Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
эконометрика 2.docx
Скачиваний:
69
Добавлен:
02.03.2017
Размер:
121.14 Кб
Скачать

1)Выбор списка переменных модели и типа взаимосвязи между ними выполняется на этапе

Спецификации

2)Переменные,задаваемые «Извне», автономно от модели называются

Экзогенными

3)Среднегодовые цены на бензин во всех субъектах РФ за 2011 относятся

К пространственным данным

4)Для изучения спроса на мороженое от времени года строиться

Модель временных рядов

5)Команда для создания ряда значений с именем Y, каждое из которых есть значение некоторой случайной величины, имеющей стандартное нормальное распределение имеет вид:

Genr Y=nrnd

6)Эконометрика – это

Научная дисциплина, которая дает количественное выражение взаимосвязей экономических явлений и процессов

7)Расположите этапы построения эконометрической модели в порядке следования

1-оценка параметров модели,2-спецификация модели,3-оценка качества модели,4-постановка задачи,5-сбор статистической информации об объекте исследования,6-интеграция результатов,7-анализ предметной области

4,7,2,5,1,3,6

8)Ежеквартальные данные по инфляции за 15 лет в РФ относиться к

Временным рядам

9)С помощью какой модели описываются зависимость между одной эндогенной переменной и одной или несколькими экзогенными?

Регрессионной модели с одним уравнением

10)По отношению к эконометрической модели все экономические переменные объекта исследования подразделяются на 2 типа:

Эндогенные и экзогенные

11)Возможно ли изменить размер выборки рабочего файла?

Можно только уменьшить

1)При исследовании выборки обнаружено «аномальное» значение фактора Y для одного наблюдения. При каких условиях корректно будет провести исключение соответствующее наблюдения из выборки:

Исключение проводить ни при каких условиях

В случае если «аномальное» значение Y невозможно объяснить, и вы как исследователь не знаете, соответствует ли оно действительности или нет

В случае если «аномальное» значение Y соответствует действительности, но это отличие невозможно объяснить в рамках проводимого исследования

2)Оценка ᾰ значение параметра α является несмещенной, если:

Математическое ожидание ᾰ равно α

3)Для двух случайных величин х и у было получено значение парного коэффициента корреляции r=0,9. Какой вывод можно сделать о тесноте линейной зависимости между х и у?

Связь тесная и прямая

4)При выполнении команды «plot X Z» в Евьюс будет построин график, на котором:

По оси абсцисс будут расположены значения ряда X, а по оси ординат – ряда Z

5)Тип данных «Alpha» в Евьюс соответствует ряду, содержащему:

Текстовую информацию

6)Парный коэффициент корреляции изменяется в пределах от:

-1до1

3Й ТЕСТ

1)T1-расчетное значение критерия Стьюдента для коэффициента B1.Критическое значение критерия Стьюдента Tкр=1,96 для уровня значимости 0,05 и чисоа степеней свободы более 200.Выберите верное утверждение:

Если Т1=2,5 то коэффициент В1 значим с уровнем доверия 0,95

Если Т1=-2,5 то коэффициент В1 значим с уровнем доверия 0,95

2)Какая из представленных моделей является моделью линейной парной регрессии?

3)Найдите предположение, не являющееся предпосылкой классической модели

Отсутствует автокорреляция ошибок регрессии

4)При изучении зависимости издержек производства у(тыс.руб.) от основных производственных фондов

Х(тыс.руб.) была построена модель:У=10+0,75х.Это означает, что:

При увеличении основных производственных фондов на 1 тыс.руб. издержки производства в среднем увеличиваются на 750 руб.

5)При изучении зависимости издержек производства У(тыс.руб.) от инвестиции в совершенстве технологии Х(тыс.руб.) была построена модель: у=10-0,15х.Это означает, что

При увеличении инвестиции в совершенствовании технологий на 1 т.р. издержки производства в среднем снижаются на 150 р.

6)Какими свойствами обладают оценки, полученные при решении уравнения парной линейной регрессии Yt=Axt+B+Et методом наименьших квадратов, если выполнены условия Гаусса-Маркова и случайные остатки Е имеют нормальное распределение?

Состоятельностью, несмещенностью и эффективностью

4Й тест

1)В чем суть гетероскедастичности?

Дисперсии случайных отклонений изменяются

2)Исследуется регрессия у=В0+В1х1+В2х2+В3х3+Е

Известно, что дисперсии ошибок регрессии для любого t. В этом случае говорят о наличии:

Гетероскедастичности

3)Пусть значение коэффициента регрессии равно (-2.1),а его стандартная ошибка равна 3,2.Что можно сказать о данном коэффициенте регрессии?

Данный коэффициент регрессии незначим

4)Исследуется регрессия y=B0+B1x1+B2x2+B3x3+e.Известно,что 4,3+10х1-3,5х2=х3.В этом случае говорят о наличии:

Мультиколлениарности

5)Имеется матрица парных коэффициентов корреляции. Мультиколлениарность наблюдается между признаками

Х1и Х3(был отмечен)

Х1 и Х2(был отмечен)

У и Х3

6)При исследовании зависимости и суммы активов банка (у) от собственного капитала (к), привлеченных ресурсов (r) и объема вложений в государственные ценные бумаги (s) было построено несколько типов зависимостей и рассчитаны значения Fстатистики для них. Какая из представленных регрессий является значимой, если критическое значение F-статистики равно 2,56 при уровне значимости 5%?

D

C

B

7)Для проверки гипотезы о гомоскедастичности могут быть использованы следующие тесты:

Тест Уайта

Тест Бройша-Пагана

Тест Голдфелда-Квандта

8)Каковы показатели качества уравнения регрессии в целом?

Коэффициент детерминации

Значение F-статистики для уравнения регрессии(Было отмечено)

Скорректированный коэффициент детерминации(Было отмечено)

Значения t- статистик для коэффициентов регрессии

9)Уравнение множественной регрессии имеет вид : y=-27,16+1,37х1-0,29х2.Параметр при переменной х2 означает следующее:

При увеличении х2 на одну единицу своего измерения и при фиксированном значении фактора х1 переменная У уменьшится на 0,29 единиц своего изверения

10)Чем на ваш взгляд, более оправдано использование скорректированного коэффициента детерминации чем обычного для сравнения двух линейных регрессионных моделей, одна из которых отличается от другой добавленными новыми регрессорами?

Попыткой устранить эффект, связанный с увеличением значения R2 при добавлении регрессоров

5Й тест

1)Модель записывается следующим уравнением y=B0+B1lnx1+…Bn+lnxn+e называется зависимостью

Логарифмической

2)При переходе обратно от построенного вспомогательного линейного уравнения Y=B0+B1X к нелинейному виду, для парной алгебраической зависимости Y=B0+B1*1/x надо найти искомое значение по формуле:

B0=B0,B1=B1

3)Выберите верные утверждения о производственной функции Кобба-Дугласа

Записывается степенным уравнением

Является нелинейной зависимостью

4)Для гиперболической зависимости y=b0+b1/x1+…bn/xn+e коэффициет имеет следующую итерпритацию

Нет простой интерпретации данного коэффициента регрессии

5)При переходе к линейному виду для ____зависимости зависимая переменная преобразуется по формуле Y=ln(y)

Экспоненциальной

Степенной

6)При построении какого уравнения в Евьюс водиться команда

Ls log(y) c log(x1) log(x2) log(x3)

Степенного

7)При переходе обратно от построенного вспомогательного линейного уравнения Y=B0+B1X к нелинейному виду, для парной логарифмической зависимости y=B0+B1ln(x) надо найти искомое значение коэффициентов по формуле:

8)Для производственной функции Кобба-Дугласа Q=B0*Kb1*Lb2,известно, что b1+b2=1,тогда увеличение затрат труда и капитала и несколько раз приведет к

Увеличению выпуска производства в такое же число раз

9)Логарифмическая зависимость записана уравнением

Y=b0+b1lnx2+…bn lnxn+e

10)Для степенной зависимости Y=B0*1b1…xnbn*Ee коэффициент B1 имеет следующую интерпретацию

При увеличении переменной х1 на 1% переменная У в среднем увеличиться на B1%

13)При переходе к линейному виду для ___ зависимости получаем ln(y)=b0+b1x1+…bnxn+e

Экспоненциальной

14)При построении какого уравнения в Евьюс вводиться команда Ls y c x x^2

Полиномиального

15)При переходе к линейному виду для ___ зависимости вводится замена x=ln(x)

Логарифмической.

16)модель записывается следующим уравнением Y=b0+b1lnx1+…bnlnx+e и называется ____зависимостью.

Логарифмической

17)Для производственной функции Кобба-Дугласа Q=B0*Kb1*Lb2,известно ,что b1+b2>1.Выберем верные утверждения.

Коэффициент В2 показывает на сколько процентов в среднем измениться объем выпуска,если затраты труда увеличить за один процент

Отдача от увеличения масштаба возрастает

18)При построении какого уравнения в Евьюс вводиться команда Ls y c 1/x1 1/x2 1/x3

Гиперболического

19)При переоде к линейному виду для ____зависимости получаем Ln(y)=b0+b1x1+…bnxn+e

Экспоненциальной

20)Для экспоненциальной зависимости y=Eb0+b1x1+…bnxn+e коэффициент B1 имеет следующую интерпретацию

При увеличинии переменной х1 на единицу переменная У в среднем увеличиться в exp(в1) раз

При увеличинии переменной х1 на единицу переменная У в среднем увеличиться примерно на (100*В1)%

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]