Міністерство освіти і науки
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ УНІВЕРСИТЕТ
Кафедра обліку і аудиту
Економетрика
Методичні рекомендації до виконання і оформлення лабораторних робіт
для студентів денної форми навчання
галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво»
напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит»
6.030508 «Фінанси і кредит»
6.030505 «Управління персоналом та економіка праці»
6.030503 «Міжнародна економіка»
освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр
Укладач: ст. викл. Дєгтяр О.А.
Розглянуто та ухвалено
на засіданні кафедри
Протокол від 28.09.12 р. № 3
Харків
2012 рік
Зміст
|
Тема 1. Принципи побудови економетричних моделей. Парна лінійна регресія. 1 Аналіз простої економічної моделі. |
3 |
|
2 Прогнозування на основі лінійної моделі парної регресії. |
6 |
|
3 Побудова нелінійних моделей парної регресії.
|
8 |
|
Тема 2. Лінійні моделі множинної регресії. 4 Прогнозування на основі багатомірної лінійної моделі. |
10 |
|
5 Методи усунення мультиколінеарності. |
14 |
|
6 Методи усунення гетероскедастичності. Тест Голдфелда-Квандта.
|
16 |
|
Тема 3. Економетричні моделі динаміки. 7 Розрахунок прогнозних значень за допомогою експоненційного згладжування рядів. |
18 |
|
8 Модульна контрольна робота
|
|
|
Тема 4. Узагальнені економетричні моделі. 9 Структурна та приведена форми моделі. Методи оцінки параметрів структурної форми моделі.
Вимоги до оформлення звіту з лабораторної роботи. Критерії оцінювання лабораторного заняття Рекомендована література |
21
24 25 26
|
Тема 1. Принципи побудови економетричних моделей. Парна лінійна регресія. Лабораторне заняття №1
Тема заняття: Аналіз простої економічної моделі.
Мета: сформувати вміння та навички аналізу простої економетричної моделі за допомогою критеріїв F-Фішера та t-Ст’юдента.
Забезпечення заняття: Персональний комп’ютер, MS WINDOWS, MS EXCEL.
Задача 1
По 12
підприємствам регіону вивчається
залежність виготовлення продукції на
одного працівника
(тис. грн.) від запровадження в дію нових
основних фондів
(% від вартості на кінець року):
|
|
0,9 |
1,2 |
1,8 |
1,5 |
2 |
2,2 |
2 |
1,5 |
2,6 |
3,5 |
3,8 |
2,9 |
|
|
1,2 |
3,1 |
5,3 |
4,7 |
6,5 |
7,4 |
6,3 |
4,8 |
9,6 |
14,5 |
18,7 |
11,8 |
Необхідно: за критеріями F-Фішера та t-Ст’юдента зробити аналіз лінійного рівняння парної регресії. Для всіх розрахунків параметрів обрати рівень значущості α=0,05.
Хід роботи:
1 Для виконання обчислень створіть Таблицю 1 і виконайте розрахунки в ній.
Таблиця 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
Суми |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Середні |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 Параметри моделі:
3 Дисперсії залежної змінної та залишків:
4 Коефіцієнти детермінації та кореляції:
5 Фактичний коефіцієнт Фішера порівняємо з табличним і зробимо висновок про значимість рівняння регресії в цілому.
F=
6 Система нормальних рівнянь:
Знайдемо матрицю помилок C (матрицю, обернену до матриці системи нормальних рівнянь):
7 Визначимо стандартні помилки оцінок параметрів моделі, враховуючи дисперсію залишків:
8
Розрахуємо фактичні значення критерія
Стьюдента
та
, порівняємо їх з табличним і зробимо
висновок про значимість кожного з
параметрів моделі.
ДОДАТКОВІ ЗАВДАННЯ: