ТЕСТЫ К ЗАЧЕТУ. ЭКОНОМЕТРИКА

Укажите верные утверждения:

а) временной ряд содержит сильную нелинейную тенденцию;

б) временной ряд содержит сильную линейную тенденцию;

в) временной ряд содержит циклические колебания .

Последовательность коэффициентов автокорреляции возрастающего порядка называют:

а) коррелограммой;

б) критерием Дарбина-Уотсона;

в) автокорреляционной функцией.

Критерий Дарбина-Уотсона применяется для:

а) определения автокорреляции в остатках;

б) определения наличия сезонных колебаний;

в) для оценки существенности построенной модели.

Корреляционную зависимость между последовательными уровнями временного ряда называют:

а) смещенностью уровней ряда;

б) автокорреляцией уровней ряда;

в) гомокедастичностью уровней ряда.

С увеличением лага число пар значений, по которым рассчитывается коэффициент автокорреляции

а) увеличивается;

б) уменьшается;

в) не изменяется.

Укажите способы определения типа тенденции временного ряда:

а) качественный анализ изучаемого процесса;

б) построение и визуальный анализ графика;

в) применение статистических критериев;

г) анализ автокорреляционной функции.

Укажите правильную функцию логарифмического тренда

а)

б)

в)

г)

Укажите правильную функцию логистического тренда

а)

б)

в)

г)

Уравнение тренда имеет вид . Насколько в среднем в исследуемом периоде изменяется результативный признак

а) увеличивается на 32,5

б) увеличивается на 4,6

в) уменьшается на 4,6

г) уменьшается на 32,5.

Укажите правильную характеристику параметра a линейного тренда

а) среднее изменение анализируемого явления от одного момента времени к следующему

б) среднее ускорение изменения анализируемого явления от одного момента времени к следующему

в) средний выровненный уровень ряда для момента времени, принятого за начало отсчета

г) постоянный цепной темп изменения уровней временного ряда

Укажите правильную характеристику параметра b экспоненциального тренда

а) среднее изменение анализируемого явления от одного момента времени к следующему

б) среднее ускорение изменения анализируемого явления от одного момента времени к следующему

в) средний выровненный уровень ряда для момента времени, принятого за начало отсчета

г) постоянный цепной темп изменения уровней временного ряда

Что характеризует коэффициент параболического тренда ?

а) среднее изменение анализируемого явления от одного момента времени к следующему

б) среднее ускорение изменения анализируемого явления от одного момента времени к следующему

в) средний выровненный уровень ряда для момента времени, принятого за начало отсчета

г) постоянный цепной темп изменения уровней временного ряда

Что характеризует коэффициент b линейного тренда ?

а) среднее изменение анализируемого явления от одного момента времени к следующему;

б) среднее ускорение изменения анализируемого явления от одного момента времени к следующему;

в) средний выровненный уровень ряда для момента времени, принятого за начало отсчета;

г) постоянный цепной темп изменения уровней временного ряда.

Случайная составляющая в модели обозначена

а) T;

б) S;

в) E;

г) .

Укажите методы уменьшения (устранения) автокорреляции во временных рядах:

а) метод регрессионных преобразований;

б) построения коррелограммы;

в) метод включения дополнительного фактора;

г) метод последовательных разностей.

Уровни временного ряда в эконометрическом анализе обозначают

а)

б)

в)

г) .

Количественно ее можно измерить с помощью линейного коэффициента корреляции между уровнями исходного временного ряда и уровнями это ряда, сдвинутыми на несколько шагов во времени. О какой характеристике временного ряда идет речь?

а) о тенденции временного ряда;

б) о сезонной составляющей ряда;

в) об автокорреляции уровней ряда;

г) о случайной составляющей временного ряда

Что называют аналитическим выравниванием временного ряда?

а) анализ автокорреляционной функции и коррелограммы;

б) построение аналитической функции, характеризующей зависимость уровней ряда от времени, или тренда;

в) устранение сезонной компоненты;

г) применение методики скользящего выравнивания ряда.

Укажите среди нижеперечисленного метод, не являющийся методом исключения тенденции во временных рядах:

а) метод отклонений от тренда;

б) метод скользящего выравнивания;

в) метод последовательных разностей;

в) включение в модель фактора времени.

Построена аддитивная модель временного ряда с линейным трендом и сезонными колебаниями в 4 квартала. Сделать прогноз для 13 квартала от начала наблюдений .

Уравнение тренда
Сезонная компонента по кварталам

а) ;

б) ;

в) ;

г) .

Построена мультипликативная модель временного ряда с экспоненциальным трендом и сезонными колебаниями в 4 года. Сделать прогноз для 9 года от начала наблюдений.

Уравнение тренда
Сезонная компонента по годам

а) ;

б) ;

в) ;

г) .

Динамическая модель отличается от других видов эконометрических моделей тем, что в такой модели:

а) в данный момент времени учитывают значения входящих в нее переменных, относящихся к текущему времени;

б) в данный момент времени учитывают значения входящих в нее переменных, относящихся к текущему и к предыдущему моментам времени.

Системами эконометрических уравнений являются:

а) системы одновременных уравнений;

б) системы рекурсивных уравнений;

в) системы нормальных уравнений;

г) системы независимых уравнений.

Система одновременных уравнений отличается от других видов эконометрических систем тем, что в ней:

а) эндогенная переменная одного уравнений находится в другом уравнении системы в качестве фактора;

б) одни и те же эндогенные переменные системы в одних уравнениях находятся в левой части, а в других уравнениях – в правой части;

в) каждая эндогенная переменная является функцией одной и той же совокупности экзогенных переменных.