АНО ВПО «ПИЭФ»Эконометрика г. Пермь

Автономная некоммерческая организация высшего профессионального образования «пермский институт экономики и финансов»

КУРС ЛЕКЦИЙ

по дисциплине «ЭКОНОМЕТРИКА»

для специальностей

080105.65 «Финансы и кредит» и

080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ, аудит»

Пермь 2010

Разработчик: ст. преподаватель кафедры экономики и управления Батуева Н. В.

Курс лекций рассмотрен и утвержден на заседании кафедры экономики и управления « » 2010г. Протокол №.

Рекомендован к использованию в учебном процессе решением Учебно-методического совета АНО ВПО «Пермский институт экономики и финансов». Протокол от « » 2010г. № .

© АНО ВПО Пермский институт

экономики и финансов, 2010

© Батуева Н. В., 2010

Содержание

Введение …………………………………………………………………………..	4
1. Парная регрессия и корреляция ……………………………………………….	9
1.1. Линейная модель парной регрессии и корреляции ………………………...	13
1.2. Нелинейные модели парной регрессии и корреляции …………………….	20
2. Множественная регрессия и корреляция ……………………………………..	26
2.1. Спецификация модели. Отбор факторов при построении уравнения множественной регрессии ………………………………………………………..	26
2.2. Метод наименьших квадратов (МНК). Свойства оценок на основе МНК .	28
2.3. Проверка существенности факторов и показатели качества регрессии ….	32
3. Системы эконометрических уравнений ………………………………………	41
3.1.Структурная и приведенная формы модели ………………………………..	42
3.2. Проблема идентификации …………………………………………………...	44
3.3. Методы оценки параметров структурной формы модели ………………...	46
4. Временные ряды ………………………………………………………………..	48
4.1. Автокорреляция уровней временного ряда ………………………………...	49
4. 2. Моделирование тенденции временного ряда ……………………………...	51
4.3. Моделирование сезонных колебаний ………………………………………	52
4.4. Автокорреляция в остатках. Критерий Дарбина-Уотсона ………………...	54
Краткий справочник по формулам ………………………………………………	57

Введение Предмет эконометрики

Эконометрика как научная дисциплина является стремительно развивающейся. Растет число научных публикаций и исследований с применением эконометрических методов. Свидетельством всемирного признания эконометрики является присуждение за наиболее выдающиеся разработки в этой области Нобелевских премий по экономике Р. Фришу и Я. Тинбергу (1969), Л. Клейну (1980), Т. Хаавельмо (1989), Дж. Хекману и Д. Макфаддену (2000).

Достижения современной экономической науки предъявляют новые требования к высшему профессиональному образованию экономистов. Современное экономическое образование, — утверждает директор ЦЭМИ РАН академик В. Л. Макаров, —держится на трех китах: макроэкономике, микроэкономике и эконометрике. Если в период централизованной плановой экономики упор делался на балансовых и оптимизационных методах исследования, на описании «системы функционирования социалистической экономики», построении оптимизационных моделей отраслей и предприятий, тов период перехода к рыночной экономике возрастает роль эконометрических методов. Без знания этих методов невозможно ни исследование и теоретическое обобщение эмпирических зависимостей экономических переменных, ни построение сколько-нибудь надежного прогноза в банковском деле, финансах или бизнесе.

Единое общепринятое определение эконометрики в настоящее время отсутствует. Сам термин «эконометрика» (эконометрия) был введен в 1926 г. норвежским ученым Р. Фришем и в дословном переводе означает «эконометрические измерения». Наряду с таким широким пониманием эконометрики, порождаемым переводом самого термина, встречается и весьма узкая трактовка эконометрики как набора математико-статистических методов, используемых в приложениях математики в экономике.

Приводимые ниже определения и высказывания известных ученых позволяют получить представление о различных толкованиях эконометрики.

Эконометрика — это раздел экономики, занимающийся разработкой и применением статистических методов для измерений взаимосвязей между экономическими переменными (С. Фишер и др.).

Основная задача эконометрики — наполнить эмпирическим содержанием априорные экономические рассуждения (Л. Клейн).

Цель эконометрики — эмпирический вывод экономических законов (Э. Маленво).

Эконометрика является не более чем набором инструментов, хотя и очень полезных... Эконометрика является одновременно нашим телескопом и нашим микроскопом для изучения окружающего экономического мира (Ц. Грилихес).

Р. Фриш указывает на то, что эконометрика есть единство трех составляющих — статистики, экономической теории и математики.

С.А. Айвазян полагает, что эконометрика объединяет совокупность методов и моделей, позволяющих на базе экономической теории, экономической статистики и математико-статистического инструментария придавать количественные выражения качественным зависимостям.

Основные результаты экономической теории носят качественный характер, а эконометрика вносит в них эмпирическое содержание. Математическая экономика выражает экономические законы в виде математических соотношений, аэконометрика осуществляет опытную проверку этих законов. Экономическая статистика дает информационное обеспечение исследуемого процесса в виде исходных (обработанных) статистических данных и экономических показателей, аэконометрика, используя традиционные математико-статистические и специально разработанные методы,проводит анализ количественных взаимосвязей между этими показателями.

Экономическая составляющая эконометрики, безусловно,является первичной. Именно экономика определяет постановку задачи и исходные предпосылки, а результат, формируемый на математическом языке, представляет интерес лишь в том случае, если удается его экономическая интерпретация. В то же время многие эконометрические результаты носят характер математических утверждений (теорем).

Широкому внедрению эконометрических методов способствовало появление во второй половине XX в.электронных вычислительных машин и в частностиперсональных компьютеров. Компьютерные эконометрические пакеты сделали эти методы более доступными и наглядными, так как наиболее трудоемкую (рутинную) работу по расчету различных статистик, параметров, характеристик, построению таблиц и графиков в основном стал выполнять компьютер, а эконометристу осталась главным образом творческая работа: постановка задачи, выбор соответствующей модели и метода ее решения, интерпретация результатов.

Общим моментом для любой эконометрической модели является разбиение зависимой переменной на две части — объясненную и случайную. Сформулируем задачу моделирования самым общим, неформальным образом:на основании экспериментальных данных определить объясненную часть и, рассматривая случайную составляющую как случайную величину, получить (возможно, после некоторых предположений)оценки параметров ее распределения.

Таким образом, эконометрическая модель имеет следующий вид:

(1),

где У – наблюдаемое значение зависимой переменной, f(Х) – объясненная часть, зависящая от значений объясняющих переменных, ε – случайная составляющая.