- •Министерство образования и науки Российской Федерации
- •Предисловие
- •Основные понятия
- •Глава 1. Анализ одномерных временных рядов
- •1.1. Анализ временного ряда на стационарность (автокорреляционная функция)
- •1.2. Компоненты временного ряда
- •1.3. Показатели точности прогноза
- •1.4. Сглаживание уровней временных рядов
- •1.5. Аналитическое выравнивание временных рядов
- •1.6. Проверка стабильности модели тренда (тест Чоу)
- •1.7. Применение фиктивных переменных при моделировании тренда
- •1.8. Сезонная декомпозиция временного ряда
- •1.9. Полиномиальные модели экспоненциально взвешенных средних
- •1.10. Моделирование стационарных временных рядов
- •1.10.1. Процессы белого шума и случайного блуждания
- •1.10.2. Процесс случайного блуждания и единичный корень
- •1.10.3. Модели скользящего среднего и процесс белого шума
- •1.10.4. Модели авторегрессии – скользящего среднего (методология Бокса – Дженкинса)
- •Глава 2. Многомерные модели временных рядов
- •2.1. Динамические модели со стационарными переменными
- •2.1.1. Модель коррекции остатков
- •2.1.2. Модель частичного приспособления
- •2.1.3. Уравнения модели с полиномиально распределённым лагом (лаги Алмон)
- •2.1.4. Уравнения модели с геометрически распределённым лагом (метод Койка)
- •2.2. Динамические модели с нестационарными переменными
- •2.2.1. Ложная регрессия
- •2.2.2. Единичные корни и коинтеграция
- •Глава 3. Векторные модели авторегрессии
- •3.1. Общие положения
- •3.2. Тест Гренджера на причинность
- •3.3. Модель коррекции остатков для нестационарных временных рядов
- •Глава 4. Панельные данные
- •4.1. Основные понятия
- •4.2. Модель с фиксированными эффектами
- •4.3. Модель со случайными эффектами
- •4.4. Фиксированные эффекты или случайные?
- •4.5. Качество подгонки панельных данных моделью
- •Библиографический список
- •Оглавление
- •Глава 1. Анализ одномерных временных рядов………….………………...5
- •Глава 2. Многомерные модели временных рядов…………… ……….…45
- •Глава 3. Векторные модели авторегрессии………………………………...64
- •Глава 4. Панельные данные…………………………………………….……76
- •Учебное издание
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Хабаровская государственная академия экономики и права»
Кафедра математики и математических методов в экономике
П. Я. Бушин
Эконометрика
Анализ временных рядов
Хабаровск 2013
УДК 519.95
ББК В 1
Б 94
Бушин П. Я. Эконометрика. Анализ временных рядов. : учеб. пособие / П. Я. Бушин. – Хабаровск : РИЦ ХГАЭП, 2013. – 96 с.
Содержание учебного пособия в основном соответствует требованиям государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования по направлению подготовки «Экономика» квалификации (степень) «бакалавр» очной формы обучения и программой дисциплины «Эконометрика».
В учебном пособии изложены теоретические положения анализа временных рядов – важнейшего раздела курса эконометрики. Приведены разнообразные методы анализа временных рядов как одномерных, так и многомерных, как стационарных, так и нестационарных, приведены методы диагностики рядов на стационарность с помощью различных статистических тестов.
В пособии уделено достаточное внимание как традиционным методам анализа временных рядов, так и современным, таким, как теория коинтеграции, векторная авторегрессия, а также модели коррекции ошибок. Кроме того, изложены начальные методы анализа панельных данных.
Каждый раздел пособия сопровождается рассмотрением практических примеров из экономики. В процессе их рассмотрения используются различные пакеты программ эконометрического анализа
Пособие предназначено для обучающихся по направлению «Экономика», кроме того, оно может быть использовано и магистрантами разных направлений обучения и специалистами, принимающими участие в выработке управленческих решений на основе анализа временных рядов.
Рецензенты:
Р. В. Намм, доктор физ.-мат.наук, профессор, гл. научный сотрудник ВЦ ДВО РАН
В. А. Кузнецов, канд.физ.-мат.наук, доцент кафедры ММиИТ ДВИ-филиал РАНХиГС
Утверждено издательско-библиотечным советом академии в качестве учебного пособия
Бушин П. Я., 2013
Хабаровская государственная академия экономики и права, 2013
Предисловие
Работа современного специалиста в области экономического анализа невозможна без постоянного совершенствования в области экономических знаний, без чтения современной экономической литературы, без обсуждения проблем экономики на различных уровнях принятия решений. А это предполагает знания количественных методов анализа экономической информации, в том числе методами анализа временных рядов, являющихся одним из основных разделов эконометрики.
Эконометрика разрабатывает и использует методы количественного анализа взаимосвязей в социально-экономических процессах и явлениях на основе эмпирической экономической информации с помощью математико-статистических методов и моделей.
Исследование и теоретическое обобщение эмпирических зависимостей в экономической практике, построение моделей анализа и прогноза экономических процессов является центральной проблемой эконометрики, в том числе с использованием методов анализа временных рядов.
Построение эконометрических моделей анализа временных рядов и их использование для анализа и прогнозирования конкретных экономических процессов и явлений немыслимо без использования современных эконометрических пакетов. В учебном пособии уделяется большое внимание использованию пакетов программ для решения прикладных эконометрических проблем.
Все рассмотренные в учебном пособии методы анализа временных рядов проиллюстрированы разнообразными практическими примерами решения тех или иных проблем из области принятия решений, возникающих при использовании эконометрических методов анализа временных рядов. Анализируемая в пособии экономическая информация либо была взята из эконометрической литературы, либо сгенерирована с помощью процедур эконометрического пакета «EViews».
Учебное пособие предназначено для обучающихся по направлению «Экономика» квалификации (степень) Бакалавра очной и заочной форм обучения, а также может быть полезным обучающимся по программе магистратуры и специалитета и специалистам, для которых важно владения методами, необходимыми для выполнения, понимания и оценивания эмпирических исследований.