Тема 5: Статистичні методи дослідження банківської діяльності

План

1. Статистичне забезпечення депозитної політики комерційного банку

2. Завдання статистичного аналізу кредитної діяльності банку

3. Cистема статистичних показників кредитної діяльності

4. Факторний аналіз кредитного ризику по видах класифікованих кредитів

5. Методи статистичного аналізу ефективності діяльності комерційного банку

1. Статистичне забезпечення депозитної політики комерційного банку

Оцінка депозитної політики комерційного банку — це стратегія і тактика банку щодо залучення грошових коштів вкладників та інших кредиторів і визначення найефективнішої комбінації їх джерел. Оптимізація депозитної політики банку — не просте завдання, при його вирішенні необхідно врахувати інтереси економіки країни в цілому, комерційного банку як су­б’єкта економіки, клієнта та персоналу банку. Цілком зрозуміло, що їх інтереси не завжди збігаються, тому оптимальна політика має на меті перш за все узгодити їх. Депозитна політика підпорядковується загальним банківським вимогам, тобто поєднанню ліквідності, дохідності та ризику. Статистичне забезпечення ґрунтується на таких загальних критеріях оптимальності депозитної політики:

• взаємозв’язок депозитних, кредитних та інших операцій банку для підтримки його стабільності, надійності, фінансової стійкості;

• диверсифікація ресурсів банку з метою мінімізації ри- зику;

• сегментування депозитного портфеля (за клієнтами, послугами, ринками);

• диференційований підхід до різних груп клієнтів;

• конкурентоспроможність банківських депозитних продуктів тощо.

Специфічні критерії оптимізації депозитної політики визначаються кожним банком індивідуально (залежно від розміру банку, кваліфікації його персоналу, собівартості операцій та послуг, які ним виконуються).

Статистичне обґрунтування управлінських рішень стосовно депозитної політики ґрунтується на результатах статистичного аналізу за такими напрямами:

1. АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ОБСЯГУ ТА СТРУКТУРИ ПАСИВІВ В АБСОЛЮТНОМУ ВИРАЖЕННІ

Статті пасиву	Обсяг у базовому періоді, У0, тис. грн	Обсяг у звітному періоді, У1, тис. грн	У, тис. грн	Тр % зростання	Тпр %	Обсяг розміру 1 %, 1 тис. грн
Власні кошти … Залучені кошти …			У = = У1 – У0		Тр – 100 %
Всього

2. АНАЛІЗ ДИНАМІКИ СТРУКТУРИ ПАСИВІВ У ВІДНОСНОМУ ВИРАЖЕННІ.

Статті пасиву	d0, %	d1, %	d = d1 – – d0 в. п.		Тпр = Тр – – 100 %	(d)^2 в. п.
Власні кошти … Залучені кошти …
Всього	100 %	100 %				(d1 – d0)^2

Узагальнюючий показник структурних зрушень у балансі:

,

де n — кількість статей пасиву;

— показує, як структура балансу звітного періоду відрізняється від базового в середньому по всіх статтях.

3. АНАЛІЗ ПРОПОРЦІЙНОСТІ РОЗПОДІЛУ ПАСИВІВ ПО РЕГІОНАЛЬНИХ УСТАНОВАХ БАНКУ НА ПРИКЛАДІ РОЗПОДІЛУ ВЛАСНИХ І ЗАЛУЧЕНИХ КОШТІВ

Регіональні установи банку	Частка власних коштів	Частка зобо­в’язань		Ранги Клок
1 2 3 … n
Всього	100	100

Регіональні установи банку (за рангами Клок)	Ранги Клок	dвк	dзк	Кумулятивні частки, %
				d´вк	d´зк
	1	2	3	4	5	6
Всього		100 %	100 %

На основі 4 та 5 графи будуємо графік концентрацій, чи графік кривої Лоренца:

Узагальнюючий показник пропорційності розподілу власних і залучених коштів — коефіцієнт концентрації: К_конц = .