Фин Мат, методичка

Примечание. Контрольная работа состоит из двух заданий. Последняя цифра номера зачетной книжки студента определяет его вариант. Если последняя цифра 0, значит вариант 10, если последняя цифра 9 , значит вариант 9 и т.д. На первом титульном листе студент указывает:

• факультет;

• курс;

• номер группы;

• номер зачетной книжки;

• свою фамилию и инициалы;

• дисциплину;

• фамилию преподавателя;

• год.

После проверки работы студент должен устранить замечания и сдать собеседование по контрольной работе.

ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ

Выполнить различные коммерческие расчеты, используя данные, приведенные в таблице. В условии задачи значения параметров приведены в виде переменных. Например, S означает некую сумму средств в рублях, Т_лет – время в годах, i – ставку с процентах и т.д. По именам переменных из таблицы необходимо выбрать соответствующие численные значения параметров и выполнить расчеты.

Вариант	Сумма	Дата начальная	Дата конечная	Время в днях	Время в годах	Ставка	Число начислений
	S	Tн	Тк	Тдн	Тлет	i	m
1	500000	21-янв-02	11-мар-02	180	4	10	2
2	1000000	18-янв-02	12-мар-02	180	4	15	2
3	1500000	17-янв-02	13-мар-02	180	4	20	2
4	2000000	16-янв-02	14-мар-02	180	4	25	2
5	2500000	15-янв-02	15-мар-02	180	4	30	2
6	3000000	14-янв-02	18-мар-02	90	5	35	4
7	3500000	11-янв-02	19-мар-02	90	5	40	4
8	4000000	10-янв-02	20-мар-02	90	5	45	4
9	4500000	09-янв-02	21-мар-02	90	5	50	4
10	5000000	08-янв-02	22-мар-02	90	5	55	4

Задание 1. Банк выдал ссуду, размером S руб. Дата выдачи ссуды - Т_н, возврата – Т_к. День выдачи и день возврата считать за 1 день. Проценты рассчитываются по простой процентной ставке i % годовых. Найти:

1.1) точные проценты с точным числом дней ссуды ;

1.2) обыкновенные проценты с точным числом дней ссуды ;

1.3) обыкновенные проценты с приближенным числом дней ссуды.

Задание 2. Через Т_дн дней после подписания договора, должник уплатит S рублей. Кредит выдан под i % годовых (проценты обыкновенные). Какова первоначальная сумма и дисконт?

Задание 3. Через Т_дн дней предприятие должно получить по векселю S рублей. Банк приобрел этот вексель с дисконтом. Банк учел вексель по учетной ставке i % годовых (год равен 360 дням). Определить полученную предприятием сумму и дисконт?

Задание 4. В кредитном договоре, на сумму S рублей и сроком на Т_лет лет, зафиксирована ставка сложных процентов, равная i % годовых. Определить наращенную сумму.

Задание 5. Ссуда, размером S рублей предоставлена на Т_лет лет. Проценты сложные, ставка – i % годовых. Проценты начисляются m раз в году. Вычислить наращенную сумму.

Задание 6. Вычислить эффективную ставку процента, если банк начисляет проценты m раз в году, исходя из номинальной ставки i % годовых.

Задание 7. Определить какой должна быть номинальная ставка при начислении процентов m раз в году, чтобы обеспечить эффективную ставку i % годовых.

Задание 8. Через Т_лет лет предприятию будет выплачена сумма S рублей. Определить ее современную стоимость, при условии, что применяется сложная процентная ставка i % годовых.

Задание 9. Через Т_лет лет по векселю должна быть выплачена сумма S рублей. Банк учел вексель по сложной учетной ставке i % годовых. Определить дисконт.

Задание 10. В течение Т_лет лет на расчетный счет в конце каждого года поступает по S рублей, на которые m раз в году начисляются проценты по сложной годовой ставке i %. Требуется определить сумму на расчетном счете к концу указанного срока.

Литература:

Литература:

1. «Финансовая математика: математическое моделирование финансовых рынков». Учебное пособие/Под ред. В.А.Половникова и А.И.Пилипенко. - М.: Вузовский учебник, 2004.

2. Орлова И.В., Половников В.А Экономико-математические методы и модели: компьютерное моделирование: Учеб. пособие.- М.:Вузовский учебник, 2007.

3. «Экономико-математические методы и прикладные модели». 2-е изд. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000..

4.Лукашин Ю.П. «Финансовая математика» - М.: МЭСИ, 2000.

5. Уотшем Т.Дж., Паррамоу К. “Количественные методы в финансах”/ Пер. с англ. Под ред. М.Р.Ефимовой. - М.: ЮНИТИ, 1999.

Дополнительная литература.

6. Четыркин Е.М. «Финансовая математика» - М.: Дело, 2000.

7. Лукасевич И.Я. “Анализ финансовых операций. Методы, модели, техника вычислений. - М.: ЮНИТИ, 1998.

8. Малыхин В.И. Финансовая математика: Учеб. Пособие для вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000.