Додаток Л
Види банківських ризиків та допоміжні таблиці для прогнозу динаміки пасивів за першим методом
Таблиця Л.1
Основні види банківських ризиків та заходи управління ними [31, с. 105]
Вид ризику |
Заходи управління ризиком |
Кредитний ризик |
Зовнішні заходи: застава, гарантія та страхування. Внутрішні заходи: лімітування, диверсифікація та створення резервів. Здійснення галузевої та часової диверсифікації кредитного портфелю. Запровадження програм мікрокредитування. |
Депозитний ризик |
Диверсифікація депозитного портфеля. Узгодження термінів депозитів та кредитів банку. Внесення до депозитної угоди умови про можливість перегляду депозитної ставки та завчасного попередження про зняття вкладу з ініціативи вкладника або повернення вкладу з ініціативи банку. Запровадження нестандартних клієнтурну базу банку. |
Інвестиційний ризик |
Застосування теорії портфельного інвестування, що передбачає диверсифікацію інвестиційного портфеля за видом цінних паперів чи галуззю діяльності їх емітентів; за термінами погашення цінних паперів тощо. |
Ризик, що пов’язаний з рітейлом |
Регіональне надання послуг. Страхування ризиків, пов’язаних з рітейлом. Розподіл ризиків між комерційним банком та кредитним союзом чи бюро. Оцінювання кредитоспроможності позичальника. |
Конкурентний ризик |
Зниження собівартості банківської послуги та розширення пакета послуг комерційного банку. Застосування інноваційних технологій та гнучкої тарифної політики. |
Ризик втрати ліквідності |
Збалансування активів і пасивів банку: продаж частини інвестиційного портфеля, відкликання кредитів, розширення обсягів пасивних операцій із залучення коштів клієнтів, випуск депозитних сертифікатів та облігацій, використання кредитів НБУ. |
Факторинго- вий ризик |
Прийняття до оплати частини суми з перерахуванням залишку після отримання коштів від платника. Обумовлення комісійних за гарантію платоспроможності покупця. |
Лізинговий ризик |
Отримання достовірної інформації про об’єкт лізингу (через експертів або спеціальну лізингову компанію). Оцінювання платоспроможності клієнта, загальної кон’юнктури ринку, місця та перспективи позичальника на ньому. Формування цільових фондів для покриття збитків. |
Відсотковий ризик |
Страхування та хеджування процентного ризику. Надання кредитів із плаваючою процентною ставкою. Прогнозування рівня гепу і збалансування таким чином якості пасивів банку за їх чутливістю до зміни відсоткової ставки. |
Валютний ризик |
Хеджування за допомогою деривативів. Диверсифікація коштів банку в іноземній валюті. Страхування валютного ризику. Визначення оптимальної величини загальної відкритої валютної позиції банку. |
Таблиця Л.2
Прогнозні показники ресурсів банківської системи України на 2013-2014 роки, млн.грн. (розраховано автором за допомогою табл. Б.3, Додаток Б)
Показники |
Станом на 01.01. |
|
2014 |
2015 |
|
Капітал |
179 331 |
189 343 |
Зобов'язання |
988 082 |
1 018 292 |
Всього пасивів |
1 167 413 |
1 207 634 |
Таблиця Л.3
Прогнозні показники банківських ресурсів ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» на 5 років, тис.грн. (розраховано автором за допомогою табл. В.3, Додаток В)
Показники |
Станом на 01.01. |
|
2014 |
2015 |
|
Капітал |
6 128 052 |
5 910 076 |
Зобов'язання |
38 033 020 |
34 717 582 |
Всього пасивів |
44 161 072 |
40 627 658 |
Додаток М
Допоміжні таблиці для прогнозу динаміки та структури пасивів за другим методом
Таблиця М.1
Прогнозні показники пасивів банківської системи України, млн.грн. (розраховано автором за допомогою табл. Б.3, Додаток Б)
Показники |
Станом на 01.01. |
|
2014 |
2015 |
|
Капітал |
181 524 |
195 567 |
Зобов'язання |
977 322 |
1 020 898 |
Всього пасивів |
1 158 847 |
1 216 466 |
Таблиця М.2
Прогноз структури пасивів банківської системи України, % (розраховано автором за допомогою табл. Б.2, Додаток Б)
Показники |
Станом на 01.01. |
|
2014 |
2015 |
|
Капітал |
15,86 |
16,45 |
Зобов'язання |
84,15 |
83,55 |
Таблиця М.3
Прогнозні показники пасивів ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», млн.грн.
(розраховано автором за допомогою табл. В.1, Додаток В)
Показники |
Станом на 01.01. |
|
2014 |
2015 |
|
Капітал |
6 095,42 |
5 993,34 |
Зобов'язання |
37 204,60 |
33 503,20 |
Всього пасивів |
43 300,00 |
39 496,50 |
Таблиця М.4
Прогноз структури пасивів ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», %
(розраховано автором за допомогою табл. В.2, Додаток В)
Показники |
Станом на 01.01. |
|
2014 |
2015 |
|
Капітал |
13,75 |
14,41 |
Зобов'язання |
86,25 |
85,59 |
Додаток Н
Депозитні програми ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» для приватних осіб [40]
Таблиця Н.1
Вклад «Класичний»
гривні |
|||||
Сума вкладу |
31 день |
2 місяці |
3 місяці |
6 місяців |
367 днів |
до 100 000 грн. |
7,00 % |
7,00 % |
11,75 % |
13,75 % |
14,75 % |
100 000 грн. та більше |
7,25 % |
7,25 % |
12,00 % |
14,00 % |
15,00 % |
долари США |
|||||
Сума вкладу |
31 день |
2 місяці |
3 місяці |
6 місяців |
367 днів |
до 10 000 USD. |
0,50 % |
0,50 % |
1,00 % |
2,00 % |
3,00 % |
10 000 USD та більше |
0,50 % |
0,50 % |
1,50 % |
2,50 % |
3,50 % |
євро |
|||||
Сума вкладу |
3 місяці |
6 місяців |
367 днів |
||
до 4000 EUR |
1,00 % |
1,00 % |
1,30 % |
||
4000 EUR — 7 999 EUR |
1,00 % |
1,20 % |
1,70 % |
||
8 000 EUR — 15 999 EUR |
1,00 % |
1,40 % |
1,90 % |
||
16 000 EUR — 39 999 EUR |
1,00 % |
1,60 % |
2,10 % |
||
40 000 EUR та більше |
1,00 % |
1,75 % |
2,25 % |
1. Найвища процентна ставка серед існуючих вкладів.
2. Термін вкладу: 31 день, 2,3 місяці, 6 місяців, 367 днів.
3. Валюта вкладу: гривня, долари США, євро.
4. Мінімальна сума вкладу: 2000 грн. / 500 дол. США / євро.
5. Перший внесок — протягом семи днів із дати відкриття вкладу.
6. За вибором клієнта — з пролонгацією, або без пролонгації.
7. Виплата процентів наприкінці строку вкладу на поточний рахунок, а для вкладів з пролонгацією — шляхом капіталізації.
8. Мінімальна сума поповнення вкладу протягом пільгового періоду (7 днів після пролонгації):
1000 грн. / 200 дол.США/євро.
Поповнення можливо здійснити готівкою, або безготівково з поточного рахунку в межах банку (МФО 380805).
Поповнення вкладу до настання пільгового періоду не передбачено.
9. Можливість часткового зняття коштів протягом пільгового періоду ( крім залишку мінімальної суми вкладу).
10. При достроковому закритті вкладу здійснюється перерахунок нарахованих процентів з початку дії договору про вклад або дати останньої пролонгації (для пролонгованого договору) за ставкою, яка діє за поточним рахунком для фізичних осіб (у відповідній валюті) на дату розриву договору.
За видачу вкладу протягом 1-го місяця з дати його відкриття береться комісія за розрахунково-касове обслуговування у розмірі 0,5 % від суми вкладу.
Протягом пільгового періоду проценти сплачуються в повному обсязі.
Таблиця Н.2
Вклад «Ощадний»
гривні |
|||
Сума вкладу |
3 місяці |
6 місяців |
367 днів |
до 100 000 грн. |
10,75 % |
12,75 % |
13,75 % |
100 000 грн. та більше |
11,00 % |
13,00 % |
14,00 % |
долари США |
|||
Сума вкладу |
3 місяці |
6 місяців |
367 днів |
до 10 000 USD. |
0,50 % |
1,00 % |
2,00 % |
10 000 USD. та більше |
1,00 % |
1,50 % |
2,50 % |
євро |
|||
Сума вкладу |
3 місяці |
6 місяців |
367 днів |
до 4000 EUR |
0,50 % |
0,55 % |
0,80 % |
4000 EUR — 7 999 EUR |
0,50 % |
0,95 % |
1,20 % |
8 000 EUR — 15 999 EUR |
0,50 % |
1,15 % |
1,40 % |
16 000 EUR — 39 999 EUR |
0,50 % |
1,35 % |
1,60 % |
40 000 EUR та більше |
0,50 % |
1,50 % |
1,75 % |
Спеціальна пропозиція для власників пакетів банківських послуг «Преміальний», «Оптимальний», «Оптимальний плюс», «Пенсійний оптимальний», «Пенсійний легкий» — бонус до базової ставки по вкладу «Ощадний» терміном на 367днів: в гривні та доларах США + 0,5%, в євро + 0,25%.
1. Термін вкладу: 3,6 місяців, 367 днів.
2. Валюта вкладу: гривня, долари США, євро.
3. Мінімальна сума вкладу: 500 грн. / 100 дол.США / євро.
4. Перший внесок — протягом тридцяти днів з дати відкриття вкладу.
5. Вклад з автоматичною пролонгацією.
6. За вибором клієнта: щомісячна сплата процентів на картковий або поточний рахунок клієнта, або щомісячна капіталізація.
7. Мінімальна сума поповнення вкладу: 100 грн. / 20 дол.США / євро.
Поповнення може бути готівковим або безготівковим:
— у тому числі шляхом встановлення постійного доручення на перерахування з карткового або поточного рахунку;
— за допомогою пластикової картки через кіоски самообслуговування.
— через систему інтернет-банкінгу «Райффайзен Онлайн».
8. Можливість часткового зняття коштів протягом пільгового періоду (7 днів після пролонгації), крім залишку мінімальної суми вкладу.
9. При достроковому закритті вкладу здійснюється перерахунок нарахованих процентів з початку дії договору про вклад або з дати останньої пролонгації (для пролонгованого договору) за спеціальною підвищеною ставкою, затвердженою діючими тарифами банку для вкладу на вимогу «Універсальний» для відповідного ярусу. За видачу вкладу протягом 1-го місяця з дати відкриття вкладу сплачується комісія за розрахунково-касове обслуговування у розмірі 0,5% від суми вкладу. Протягом пільгового періоду проценти сплачуються в повному обсязі.
Таблиця Н.3