6 октября КР Деньги Кредит Банки

Контрольная работа по курсу

ДЕНЬГИ, КРЕДИТ, БАНКИ

Задача 1

Условие: Рассчитать реальную процентную ставку по депозиту на основе имеющейся информации (табл. 1). Сделать вывод о целесообразности размещения средств на депозит.

Таблица 1 – Исходные данные

Годовая номинальная процентная ставка по депозиту, %	5
Дата вклада ( в текущем году)	1.09
Прогнозируемый годовой темп инфляции в следующем году, %	2
ИПЦ в текущем году, в % к декабрю предыдущего года:
Декабрь	100
Январь	100,2
Февраль	100,5
Март	100,6
Апрель	101,1
Май	101,2
Июнь	101,5
Июль	101,8
Август	102,4

Решение:

Рассчитаем фактические темпы инфляции за текущий год, а потом определим её среднемесячный темп.

Темп инфляции в январе:

.

Темп инфляции в феврале:

.

Темп инфляции в марте:

.

Темп инфляции в апреле:

.

Темп инфляции в мае:

.

Темп инфляции в июне:

.

Темп инфляции в июле:

.

Темп инфляции в августе:

.

Среднемесячная инфляция за период с января по август текущего года составила:

Таким образом, темп инфляции в оставшейся части текущего года – в месяц, а в следующем году темп инфляции по прогнозам Банка России составит в месяц.

Для того, чтобы рассчитать инфляцию за весь срок вклада, необходимо перевести темп инфляции в индекс цен:

.

Теперь рассчитаем индекс инфляции за весь срок вклада (4 месяца текущего года, 8 месяцев следующего года):

.

Чтобы рассчитать реальную процентную ставку, необходимо индекс перевести в темп инфляции:

.

Реальную процентную ставку рассчитаем по формуле И. Фишера:

или 2,3%.

Если деньги инвестируются под 5% годовых, то при прогнозируемых темпах инфляции, реальный доход составит 2,3% и вкладчик сможет не только обеспечить сохранность своих сбережений от обесценивания, но и получить определенный доход.

Задача 2

Условие: Определить соответствует ли реальное количество денег в обращении действительной потребности в них (табл. 2). Сделать вывод о нехватке/избытке денежных средств в экономике и о последствиях, возможных в данной ситуации. Какие могут возникнуть сложности при использовании формулы К. Маркса на практике? Как определяется действительная потребность в деньгах в РФ?

Таблица 2 – Исходные данные

Стоимость проданных в кредит товаров, млрд руб.	774,0
Сумма выплаченного государственного долга, млрд руб.	359,2
Задолженность предприятий железнодорожного транспорта бюджету, млрд руб.	422,3
Стоимость оказанных услуг, млрд руб.	108,8
Стоимость произведенных и реализованных товаров, млрд руб.	1842,8
Задолженность государства перед предприятиями железнодорожного транспорта, млрд руб.	1125,3
Наличные деньги, млрд руб.	66,9
Вклады до востребования и остатки средств на ср. счетах, млрд руб.	145,8

Решение:

Рассчитаем фактический объём денежной массы, обслуживающей сделки в экономике, чтобы определить скорость обращения денежной единицы:

.

То есть в среднем 1 руб. обслуживает примерно 9 сделок по реализации товаров в стране за рассматриваемый период.

Теперь рассчитаем действительную потребность в деньгах:

Действительная потребность в деньгах меньше фактического объема денежной массы: 212,7 > 121,4 млрд. руб. Такая ситуация, при которой эмиссия превышает потребности экономики страны в денежных средствах для обращения, может привести к росту темпов инфляции, но одновременно может стимулировать повышение экономической активности.

Задача 3

Условие: Торговая сделка, оформлена простым векселем сроком обращения 60 дней, который был учтён в банке. Определить доход и годовую доходность для продавца векселя и банка. Условия сделки представлены в табл. 3.

Таблица 3 – Исходные данные

Вексельная сумма, руб.	260000
Дата составления	21.09.05
Дата учёта	25.10.05
Процентная ставка, %	9
Учётная ставка, %	7

Решение:

Сначала определим общую сумму обязательства, которая будет выплачена в момент погашения векселя:

руб.

Далее определяем цену, по которой вексель учитывается коммерческим банком, учитывая, что день учета и день погашения считаются за один день:

руб.

Доход коммерческого банка:

руб.

Доходность операции (за 25 дней):

или 0,49%.

Годовая доходность:

или 7,03%.

Доход продавца векселя:

руб.

Доходность операции (за 35 дней):

или 1,01%.

Годовая доходность:

или 10,35%.

Задача 4

Условие: Сравнить проценты к уплате, связанные с использованием револьверного кредита и отдельного кредита (ролл-овера) получаемого на условиях простого процента сроком на 1 месяц (табл. 4).

Таблица 4 – Исходные данные

Сумма кредита, руб.	114000
Ставка по кредиту, %	22
Комиссионные, %	6
Остаток на счёте, руб.	27556

Динамика движения средств на счёте предприятия задана в табл. 5.

Таблица 5 – Динамика движения средств на расчетном счете

День	1	2	3	4	5	6	7	8
Приход, руб.	13850	36860	38232	8548	88960	15810	26660	311854
Расход, руб.	0	98765	48765	39652	56780	38563	45679	285675
День	9	10	11	12	13	14	15	16
Приход, руб.	38888	42680	4962	27570	28471	18970	163958	10220
Расход, руб.	10400	87994	12458	25431	16778	14577	114397	27695
День	17	18	19	20	21	22	23	24
Приход, руб.	14836	57113	22428	23050	14000	21752	166875	52593
Расход, руб.	15678	87899	37665	19873	32455	14900	107953	0

Решение:

Смоделируем ситуацию движения денежных средств на расчётном счёте предприятия, а также соответствующие изменения размера и остатка кредита, процентов и комиссионных по нему (рис. 1, табл. 6).

Используя кредитную линию револьверного типа за месяц (24 банковских дня) предприятие выплатило процентов и комиссионных в размере 958,18 р.

Если бы фирма пользовалась кредитом на условиях простого процента, то её затраты связанные с поддержанием этого источника финансирования составили:

руб.

Рисунок 1 – Расчет использования револьверного кредита

Таблица 6 – Результаты расчета использования револьверного кредита

День	Приход	Расход	Остаток на счете	Размер кредита	Про-центы	Комис-сионные	Остаток кредита
1	13850	0	27556	0	0,00	1,58	114000
2	36860	98765	-34349	34349	20,99	13,28	79651
3	38232	48765	-44882	44882	31,17	0,96	69118
4	8548	39652	-75986	75986	52,77	0,53	38014
5	88960	56780	-43806	43806	30,42	0,97	70194
6	15810	38563	-66559	66559	46,22	0,66	47441
7	26660	45679	-85578	85578	59,43	0,39	28422
8	311854	285675	-59399	59399	41,25	0,76	54601
9	38888	10400	-30911	30911	21,47	1,15	83089
10	42680	87994	-76225	76225	52,93	0,52	37775
11	4962	12458	-83721	83721	58,14	0,42	30279
12	27570	25431	-81582	81582	56,65	0,45	32418
13	28471	16778	-69889	69889	48,53	0,61	44111
14	18970	14577	-65496	65496	45,48	0,67	48504
15	163958	114397	-15935	15935	11,07	1,36	98065
16	10220	27695	-33410	33410	23,20	1,12	80590
17	14836	15678	-34252	34252	23,79	1,11	79748
18	57113	87899	-65038	65038	45,17	0,68	48962
19	22428	37665	-80275	80275	55,75	0,47	33725
20	23050	19873	-77098	77098	53,54	0,51	36902
21	14000	32455	-95553	95553	66,36	0,26	18447
22	21752	14900	-88701	88701	61,60	0,35	25299
23	166875	107953	-29779	29779	20,68	1,17	84221
24	52593	0	22814	0	0,00	1,58	114000