 |
х4 |
х5 |
х6 |
х7 |
1 |
1,715 |
1,131 |
1,022 |
1,052 |
1,129 |
1,125 |
0,306 |
2 |
1,200 |
1,069 |
1,077 |
1,257 |
0,827 |
0,896 |
1,300 |
3 |
0,760 |
1,138 |
1,086 |
0,779 |
0,973 |
0,771 |
1,147 |
4 |
0,916 |
1,095 |
1,159 |
0,924 |
0,959 |
1,042 |
1,988 |
5 |
1,016 |
0,910 |
0,834 |
1,119 |
0,817 |
0,917 |
2,446 |
6 |
0,710 |
1,179 |
1,009 |
0,705 |
0,973 |
1,125 |
0,994 |
7 |
0,971 |
0,777 |
0,845 |
0,889 |
0,707 |
1,083 |
0,917 |
8 |
1,165 |
1,061 |
1,015 |
1,288 |
1,718 |
0,771 |
0,306 |
9 |
1,077 |
1,096 |
1,154 |
1,091 |
1,051 |
1,083 |
0,313 |
10 |
1,061 |
0,732 |
0,682 |
1,012 |
0,709 |
1,063 |
0,443 |
11 |
0,840 |
0,934 |
1,031 |
0,898 |
0,732 |
1,021 |
0,015 |
12 |
0,424 |
0,586 |
0,628 |
0,499 |
0,779 |
0,938 |
0,054 |
13 |
1,275 |
0,955 |
0,964 |
1,304 |
0,825 |
1,146 |
0,826 |
14 |
0,875 |
1,130 |
1,164 |
1,078 |
1,795 |
1,042 |
3,838 |
15 |
0,996 |
1,206 |
1,330 |
1,104 |
1,006 |
0,979 |
0,107 |
Отже, отримали сукупність безрозмірних значень, які полегшують аналіз,крім того їх можна розглядати з точки зору впливу на діяльність підприємств, стимулюючи чи дестимулюючи його результати діяльності.
При формуванні ознакового простору (множини індикаторів) важливо забезпечити інформаційну односпрямованість показників. З цією метою показники поділяють на стимулятори та дестимулятори.
Стимулятори – це показники, збільшення яких покращує загальну оцінку роботи об'єкта дослідження (випуск продукції, продуктивність праці), а дестимулятори навпаки спричиняють погіршення оцінки роботи (собівартість, рекламації, брак, штрафи).
Для приведення їх до однієї основи, однозначної характеристики показники дестимулятори обчислюються як обернена величина (продукція без рекламацій та ін.) або їх значення беруть зі знаком мінус.
На основі вихідних даних за підприємствами до стимуляторів можна віднести такі змінні:
x1-середньорічна вартість ОПФ (млн.грн)
х2-продуктивність праці (тис.грн)
х5-дебіторська заборгованість (тис.грн)
х7-питома вага даної продукції на ринку (%)
Серед заданих змінних
х3-витрати на виробництво (тис.грн),
х4-кредиторська заборгованість (тис.грн),
х6-собівартість одиниці продукції (грн) є дестимуляторами для діяльності данного підприємства,
Результати приведення показників до односпрямованості наведемо у таблиці 3
Таблиця 3