Розділ XI. Побудова числової моделі діяльності банківської установи та розв’язання її на пеом

Для побудови моделі максимізації прибутку і розв’язання цільової функції було використано наступне технічне забезпечення та апаратні засоби: персональний комп’ютер до складу якого входить: процесор Sempron 3600+ з тактовою частотою 2,6 ГГц, об’ємом оперативної пам’яті 1024 Мб, об’ємом пам’яті жорсткого диску - 360 Гб; монітор Samsung SyncMaster 795DF. В якості програмного забезпечення було використано табличний процесор МS Excel, з ліцензійного пакету МS Office (Product ID: K6QR2-XXMHJ-M49VF-Y4RBY-TGJBJ), програмний продукт InterBase 6.0 (Product ID: 6654-45644988031), програма збору даних DiasoftBank (Product ID: 55683-640-7090775-23943), та інші табличні процесори які мають Solver (пошук рішення).

При використані перехованих програмних засобів в результаті розрахунків формується система оптимальних значень залучення розміщення фінансових ресурсів. В результаті розрахунків маємо, варіант плану максимальної доходності, які задовольняють нормативи НБУ і головне особистим лімітам банку.

Таблиця 11.1

Нормативи надійності

Нормативи надійності	План,%	min	max
Нормы ризику до власного капіталу
Активів
Н1. Достатність капіталу(капітал/ризикі активів)	23,3	5	24
Н2. Ризик акцій інших юр.осіб	45		45
Зобов’язання
Н3. Ризик по депозитам населения(депозити населення/капітал)	5	5	8
Нормы ліквідності
Активів до зобов’язаннь
Н1. Миттева ліквідність	43	10	43
(високоліквідні активи. активи/ зобов’язаннь до запитання)
Н2. Поточна ліквідність(ліквідні активи/	56	20	56
зобов’язання до 30 днів)
Н4. Довгосрюліквідність(видані кредити з строком	120		120
Н5. Ліквідність активів(ліквідні активи/активи)	61	10	61

В графі «план%» дається відсоткова структура системи оптимізації для допомоги в прийняті управлінського рішення. В графі «план» таблиці нормативів модель відображає значення нормативів для сформованя системи максимізації прибутку.

В відповідних графах таблиці відображаються необхідні показники плана оптимальної системи максимізації прибутку банку: доходи, витрати, резерви суми ризиків як і по конкретним показникам, так і по окремим інструментам.

Після задання цільової функції та встановлених обмежень формуємо з допомогою функції Solver (пошук рішення) оптимального рішення максимізації прибутку. Програма оцінює безліч варіантів системи максимізації, доходи й витрати й видає варіант плану максимальної прибутковості, що задовольняє нормативам НБУ і власним лімітам банку. Максимизуючий критерій оптимізації, відображається прибутком. Розширена модель задачі максимізації прибутку представлена у додатку 5. Детальні розрахунки моделі виходячи з математико–стаситсичних даних преставлені у додатках 6, 7, 8.

Розділ XІI. Аналіз результатів розв’язання моделі діяльності банківської установи та адаптація до реальних управлінських рішень

Аналізуючи результати розрахунків моделі максимізації прибутку банку маємо таку динаміку зростання:

Таблиця № 12.1