эконометрика 3

где У- зависимая переменная, Х1 и Х2- независимые переменные, YF- прогнозное значение У. LYF- прогнозное значение LOG(Y). Тогда лучшей моделью является:- экспоненциальная

спецификация уравнения ошибочная

-спецификация уравнения ошибочная

…, которая характеризует результат функционирования анализируемой аналитической системы наз-ся Эндогенной

ARIMA (0, C, 1) является: моделью скользящей средней

DS-процесс это … процесс имеющий статестический тренд и приводной …

F-статистика Фишера используется: определения статистической значимости модели в целом.

F-тест применяется для…выбора лучшей модели

RESET-тест применяется для…. ошибки линейной спецификации регрессии

ti — расчетное значение критерия Стьюдента для коэффициента В,. Критическое значение критерия Стьюдента t,5=1.96 для уровня значимости 0,05 и числа степеней свобод» более 200…если t1=2.5. то коэффициент S1 значим с уровнем доверия 0.95 . если t1= -2,5, то коэффициент S1 значим с уровнем доверия 0.95

TS-процесс - это... процесс, приводимый к стационарному путем выделения тренда

t-статистика Стьюдента используется: для определения статистической значимости коэффициентов регрессионного уравнения;

Автокореляция в остатках –это…кореляция зависимости между состакомрегриссионного во времени

Автокорреляция остатков бывает следующих видов: отрицательная положительная

Автокорреляция ошибок – это линейная связь между более чем двумя объясняющими переменными

Автокорреляция ошибок- это - корреляция ошибок регрессии для разных наблюдений

Авторегрессионными моделями порядка p являются модели вида:

Была исследована зависимость рентабельности предприятия (у) от оборачиваемости оборотных активов (х), фондоотдачи [к) и производительности труда [/) за 24 квартала. По выборочным данным построены несколько типов зависимостей и рассчитаны значения F-статистики для них. Какая из представленных регрессий является значимой, если критическое значение F-статистики равно 3.1 при уровне значимости 5%?ОТВЕТ: 3 1)у=4.12+0.15 F=2,9 2) у-0.75.x F=l.7 3) у=е^**** F=4.6 4) y=ln F =3,09

В каких случаях значение коэффициента детерминации R² может выйти за пределы[0;1]? -если в уравнении регрессии отсутствует константа β0

В командной строке EViews введена следующая последовательность команд: genr y=3+4*@rnd genr z=@var(y) Что появится в рабочем файле после выполнения этих команд? - будет создан ряд У , значения которого будут распределены по равномерному закону распределения на интервалеот 3 до 7. Затем будет создан ряд Z, значения которого будут равны дисперсии ряда У

В оцениваемо» модели у = хВ +Zу +е присутствуют несущественные независимые переменные у. тогда оценка & . полученная в данной регрессии…дисперсия оценки увеличивается от включения в модель несущественных переменных, несмещенная

В оцениваемой модели y=XB+е отсутствует часть существенных независимых переменных тогда оценка B полученная в данной регрессии в общем случае…смешанная

В оцениваемой модели у=ХВ+е отсутствует часть существенных независимых переменных, тогда оценка В^, полученная в данной регрессии, в общем случае смещенная

В результате оценки параметров регрессии y = β0 + β1x + ε были получены следующие результаты: 4,7 β 10,4; β 1 0 = = ˆ ˆ . Доверительный интервал для 1 βˆ на 10%ном уровне значимости составил (4,3; 5,1). Что показывает полученный доверительный интервал на указанном уровне значимости? истинное значение коэффициента β1 находится в указанном интервале с вероятностью 90 %;

В результате оценки параметров регрессии у=α+βх+ ɛ были получены следующие результаты: ᾶ= 10, ᵬ=4,7. Доверительный интервал для ᵬ с уровнем доверия 95% составил [3,9;5,5]. Что показывает полученный доверительный интервал с указанным уровнем доверия? - истинное значение коэффициента β находится в указанном интервале с вероятностью 0,95

В результате оценки параметров регрессии у=α+βх+ ɛ были получены следующие результаты: ᾶ= 10, 4, ᵬ=4,7. Доверительный интервал для ᵬ с уровнем доверия 90% составил [4.3;5,1]. Что показывает полученный доверительный интервал с указанным уровнем доверия? - истинное значение коэффициента В находится в указанном интервале с вероятностью 0,90

В системе одновременных уравнений значения экзогенных переменных... формируются вне системы и не должны коррелировать с остатками

В системе рекурсивных эконометрических уравнений… матрица коэффициентов при эндогенных переменных треугольная

В стационарном временном ряду трендовая компонента: отсутствует

В чем суть гетероскедастичности?- дисперсии случайных отклонений изменяются

В эконометрической модели линейного уравнения регрессии у=a+b1x1+b2x2…+bkxk+ ɛ коэффициетом регрессии, характеризующим среднее изменение зависимой переменной при изменении независимой переменной на 1 единицу измерения, является…-bj

В экономической модели линейного уравнения регрессии у=a+b1x1+b2x2…+bkxk+ ɛ параметром является…- a,bj

Величина коэффициента апатичности показывает ... на сколько процентов изменится в среденем результат при изменении фактора на 1%

Величина коэффициента множественное линейной регрессии при объясняющей переменной показывает…среднее изменения результата при изменения фактора на одну единицу.

Выберите верные утверждения о производственной функции Кобба-Дугласа- записывается степенным уравнением, является нелинейной зависимостью

Выберите ответ, который наиболее точно описывает сущность эконометрики. Эконометрика – это наука, которая, используя методы экономической теории, математической статистики и математического моделирования, позволяет: количественно оценивать качественные экономические закономерности;

Выберите показатели качества уравнения регрессии в цепом?1. R^2.2 Скорректированный R^2. Значения 1-статистик. 4. Значение F-статистики. Ответ :2,4

Выбирите показатели качества уравнения регрессии в целом ? R^2 ,скорректированный R^2 , значения F статистики.

Выражение вида - суммой квадратов отклонений, объясненных регрессией

Гетероскедастичность - это:- зависимость дисперсии случайных ошибок от номера наблюдения

Гомоскедастичность – это: независимость дисперсии случайных ошибок от номера наблюдения;

Дана приведенная форма системы одновременных уравнений: эндогенная переменная системы

Дана приведенная форма системы одновременных уравнений…Wt-эндогенная переменная система , Сt-эксанное переменная системы

Дана система одновременных эконометрических уравнений : Данная система является : неидентифицируемой

Дана система одновременных эконометрических уравнений. Определите, является ли она идентифицируемой , неидентифицируемой или сверхидентифицируемой: идентифицируемой

Дана система одновременных эконометрических уравнений: Данная система является: сверхидентифицируемой

Даны структурная и приведенная формы модели системы одновременных уравнений: переменная модели , случайная компонента

Для выбора лучше модели применяется…РЕ-тест, J-тест

Для выбора лучшей спецификации модели применяется: PE-тест, J-тест

Для выявления ошибки линейной спецификации регрессии применяется- RESET-тест

Для гиперболического уравнена y=B0+B1/X1+..+BN/XN+e коэффициент B1 имеет следующий экономический смысл… Нет простой интерпретации коэффициента

Для гиперболической зависимости коэффициент имеет следующую интерпретацию:–нет простой интерпретации данного коэффициента регрессии

Для двух случайных величин x и y было получено значение парного коэффициента корреляции rxy = –0,9. Какой вывод можно сделать о тесноте линейной зависимости между x и y? связь тесная и отрицательная;

Для двух случайных величин х и у было получено значение парного коэффициента корреляции r=0,9. Какой вывод можно сделать о тесноте линейной связи между х и у?- связь тесная и прямая

Для изучения зависимости спроса и предложения на товары повседневного спроса от цены и дохода строится: система одновременных уравнений

Для какого типа данных в окне создания рабочего файла EViews необходимо указать только размер выборки (число наблюдений)?...Пространственные данные

Для логарифмического уравнения y=B0+B1*Ln..коэффициент В имеет следующий экономический смысл…Для увеличения У на единицу необходимо увеличить Х1 примерно на {100/В1) %

Для нелинейной регрессионной модели зависимости рассчитано значение индекса детерминации R^2= 0,9. Тогда значение индекса корреляции составит…Корень квадратный из 0,9

Для обнаружения автокорреляции в остатках используется: статистика Дарбина-Уотсона

Для оценки качества подбора эконометрической модели линейного уравнения регрессии рассчитывают значение коэффициента детерминации. При этом известны следующие дисперсии зависимой переменной

Для оценки параметров регрессионной модели с гетероскедастичными остатками используется ___________ метод наименьших квадратов.- обобщенный

Для оценки параметров регрессионной модели с коррелированными остатками используется____ метод наименьших квадратов- обобщенный

Для построения эконометрической модели линейного уравнения множественной регрессии используется таблица статистических данных.

Для проверки гипотез равенства коэффициентов какому-либо значению или соотношения коэффициентов между собой применяется…Тест Вальда

Для производной функции Кобба-Дугласа Q=B0*K^B1*L^B2? Известно, что B1+b2<1. Выберите верные утверждения:-отдача от увеличения масштаба уменьшается, В2-коэффициент эластичности выпуска по труду, В1-коэффициент эластичности выпуска по капиталу

Для производной функции Кобба-Дугласа Q=B0*K^B1*L^B2? Известно, что B1+b2<1. Выберите верные утверждения- отдача от увеличения масштаба уменьшается; коэффициент В2 показывает ,на сколько процентов в среднем изменится объем выпуска ,если затраты труда увеличить на 1 %

Для производственной функции Кобба-Дугласа Q=B0*KB1*LB2 известно что B1 и B2= 1 тогда увеличения затрат труда и капитала в несколько раз приведёт к …увеличению выпуска производства в такой же число раз.

Для производственной функции Кобба-Дугласа отдача от увеличения масштаба убывает; в2 коэффициент эластичности выпуска по труду; в1 коэффициент эластичности выпуска по капиталу

Для регрессионной модели вида y=a+bx+ɛ построена на координатной плоскости совокупность точек с координатами (у,х), данное графическое отображение зависимости называется:- полем корреляции

Для регрессионной модели вида показателем тесноты связи является коэффициент множественной корреляции

Для регрессионной модели зависимости потребления материала на единицу продукции от объема выпуска построено нелинейное уравнение Объёмом выпуска продукции объяснено 90,4% дисперсии потребления материалов на единицу продукции

Для регрессионной модели известны следующие величины дисперсий: Для указанных дисперсий справедливо равенство…-

Для регрессионной модели несмещенность оценки параметра означает, что ее выборочное математическое ожидание равно…- оцениваемому параметру, рассчитанному по генеральной совокупности

Для регрессионной модели парной линейной модели рассчитано значение коэффициента детерминации R²=0,831 На дисперсию зависимой переменной, объясненную построенным уравнением приходится______________ общей дисперсии зависимой переменной- 16,9%

Для регрессионной модели парной линейной регрессии

Для совокупности из n единиц наблюдений рассчитывают общую дисперсию на одну степень свободы, при этом величину дисперсии относят к значению…n-1

Для совокупности из n единиц наблюдений построена модель линейного уравнения множественной регрессии с количеством параметров при независимых переменных, равным k. Тогда при расчете остаточной дисперсии на одну степень свободы величину дисперсии относят к значению…n-k-1

Для стационарных временных рядов Y₁ , Y₂, Y_t, Y_n, Y (t=1, … , n) автоковариация зависит только от величины: лага

Для степенной зависимости:При увеличении переменной х1 на 1% переменная у в среднем увел-ся на 81%

Для эконометрической модели линейного уравнения множественной регрессии вида

Для экспоненциальной зависимости у=… коэффициент В1 имеет следующую интерпретацию:- при увеличении переменной х1 на единицу переменная у в среднем увеличится примерно на (100В1)%; при увеличении переменной х1 на единицу переменная у в среднем увеличится в ехр(В1) раз

Долю объясненной с помощью регрессии дисперсии в общей дисперсии зависимой переменной характеризует коэффициент детерминации

Ежегодные денные об уровне инфляции за последний 15 лет во всех странах Европы относятся к…панельным данным

Ежеквартальные данные по инфляции за 15 лет в РФ относят к Временным рядам

Если коэффициент β1 уравнения регрессии ˆyt = βˆ 0 + βˆ 1x1t + βˆ 2 x2t статистически значим, то: β1 ≠ 0;

Если параметр эконометрической модели не является статистически значимым, то его значение признается…-равным 0

Если параметр эконометрической модели не является статистически значимым , то соответствующая независимая переменная на определенном уровне доверия…- не оказывает влияния на моделируемый показатель (зависимую переменную)

Если параметр эконометрической модели ЯВЛЯЕТСЯ статистически значимым, то его значение признается…-отличным от 0

Зависимость объема выпускаемой продукции Q от объема трудовых L и материальных затрат дописываемая функцией…Q=B0*K^B1*L^B2 ,где В0 ,В1 и В2- параметры регрессии ….производственной функцией Кобба-Дугласа

Замещающая переменная – это… переменная, коррелирующая с отсутствующей переменной уравнения регрессии, выполняя функции этой отсутствующей переменной

Значение коэффициента множественной корреляции рассчитывается по формуле R=корень квадратный из R^2…. Тогда значение коэффициента множественной корреляции будет находиться в интервале… [0;1]

Изменение объема продаж молока объясняется переменными 93%

Имеется матрица парных коэффициентов корреляции. Мультиколлинеэрность наблюдается между величинами: ОТВЕТ X1 и X2

Информационные критики (AIC) и(SBIC ) принимаются для …сравнивая модели по качеству подгонки …

Исследуется влияние качества определенного вида продукции и сервисного обслуживания ее покупателей на стоимость этой продукции. Предполагается следующий вид зависимости: у = β1 ⋅ x1 + β2 ⋅ 22 x + ε. В данном уравнении β1, β2 называются:коэффициентами регрессии;

Исследуется влияние качества определенного вида продукции и сервисного обслуживания ее покупателей на стоимость этой продукции. Предполагается следующий вид зависимости: у = β1 ⋅ x1 + β2 ⋅ 22 x + ε. В данном уравнении ε называется: ошибкой регрессии.

Исследуется зависимость выпуска продукции Y от затрат на труд L и капитал K на основе имеющихся статистических данных для 40 металлургических предприятий уральского экономического региона. Экономическая теория рекомендует следующий вид модели: ln Yt = ln А + α ln Кt + β ln Lt + εt, t = 1…40. Что представляют собой коэффициенты α, β? коэффициенты эластичности;

Исследуется зависимость объема продаж от цены одного галлона и расходов на рекламу

Исследуется зависимость урожайности зерновых культур y (ц/га) от ряда факторов x1, x2, x3, x4, x5. В результате моделирования были получены большие стандартные ошибки и малая значимость оценок, в то время как модель в целом оказалась значима. Также некоторые коэффициенты имели неправильные с экономической точки зрения знаки. Эти признаки указывают на возможное наличие: мультиколлинеарности;

Исследуется регрессия y = β0 + β1x1 + β2x2 + β3x3 + ε. Известно, что 4,3 + 10x1 – 3,5x2 = x3. В этом случае говорят о наличии: мультиколлинеарности;

Исследуется регрессия y=B0+B1X1+B2X2+B3X3+e известно, что D(e) =/= o^2 В этом случае говорят о наличии…мультиколлинеарности

Исследуется регрессия у= β₀+ β ₁х₁+ β₂х₂+ β₃х₃+ ɛ. Известно, что 4,3-10х₁/3.5х₂=х₃. В этом случае говорят о наличии:- гетероскедаститчности

Исследуется регрессия у= β₀+ β ₁х₁+ β₂х₂+ β₃х₃+ ɛ. Известно, что дисперсия ошибок регрессии D(ɛt)=q^2 для любого t. В этом случае говорят о наличии -гомоскедастичности

Как влияет исключение переменной из уравнения множественной регрессии на значение F-критерия и коэффициент детерминации?- F-критерий может как уменьшиться, так и увеличиться, R2 уменьшится

Как называется вид графика, по которому визуально можно сделать предположение о законе распределения исследуемых величин?...Гистограмма

Как проявляется гетероскедастичность на графике остатков? Разброс остатков увеличивается или уменьшается с ростом номера наблюдений

Как проявляется гомоскедастичность на графике остатков?... Разброс остатков не изменяется с ростом наблюдений

Какая характеристика определяет среднее значение случайной величины?...Математическое ожидание

Какие виды уравнений в системах одновременных уравнений с точки зрения идентифицируемости параметров Вы знаете: неидентифицируемые уравнения , точно идентифицируемые уравнения , сверхидентифицируемые уравнения

Каким будет объём продаж, если цена одного галлона молока составит 2 доллара 6

Какими свойствами обладают оценки, полученные при решении уравнения парной линейной регрессии у=α+β+ɛ методом наименьших квадратов, если выполнены условия Гаусса-Маркова и случайные остатки ɛ имеют нормальное распределение:- состоятельностью, несмещенностью, эффективностью

Какими свойствами обладают оценки, полученные при решении уравнения парной линейной регрессии у-=а,--&-1; методом наименьших квадратов, если выполнены условия Гаусса-Маркова и случайные остатки е имеют нормальное распределение… Состоятельностью, несмещенностью и эффективностью

Какими свойствами обладают оценки, полученные при решении уравнения парной линейной регрессии Yt= axt+B+et методом наименьших квадратов, если выполнены условия Гаусса-Маркова и случайные остатки е имеют нормальное распределение:Состоятельностью, несмещенностью и эффективностью

Каковы показатели качества уравнения регрессии в целом:- значения F-статистики для уравнения регрессии -скорректированный коэффициент детерминации

Какое из уравнении является показательным?...y=B0*B1^x1..

Какое из уравнении является экспоненциальным?...y=e^***

Какой вывод можно сделать по результату проведения теста Рамсея? спецификация уравнения ошибочная

Корреляция ошибок – это: корреляция ошибок для разных наблюдений.

Когда целесообразно добавление новой объясняющей переменной в модель при росте скорректированного коэффициента детерминации после ее включения

Коллинеарность факторов эконометрической модели y=a+b1x1+b2x2+…+bkxk+ɛ проверяется на основе матрицы парных коэффициентов линейной…КОРРЕЛЯЦИИ

Команда в Eviews следующего вида is y c ar(1) ar(2) ar(3) позволяет оценивать модель вида … y=a0+a1*yt-1+a2..

Коррелограмма – это: график автокорреляционной функции

Косвенный метод дает решение СОУ посредством оценки : коэффицентов приведенной формы и дальнейшего вывода значений , коэффицентов структурной формы через вспомогательные уравнения

Коэффицент регрессии является незначимым, если: есть достаточно высокая вероятность того, что его истинное значение равно нулю

Коэффициент детерминации R2 линейной регрессионной модели характеризует: долю дисперсии объясняемой переменной у, объясненную регрессией, в общей дисперсии y;

1. Коэффициент при экзогенной переменной в уравнении линейной регрессии показывает:- на сколько единиц изменится эндогенная при изменении экзогенной на одну ед.

Коэффициент при экзогенной переменной в уравнении линейной регрессии показывает на сколько ед. изменится эндогенная переменная при изменении экзогенной переменной на 1 ед.

Коэффициент регрессии называется значимым, если: есть достаточно высокая вероятность того, что его истинное значение отлично от нуля;

Коэффициент регрессии называется НЕ значимым, если:- есть достаточно высокая вероятность того, что его истинное значение равно нулю

Коэффициент регрессии называется незначимым, если…его оценка равна нулю.

Коэффициент эластичности показывает: на сколько единиц изменится результирующая переменная при изменении объясняющей переменной на 1 %;

Коэффициенты при каких переменных являются значимыми на 5% уровне значимости в следующем уравнении регрессии - только при х1

Критика Дарвина Уотсона (DW) для постороеной модели временного ряда равен 4.2. что означает …критерий рассчитан верно

Метод наименьших квадратов может применяться для оценки параметров исходной регрессионной модели в ЛИНЕЙНОЙ форме

Модель в которой временной ряд представлен как сумма трендовой , циклической и случайной команды называется … аддиктивной моделью временного ряда

Модель записывается след уравнением у=в0+в1*1н+е называется… Степенной

Модель экономической системы – это… упрощенное, идеализированное представление экономических процессов

Мультиколлинеарность – это: линейная связь между двумя и более объясняющими переменными;

Найдите предложения не являющейся предпосылкой классической модели … Отсутствует автокорекция ошибок регрессии

Наличие единичного корня указывает на то, что временной ряд : не является стационарным / нестационарный

Наличие единственного корня сведетельствует о том что временной ряд…нестационарный

Насколько процентов увеличится объём продаж, если расходы на рекламу увеличатся на 3% 1,8%

Насколько процентов уменьшится объём продаж, если цена одного галлона молока увеличится на 2% -2,1

Нелинейным уравнением парной регрессии является…y=a+b*x+c*x^2+ɛ

Обобщенный метод наименьших квадратов может применяться в случае нарушения предпосылки МНК о______________ остатков…гомоскедастичности

Одной из предпосылок метода наим квадратов является то, что в остатках регрессионной модели автокорреляция должна… ОТСУТСТВОВАТЬ

Одной из предпосылок метода наименьших квадратов является то, что величина ɛ с чертой, равная среднему значению отклонений фактических значений зависимой переменной у от ее модельных значений у с чертой, должна быть равна… 0

Определите тип системы эконометрических уравнений:

Определить наличие автокорреляции в остатках регрессии можно используя Значения критерия Дарбина_Уотсона

Особенность эконометрики как прикладной науки заключается в ___ существующих взаимосвязей социально-экономических показателей и систем.-количественном измерении

Отбор факторов в модель множественной регрессии с использованием метода включения-исключения может быть основан на сравнении ... значений парных коэффициентов корреляции

Оценка α (с крышкой) значения параметра α является несмещенной если: а)

Оценка ᾶ значения параметра α является несмещенной, если: - математическое ожидание ᾶравно α

Оценка ᾶ значения параметра α является состоятельной, если:-ᾶ > α при стремлении числа наблюдений к бесконечности

Оценка а^ значения параметра а модели У= aX + B + е является эффективной, если 1. математическое а^ ожидание равно а 2.a^=a3. a^ обладает наименьшей дисперсией по сравнению с другими оценками 4.a^->a... ОТВЕТ : . a^ обладает наименьшей дисперсией по сравнению с другими оценками

Оценка альфа значения параметра альфа является несмещенной, если: Мат ожидание альфа равно альфа

Оценка альфа со скоб значения параметра альфа является состоятельной, если: а^->а при стремлении числа наблюдений к бесконечности

Оценка параметров модели – это Сбор необх стат информации

Оценки параметров идентифицируемой системы независимых (внешне не связанных) эконометрических уравнений могут быть найдены с помощью…обычного МНК

Параметр экономической модели не является статистически значимым, то соответствующая независимая переменная на определенном уровне доверия не оказывает влияния на моделируемый показатель

Парный коэффициент линейной корреляции rxy между случайными переменными x и y показывает: уровень линейной зависимости между x и y. Если rxy > 0, то x и y связаны положительной линейной зависимостью. Если rxy < 0, то x и y связаны отрицательной зависимостью;

Переменные задаваемые извне автономно от модели называются …экзогенными

Переменные, которые хар-т результат функцион-я экспонируемой эконометрической системы, наз Лаговой

По графику можно сделать вывод о том, что представленный на рисунке ряд : ряд не является стационарным

По типу функциональной зависимости между переменными эконометрической модели различают___ уравнения регрессии-линейные и нелинейные

Под верификацией модели понимается:- оценка качества модели

Под спецификацией модели понимается… выбор регрессорое и вида модели

Покажите на рисунке отклонение фактического значения от расчетного:

Последствием гетероскедастичности является то, что Дисперсии оценок коэф регрессии остаются несмещенной

Последствием гетероскедастичности является то, что: стандартные ошибки коэффициентов становятся заниженными, а вычисленные t-статистики – завышенными;

Последствия включения в уравнение регрессии несущественных переменных:-Оценки параметров будут несмещенными, эффективность оценок снизится

Последствия мультиколлинеарности:- оценки становятся очень чувствительными к изменению отдельных наблюдений, оценки коэффициентов остаются несмещенными

Последствия невключения в уравнение регрессии существенной переменной в общем случае:- оценки параметров будут смещенными

Построено несколько типов зависимостей и рассчитаны значения F-статистики для них. Какая из представленных регрессий является значимой, если ____________критическое значение F-статистики равно 2,56 при уровне значимости 5 %? y=583⋅k −0,29 ⋅r −8,6 ⋅s0,69 , F = 2,75;

Предположения теоремы Гаусса-Маркова включают в себя ошибки регрессии должны быть независимы друг от друга; дисперсия ошибок регрессии постоянна для всех наблюдений

Представленная на рисунке модель будет описываться уравнением:

При вводе в командной строке Eviews команды « plot X Y » появятся: один график, на котором будут изображены и значения ряда X, и значения ряда Y

При возникновении мультиколлинеарности: стандартные ошибки коэффициентов увеличиваются, вычисленные t-статистики становятся заниженными;

При выполнении команды «genr Z+@cor(X,Y) в ивьюс будет создана переменная Z, в которую будет записано Значение коэф-та кореляции между рядами

При выполнении команды «plot X Z» в EViews ,будет построен график, на котором:- по оси абсцисс будут расположены значения ряда Z, а по оси ординат- ряда Х.

При выполнении команды «scat X Z» в ивьюс будет построен график Зависимости ряда Z на разных плоскостях

При выполнении команды agenr Z=@cor{X.Y)o в Eviews будет создана переменная Z. в которую будет записано….значение коэффициента корреляции между рядами X и Y.

При выполнении предпосылок метода наименьших квадратов оценки параметров регрессионной модели, рассчитанные с помощью МНК, обладают свойствами… - состоятельности, несмещенности и эффективности

При добавлении в линейной регрессионной модели новых регрессоров, коэф детерм R2 Увеличивается

При добавлении в линейной регрессионной модели новых регрессоров коэф-т детерминации R2^ Уменьшается

При изучении зависимости зарплаты в Казахстане от возраста и пола была получена следующая регрессия…W*1500+735'AGE *1746'S где W-зарплата (тенге/месяц) AGE - возраст (лет).Какойвывод можно сделать о зависимости зарплаты от пола?...мужчины получают в среднем зарплату больше женщин на 1746 тенге/месяц

При изучении зависимости зарплаты в Казахстане от возраста и пола была получена следующая регрессия -Женщины получают в среднем зарплату меньше чем мужчины на 1678

При изучении зависимости издержек производства y (тыс. р.) от основных производственных фондов x (тыс. р.) была построена модель: y = 10 + 0,75x. Это означает, что: 4) при увеличении основных производственных фондов на 1 тыс. р. издержки производства в среднем увеличиваются на 750 р.

При изучении зависимости издержек производства y (тыс. р.) от основных производственных фондов x (тыс. р.) была построена модель: y = α + βx + ε. В результате исследования были получены следующие оценки параметров регрессии: 0,45 β 7,5; α = = ˆ ˆ . Доверительный интервал для βˆ на 5%-ном уровне значимости составил (0,42; 0,48). Какой вывод можно сделать о точности полученной оценки коэффициента β? оценка β получена с достаточно высокой точностью;

При изучении зависимости издержек производства y (тыс. р.) от основных производственных фондов x (тыс. р.) была построена модель: y = β0 + β1x + ε . В результате исследования были получены следующие оценки параметров регрессии: 10,5 β 7,5; β 1 0 = = ˆ ˆ . Доверительный интервал для 1 βˆ на 5%-ном уровне значимости составил [9,4; 11,6]. Какой вывод можно сделать о точности полученной оценки коэффициента β? оценка β получена с достаточно высокой точностью;

При изучении зависимости издержек производства y (тыс.руб) от основных производственных фондов x (тыс.руб) была построена модель: y=10+0,75x . Это означает, что: при увеличении основных производственных фондов на 1 тыс.руб. издержки производства в среднем увеличиваются на 750 руб.

При изучении зависимости издержек производства у (тыс. руб.) от основных производственных фондов х (тыс. руб.) была построена модель: у=а+Bх+£ в результате исследования были получены следующие оценки параметров регрессии: a = 7.5B=0.45 .доверительныйинтервал для B на 5%-м уровне значимости составил [0,42; 0,48]. Какой вывод можно сделать о точности полученной оценки коэффициентаB?1) оценка B получена с достаточно высокой точностью;

При изучении зависимости издержек производства у (тыс.руб.) от инвестиций в совершенствование технологий х (тыс.руб.)была построена модель у=10-0,15х. Это означает, что:- при увеличении инвестиций в совершенствование технологий на 1 тыс.руб. издержки производства в среднем снижаются на 150 руб.

При изучении зависимости между показ безраб и инфл в Болгарии х=2,1 Не можем, поскольку абсол значение т-статистики для показателя безраб меньше крит

При изучении зависимости между показателями безработицы (x) и инфляции (y) в Болгарии была построена модель и получены оценки коэффициентов для этой модели: y = 4,23 –2,41x. Расчетное значение t-статистики для показателя безработицы x получилось равным 2,1. Можем ли мы принять гипотезу о значимости показателя безработицы в модели с уровнем значимости 0,05, если критическое значение t-статистики, найденное из таблиц распределения Стьюдента, равно –2,57? не можем, поскольку абсолютное значение t-статистики для показателя безработицы меньше критического значения;

При изучении зависимости между показателями Безработицы (х ) и инфляции ( у ) в Болгарии была построена модель и получены оценки коэффициентов для этой модели: у=4.23-2,41х. Расчетное значение t-статистики для показателя безработицы х получилось равным: 2,1. Можем ли мы принять гипотезу о значимости показателя безработицы в модели с уровнем значимости 0,06, если критическое значение t-статистики, наиденное из таблиц распределения Стьюдента, равно 2,57?...Не можем, поскольку абсолютное значение t-статистики для показателя безработицы меньше критического значения

При изучении зависимости между показателями безработицы (х ) и инфляции (у ) в Чехии была построена модель и получены оценки коэффициентов для этой модели: у=3, 22*1,75х. Расчетное значение t-стетистики для показателя безработицы х получилось равным: 1.65, Можем ли мы принять гипотезу о значимости показателя безработицы в модели с уровнем значимости 0.1. если критическое значение t-статистики, наиденное из таблиц распределения Стьюдента.равно 1.75?...Не можем* поскольку абсолютное значение t-статистики для показателя безработицы меньше критического значения

При изучении зависимости между показателями безработицы {х) и инфляции {у ) в Швеции была построена модель и получены оценки коэффициентов для этой модели: у=2,4б-0.б9х. Расчетное значение t-статистики для показателя безработицы х получилось равным: 5.2. Можем пи мы принять гипотезу о значимости показателя безработицы в модели с уровнем значимости 0,05. если критическое значение t-статистики, найденное из таблиц распределения Стьюдента, равно 2.57?...Можем, поскольку абсолютное значение t-статистики для показателя безработицы больше критического значения t-статистики

При изучении зависимости между показателями безработицы и инфляции в Швеции Можем, поскольку абсол значение т-статистики для показателя безраб больше крит

При исследовании выбора обнаружено «аномальное» значения фактора Y для одного наблюдения. При каких условиях корректно будет провести исключение соответствующего наблюден из выбора … В случае если «аномальное» значение Y соответствует действительности, но это отличие невозможно объяснить в рамках проводимого исследования

При исследовании зависимости сумм» активов банка (у) от собственного капитала {к), привлеченных ресурсов [г) и объема вложений в государственные ценные бумаги (s) было построено несколько типов зависимостей и рассчитаны значения F-статистики для них. Какая из представленных регрессий является значимой, если критическое значение F-статистики равно 2,56 при уровне значимости 5%?...у=583*К…

При исследовании зависимости суммы активов банка (y) от собственного капитала (k), привлеченных ресурсов (r) и объема вложений в государственные ценные бумаги (s) было

При исследовании зависимости суммы активов банка (у) от собственного капитала (к). у=у85-0,46к-19r+0,48s, F=4,75

При исследовании зависимости суммы активов банка (у) от собственного капитала [If), привлеченных ресурсов [г) и объема вложений в государственные ценные бумаги Is) было построено несколько типов зависимостей и рассчитаны значения F-статистики для них. Какая из представленных регрессий является значимой, если критическое значение F-статистики равно 3,74 при уровне значимости 1%?ОТВЕТ : 4 1)F=2.67 2) F=2.75 3). F=3.6S 4) у=е^*** F=4.75

При исследовании зависимости суммы активов банка (у) от собственного капитала(к), привлеченных ресурсов (r) и объема вложений в гос цен бумаги (s) было построено несколько типов зависимостей и рассчитаны значения F-статистики для них. Какая из представленных регрессий является значимой, если критическое значение F-статистики равно 2,56 при уровне значимости 5%- у=583к^-029 *r^-8,6 *s^0,69, F=2,75

При отсутствии свободного члена регрессии В0 в уравнении… нарушается предпосылка теоремы Гаусса-Маркова: E(£i)=0

При оценке качества уравнения регрессии был рассчитан коэффициент детерминации R^2=0.91. Это означает, что…- построенная модель достаточно хорошо подогнана к выборочным данным

При оценке качества уравнения регрессии был рассчитан коэффициент детерминации R^2=0.18. Это означает, что…-построенная модель довольно плохо подогнана к выборочным данным

При оценке модели вида y= a₀+a₁y_t-1+a₂ y_t-2 + ε_t необходимо написать в командной строке: Is y с ar(1) ar(2)

При переходе к линейному виду для … зависимости вводится замена Х=лп(х), У=лн(у) Логарифмический

При переходе к линейному виду для____ зависимости зависимая переменная преобразуется по формуле Y=ln(y) - степенной, экспоненциальной

При переходе обратно от построенного вспомогательного линейного уравнения у=в0+в1х к нелинейному виду, для парной степенной зависимости в0=ев0, в1=в1

При переходе обратно от построенного вспомогательного линейного уравнения Y=B0-B1X к нелинейному виду, для парной гиперболической зависимости Y=B0+B1 1/X надо найти искомое значение коэффициентов по формуле:B0=BOB1=B1

При переходе обратно от построенного линейного уравнения к нелинейному виду, для парной степенной зависимости надо найти значение коэффициентов по формуле

При перходе к линейному виду для______зависимости замена X=ln(x),Y=ln(y)- степенной

При построении какого уравнения в EVews вводится команда Is у с 1/х1 1/х2 1/хЗ… Гиперболического

При построении какого уравнения в EViews вводится команда Is log(y) c x1 x2 x3 --- Экспоненциального

При построении какого уравнения в EViews вводится команда Is log( у) с log(x1) lоg(х2) lоg(хЗ)… степенного

При построении уравнения множественной регрессии проверку тесноты связи между независимыми переменными (объясняющими переменными, регрессорами, факторами) модели осуществляют на основе…-матрицы парных коэффициентов линейной корреляции

При проведении RESET-теста в EViews линейная спецификация регрессии является ошибочной с уровнем доверия 0.9, если Р-знаиение = Prob. F…меньше 0.1

При проведении RESET-теста в EViews линейная спецификация регрессии является ошибочной с уровнем доверия 0.95. если Р-значение = Prob. F….меньше 0.05

Применение обычного МНК непосредственно к системе одновременных уравнений в структурной форме приводит в общем случае к... смещенным и несостоятельным оценкам коэффициентов

Примера фиктивны переменных в эконометрической модели зависимости 1м2 жилья являются площадь жилья; величина прожиточного минимума в регионе

Примерами фиктивных переменных в эконометрической модели зависимости стоимости 1м^2 жилья НЕ ЯВЛЯЮТСЯ… - площадь жилья; величина прожиточного минимума в регионе

Проверка наличия коллинеарных факторов в эконометрической модели х1 и х2

Процесс является: нестационарным , случайным блужданием , авторегрессионным процессом 1-го порядка

Процесс является: процессом белого шума , стационарным

Процесс является: процессом скользящего среднего 1-го порядка , стационарным

Процесс ARMA (p,q) называется : авторегрессионным процессом скользящего среднего

Пусть в уравнении Н эндогенных переменных и D экзогенных переменных, которые в этом уравнение (в его структурной форме) отсутствуют Тогда в случае, если 0=3. н-2. уравнение является:…сверхидентифицируемым

Пусть качественный признак принимает 4 значения, сколько фиктивных переменных надо ввести в уравнение 3

Пусть оцененное уравнение регрессии имеет вид: у=-2,3+0,4х1-3,7х2+1,2х3. Что можно сказать об интерпретации значения коэффициента при переменной х1?- при увеличении переменной х1 на единицу ее измерения при неизменных значениях других переменных у увеличится в среднем на 0,4 единиц своего измерения.

Рассматривается зависимость объема выпускаемой продукции Q от объема трудовых L и материальных затрат К. Результатом оценки параметров производственной функции Кобба-Дугласа стала модель Q=12.8*K^0.4*L^0,3. Это означает, что…средние издержки, рассчитанные на единицу продукции, растут по мере расширения масштабов производства

Расширенный тест Дики Фуллера показывает, что : ряд не является стационарным относительно первой разности , ряд на разностей исходного ряда содержит единичный корень

Расширенный тест Дики-Фуллера показывает, что : ряд содержит единичный корень , ряд не является стационарным

Расширенный тест Дики-Фуллера показывает, что: ряд не является стационарным , ряд не является стационарным относительно линейного тренда

Регрессионная модель вида y=a+bx1+c(x2^2)+ɛ является нелинейной относительно…- переменной Х2

Связь между объёмом продаж и переменными «Цена одного галлона» и «Расходы на рекламу» являются тесной

Слабая стационарность временного ряда означает…самый большой

Среднегодовые цены на бензин во всех субъектах Российской Федерации за 2011 год относятся … к пространственным данным .

Стандартное нормальное распределение имеет параметры математическое ожидание=0, дисперсия=1

Стационарность временного ряда означает отсутствие …тренда

Степенная зависимость записана уравнением-

Стоится эконометрическая модель уравнения множественной регрессии для зависимости у от пяти факторов у=f(x1,x2,x3,x4)+E

Строгая стационарность временного ряда означает: независимость распределений уровней ряда от сдвига по времени

Структура сдвига временного ряда …характерезует разные внезапные ….

Суть коэффициента детерминации состоит в следующем:- коэффициент определяет долю общего разброса значений, объясненного уравнением регрессии

Сформулируйте необходимое условие идентифицируемости структурного уравнения (порядковое)….число отсутствующих экзогенных переменных в уравнении больше числа эндогенных переменных входящих в уравнение без единицы

Сформулируйте необходимое условие идентифицируемости структурного уравнения (порядковое):… число отсутствующих экзогенных переменных в уравнении равно числу эндогенных переменных, входящих ответ. уравнение, плюс единица

Тест Вэльдэ применяется для… проверки гипотез равенства коэффициентов какому-либо значению или соотношения коэффициентов между собой

Тест Чоу применяется для выявления структурных сдвигов

Тип данных «Alpha» в ивьюс соответствует ряду, содержащему Текстовую информацию

Удаление из выборки наблюдений, значения факторов для которых существенно больше или меньше средних по выборке позволяет добиться…однородности выборки

Укажите тест, который используется для выявления гетероскедастичности? Уайта

Укажите тест, который не используется для выявления гетероскедастичности- Дарбина-Уотсона

Уравнение множественной регрессии имеет вид у=-27,16+1,37 х₁-0,29 х₂. Параметр при переменной х2 означает следующее:- при увеличении х2 на единицу своего измерения и при фиксированном значении фактора х1, переменная у уменьшится на 0,29 единиц своего измерения

Уравнение множественной регрессии имеет вид: у=-27,16+1,37 х₁-0,29 х₂. Параметр а₁=1.37 означает следующее:-при увеличении х₁ на одну единицу своего измерения и при фиксированном значении фактора х₂, переменная у увеличится на 1,37 единиц своего измерения

Уравнение регрессии называется значимым в целом, если- есть достаточно высокая вероятность того, что существует хотя бы один коэффициент, отличный от нуля

Уравнение регрессии называется незначимым в целом, если- есть достаточно высокая вероятность того, что все коэффициенты равны 0

Установите соответствие 1)команда для созд ряда Х, 2) ком для созд графика ряда Х, 3) ком для созд группы гр1 и рядов Х и У, 4) ком для созд гр зависимости А. скат Х У, Б. Сериес Х, В. Груп, Д. лайн 1-Б, 2-Д, 3-В, 4-А

Фиктивные переменные заменяют ….качественные переменные

Фиктивные переменные эконометрической модели…- используются в случае совокупностей данных; отражают качественные признаки исследуемого объекта наблюдения

Фиктивными переменными в уравнении множественной регресси являются… качественные переменные, преобразованные в количественные

Фильтрацию данных (удаление сильно отличающихся наблюдений) можно проводить, если…определена причина такого отклонения

Функционал метода наименьших квадратов для случая парной линейной регрессии выглядит следующим образом:

Функционал метода наименьших квадратов для случая парной регрессии выглядит следующим образом:

Циклические колебание могут связаны с…сезонность некоторых видов …

Чем на ваш взгляд более оправдано использование скорректированного коэффициента детерминации R^2adj, чем R^2 для сравнения двух 1) Попыткой устранить эффект, связанный с увеличением значения R2 при добавлении регрессоров.

Чем, на ваш взгляд, более оправдано использование скорректированного коэффициента детерминации R2 adj, чем R2 100 для сравнения двух линейных регрессионных моделей, одна из которых отличается от другой добавленными новыми регрессорами? попыткой устранить эффект, связанный с увеличением значения R2 при добавлении регрессоров;

Что бы оценить модель ARIMA (1.1.0)в командной строке рабочего окна Eviews необходимо ввести …isd(y) car(1)

Что не является целью исследований эконометрических явлений и процессов? Разработка теоретико-экон моделей, поиск зависимостей между признаками…

Что обозначает команда genr X=2+9*nrnd?... Создание ряда чисел X, имеющего нормальное распределение с математическим ожиданием 2 и дисперсией 81

Что обозначает команда genr Y=10-t-20*rnd?... Создание ряда чисел Y. представляющего собой равномерно распределенные на интервале (10;30) случайные числа

Что означает «правильно специфицированное уравнение регрессии» правильная функциональная зависимость

Что означает команда genr Y=10+20*rnd? Создание ряда чисел У, представляющего собой равномерно распред-е на интервале (10;20) случ

Эконометрика — это… наука, которая дает количественное выражение взаимосвязей экономических явлений и процессов

Эконометрическое моделирование зависимости по неоднородной совокупности данных может осуществляться на основе…-разделения неоднородной совокупности данных на однородные; использования фиктивных переменных

Экспоненциальная зависимость записана уравнением у=ув0+в1*х1+....+вн*хн+Е

Экспоненциальная зависимость записана уравнением… Выберите верные утверждения - коэфф Z значим, а С не значим на уровне значимости 0,05

Эндогенные переменные в системах одновременных уравнений в общем случае... коррелируют со случайными ошибками уравнений