эконометрика 3
.docx+: циклической компонентой
S: Компонента временного ряда, которая отражает влияние не поддающихся учету и регистрации случайных факторов, называется:
+: случайной компонентой
S: Какой из методов используется при вычислении сезонной компоненты временного ряда:
+: метод скользящей средней
S: Какие методы используются при моделировании тренда временного ряда?
+: метод укрупнения интервалов
+: метод скользящей средней
+: метод аналитического выравнивания
S: Какой метод не используется при моделировании тренда временного ряда?
+: графический метод
:
+: корреляции
S: Коэффициент автокорреляции характеризует тесноту ________ связи.
+: линейной
S: К видам эконометрических моделей по типам зависимости относятся модели
+: систем эконометрических уравнений
S: Линеаризация нелинейной модели регрессии может быть достигнута:
S: Линейный коэффициент корреляции rxy может принимать значения в диапазоне:
+: [-1; 1]
S: Линейный коэффициент корреляции rxy не может принимать значения в диапазоне:
+: (-2; 1)
S: Линейный коэффициент корреляяцииrxy может принимать значения в диапазоне:
+: [-1; 1]
S: Линейный коэффициент корреляции rxy может принимать значения в диапазоне:
+: [-1; 1]
S: Линейный коэффициент корреляции rxy может принимать значения только в диапазоне:
+: [-1; 1]
S: Линейный коэффициент корреляции rxy не может принимать значение равное:
+: 1.2
S: Линейный коэффициент корреляции rxy не может принимать значение равное:
+: 1.05
S: Линейный коэффициент корреляции rxy не может принимать значение равное:
+: -1.05
S: Линейный коэффициент корреляции rxy может принимать значение равное:
+: 0.99
S: Линейный коэффициент корреляции rxy может принимать значение равное:
+: -0.99
S: Линейный коэффициент детерминации R может принимать значения в диапазоне:
+: [0; 1]
S: Линейный коэффициент детерминации R не может принимать значения в диапазоне:
+: (1; 1.5)
S: Линейный коэффициент детерминации R может принимать значения в диапазоне:
+: [0; 1]
S: Линейный коэффициент детерминации R может принимать значения в диапазоне:
+: [0; 1]
S: Линейный коэффициент детерминации R может принимать значения только в диапазоне:
+: [0; 1]
S: Линейный коэффициент детерминации R не может принимать значение равное:
+: -0.5
S: Линейный коэффициент детерминации R не может принимать значение равное:
+: 1.05
S: Линейный коэффициент детерминации R не может принимать значение равное:
+: -1.05
S: Линейный коэффициент детерминации R может принимать только значение равное:
+: 0.99
S: Линейный коэффициент детерминации R может принимать только значение равное:
+: 0.35
S: Линейный коэффициент корреляции rxy может принимать значения в диапазоне:
+: [-1; 1]
S: Линейный коэффициент корреляции rxy не может принимать значения в диапазоне:
+: (-2; 1)
S: Линейный коэффициент корреляяцииrxy может принимать значения в диапазоне:
+: [-1; 1]
S: Линейный коэффициент корреляции rxy может принимать значения в диапазоне:
+: [-1; 1]
S: Линейный коэффициент корреляции rxy может принимать значения только в диапазоне:
+: [-1; 1]
S: Линейный коэффициент корреляции rxy не может принимать значение равное:
+: 1.2
S: Линейный коэффициент корреляции rxy не может принимать значение равное:+: 1.05
S: Линейный коэффициент корреляции rxy не может принимать значение равное:
+: -1.05
S: Линейный коэффициент корреляции rxy может принимать значение равное:
+: 0.99
S: Линейный коэффициент корреляции rxy может принимать значение равное:
+: -0.99
I:
S: Линейный коэффициент детерминации R может принимать значения в диапазоне:
+: [0; 1]
S: Линейный коэффициент детерминации R не может принимать значения в диапазоне:
+: (1; 1.5)
S: Линейный коэффициент детерминации R может принимать значения в диапазоне:
+: [0; 1]
S: Линейный коэффициент детерминации R может принимать значения в диапазоне:
+: [0; 1]
S: Линейный коэффициент детерминации R может принимать значения только в диапазоне:+: [0; 1]
S: Линейный коэффициент детерминации R не может принимать значение равное:
+: -0.5
S: Линейный коэффициент детерминации R не может принимать значение равное:
+: 1.05
S: Линейный коэффициент детерминации R не может принимать значение равное:
+: -1.05
S: Линейный коэффициент детерминации R может принимать только значение равное:
+: 0.99
S: Линейный коэффициент детерминации R может принимать только значение равное:
+: 0.35
S: Линеаризация нелинейной модели регрессии может быть достигнута:
+: преобразованием анализируемых переменных
S: Левая часть системы эконометрических уравнений представлена совокупностью _________ переменных.
+: эндогенных
S: Метод наименьших квадратов может применяться в случае
+: нелинейной и линейной множественной регрессии
S: Метод наименьших квадратов используется для оценивания
+: параметров линейной регрессии
S: Модель линейной парной регрессии имеет вид y=-5.79+36.84x, коэффициент регрессии в такой модели равен:
+: 36.84
S: Модель линейной парной регрессии имеет вид y=1.9+0.65x, коэффициент регрессии в такой модели равен:
+: 0.65
S: Модель линейной парной регрессии имеет вид y=3.4+2.986x, коэффициент регрессии в такой модели равен:
+: 2.986
S: Метод наименьших квадратов может применяться в случае
+: нелинейной и линейной множественной регрессии
S: Метод наименьших квадратов используется для оценивания
+: параметров линейной регрессии
S: Модель линейной парной регрессии имеет вид y=-5.79+36.84x, коэффициент регрессии в такой модели равен:
+: 36.84
S: Модель линейной парной регрессии имеет вид y=1.9+0.65x, коэффициент регрессии в такой модели равен:
+: 0.65
S: Модель линейной парной регрессии имеет вид y=3.4+2.986x, коэффициент регрессии в такой модели равен:
+: 2.986
S: Математическая форма записи уравнения зависимости переменной у от одного или нескольких факторов х называется ______ эконометрической модели.
+: спецификацией
S: Метод наименьших квадратов применим к уравнениям регрессии, …
+: которые отражают линейную зависимость между двумя экономическими показателями
:
S:
+: аддитивной моделью
S: Методом линеаризации внутренне линейной функции, нелинейной относительно параметров, является ...
+: применение элементарных преобразования с использованием замены переменных
S: Метод наименьших квадратов (МНК) может применяться для оценки параметров исходной регрессионной модели в _________ форме.
+: линейной
S: Нелинейным является уравнение регрессии нелинейное относительно входящих в него
+: переменных(факторов)
S: Набор взаимосвязанных регрессионных моделей, в которых одни и те же переменные могут одновременно быть эндогенными в одних уравнениях и экзогенными в других уравнениях называется:
+: системой одновременных уравнений
S: Ниже приводится макроэкономическая модель:
Функция потребления: Ct=a0 +a1Yt+a2Yt-1 +u1
Функция инвестиций: It= b0+b1Yt+u2
Тождество дохода: Yt=Ct+It+Gt,
где Ct, - расходы на конечное потребление в период t;
Yt, Yt-1 – доход в годы t и t-1;
It- валовые инвестиций в году t;
Gt – государственные расходы году t;
u1, u2 – случайные ошибки.
Определить количество эндогенных (зависимых) переменных в модели:
+: 3;
S: Ниже приводится макроэкономическая модель:
Функция потребления: Ct=a0 +a1Yt+a2Yt-1 +u1
Функция инвестиций: It= b0+b1Yt+u2
Тождество дохода: Yt=Ct+It+Gt,
где Ct, - расходы на конечное потребление в период t;
Yt, Yt-1 – доход в годы t и t-1;
It- валовые инвестиций в году t;
Gt – государственные расходы году t;
u1, u2 – случайные ошибки.
Определить количество экзогенных (независимых) переменных в модели:
+: 2
S: Ниже приводится макроэкономическая модель:
Функция денежного рынка: Rt=a0 +a1Yt+a2Mt+u1
Функция товарного рынка: Yt= b0+b1Rt+ b2Gt +u2
Функция инвестиций: It= c0+c1Rt+ u3,
где Rt – процентная ставка в период t;
Yt – реальный валовый национальный доход в период t;
It- внутренние инвестиции в году t;
Mt- денежная масса в период t;
Gt – государственные расходы году t;
u1, u2, u3– случайные ошибки.
Определить количество эндогенных (зависимых) переменных в модели:
+: 3
S: Ниже приводится макроэкономическая модель:
Функция денежного рынка: Rt=a0 +a1Yt+a2Mt+u1
Функция товарного рынка: Yt= b0+b1Rt+ b2Gt +u2
Функция инвестиций: It= c0+c1Rt+ u3,
где Rt – процентная ставка в период t;
Yt – реальный валовый национальный доход в период t;
It- внутренние инвестиции в году t;
Mt- денежная масса в период t;
Gt – государственные расходы году t;
u1, u2, u3– случайные ошибки.
Определить количество экзогенных (независимых) переменных в модели:
+: 2
S: Ниже приводится макроэкономическая модель, характеризующая спрос на продукцию:
Qt=a0 +a1Yt +u1
Ct= b0+b1Yt +u2
It=c0+c1(Yt-1-Kt-1)+u3
Yt=Ct+It
Kt=Kt-1+It
где Qt –реализованная продукция в период t;
Yt, Yt-1 –валовая добавленная стоимость в периоды t и t-1;
It – валовые инвестиции в регион в году t;
Kt, Kt-1 – реальный запас капитала в регионе на конец периода t и t-1;
u1, u2, u3, – случайные ошибки
Определить количество эндогенных (зависимых) переменных в модели:
+: 5
S: Ниже приводится макроэкономическая модель, характеризующая спрос на продукцию:
Qt=a0 +a1Yt +u1
Ct= b0+b1Yt +u2
It=c0+c1(Yt-1-Kt-1)+u3
Yt=Ct+It
Kt=Kt-1+It
где Qt –реализованная продукция в период t;
Yt, Yt-1 –валовая добавленная стоимость в периоды t и t-1;
It – валовые инвестиции в регион в году t;
Kt, Kt-1 – реальный запас капитала в регионе на конец периода t и t-1;
u1, u2, u3, – случайные ошибки
Определить количество экзогенных (независимых) переменных в модели:
+: 2
S: Ниже приводится макроэкономическая модель спроса и предложения кейнсианского типа:
QtS=a0 +a1Pt + a2Pt-1 +u1 (предложение)
Qtd= b0+b1Pt + b2Pt + b3Yt +u2 (спрос)
QtS=Qtd (тождество)
где Qtd –спрос на товар в период t;
QtSпредложение товара в момент t;
Рt –цена товара в моменты t и t-1;
Уt –доход в момент t;
u1, u2– случайные ошибки.
Определить количество эндогенных (зависимых) переменных в модели:
+: 2
S: Ниже приводится макроэкономическая модель спроса и предложения кейнсианского типа:
QtS=a0 +a1Pt + a2Pt-1 +u1 (предложение)
Qtd= b0+b1Pt + b2Pt + b3Yt +u2 (спрос)
QtS=Qtd (тождество)
где Qtd –спрос на товар в период t;
QtSпредложение товара в момент t;
Рt –цена товара в моменты t и t-1;
Уt –доход в момент t;
u1, u2– случайные ошибки.
Определить количество экзогенных (независимых) переменных в модели:
+: 2
S: Ниже приводится макроэкономическая модель, характеризующая денежный рынок:
Rt=a1 +b11Mt + b12Yt +u1
Ct= a2+b21Rt + b22It +u2,
где Rt –процентная ставка в период t;
Yt –ВВП в период t;
М – денежная масса,
It – внутренние инвестиции году t;
u1, u2, u3, – случайные ошибки.
Определить количество эндогенных (зависимых) переменных в модели:
+: 2
S: Ниже приводится макроэкономическая модель, характеризующая денежный рынок:
Rt=a1 +b11Mt + b12Yt +u1
Ct= a2+b21Rt + b22It +u2,
где Rt –процентная ставка в период t;
Yt –ВВП в период t;
М – денежная масса,
It – внутренние инвестиции году t;
u1, u2, u3, – случайные ошибки.
Определить количество экзогенных (независимых) переменных в модели:
+: 3
S: Нелинейным является уравнение регрессии нелинейное относительно входящих в него
+: переменных(факторов)
S: Набор взаимосвязанных регрессионных моделей, в которых одни и те же переменные могут одновременно быть эндогенными в одних уравнениях и экзогенными в других уравнениях называется:
+: системой одновременных уравнений
S: Ниже приводится макроэкономическая модель:
Функция потребления: Ct=a0 +a1Yt+a2Yt-1 +u1
Функция инвестиций: It= b0+b1Yt+u2
Тождество дохода: Yt=Ct+It+Gt,
где Ct, - расходы на конечное потребление в период t;
Yt, Yt-1 – доход в годы t и t-1;
It- валовые инвестиций в году t;
Gt – государственные расходы году t;
u1, u2 – случайные ошибки.
Определить количество эндогенных (зависимых) переменных в модели:
+: 3;+
S: Ниже приводится макроэкономическая модель:
Функция потребления: Ct=a0 +a1Yt+a2Yt-1 +u1
Функция инвестиций: It= b0+b1Yt+u2
Тождество дохода: Yt=Ct+It+Gt,
где Ct, - расходы на конечное потребление в период t;
Yt, Yt-1 – доход в годы t и t-1;
It- валовые инвестиций в году t;
Gt – государственные расходы году t;
u1, u2 – случайные ошибки.
Определить количество экзогенных (независимых) переменных в модели:
+: 2
S: Ниже приводится макроэкономическая модель:
Функция денежного рынка: Rt=a0 +a1Yt+a2Mt+u1
Функция товарного рынка: Yt= b0+b1Rt+ b2Gt +u2
Функция инвестиций: It= c0+c1Rt+ u3,
где Rt – процентная ставка в период t;
Yt – реальный валовый национальный доход в период t;
It- внутренние инвестиции в году t;
Mt- денежная масса в период t;
Gt – государственные расходы году t;
u1, u2, u3– случайные ошибки.
Определить количество эндогенных (зависимых) переменных в модели:
+: 3
S:Ниже приводится макроэкономическая модель:
Функция денежного рынка: Rt=a0 +a1Yt+a2Mt+u1
Функция товарного рынка: Yt= b0+b1Rt+ b2Gt +u2
Функция инвестиций: It= c0+c1Rt+ u3,
где Rt – процентная ставка в период t;
Yt – реальный валовый национальный доход в период t;
It- внутренние инвестиции в году t;
Mt- денежная масса в период t;
Gt – государственные расходы году t;
u1, u2, u3– случайные ошибки.
Определить количество экзогенных (независимых) переменных в модели:
+: 2
S: Ниже приводится макроэкономическая модель, характеризующая спрос на продукцию:
Qt=a0 +a1Yt +u1
Ct= b0+b1Yt +u2
It=c0+c1(Yt-1-Kt-1)+u3
Yt=Ct+It
Kt=Kt-1+It
где Qt –реализованная продукция в период t;
Yt, Yt-1 –валовая добавленная стоимость в периоды t и t-1;
It – валовые инвестиции в регион в году t;
Kt, Kt-1 – реальный запас капитала в регионе на конец периода t и t-1;
u1, u2, u3, – случайные ошибки
Определить количество эндогенных (зависимых) переменных в модели:
+: 5
S: Ниже приводится макроэкономическая модель, характеризующая спрос на продукцию:
Qt=a0 +a1Yt +u1
Ct= b0+b1Yt +u2
It=c0+c1(Yt-1-Kt-1)+u3
Yt=Ct+It
Kt=Kt-1+It
где Qt –реализованная продукция в период t;
Yt, Yt-1 –валовая добавленная стоимость в периоды t и t-1;
It – валовые инвестиции в регион в году t;
Kt, Kt-1 – реальный запас капитала в регионе на конец периода t и t-1;
u1, u2, u3, – случайные ошибки
Определить количество экзогенных (независимых) переменных в модели:
+: 2
S: Ниже приводится макроэкономическая модель спроса и предложения кейнсианского типа:
QtS=a0 +a1Pt + a2Pt-1 +u1 (предложение)
Qtd= b0+b1Pt + b2Pt + b3Yt +u2 (спрос)
QtS=Qtd (тождество)
где Qtd –спрос на товар в период t;
QtSпредложение товара в момент t;
Рt –цена товара в моменты t и t-1;
Уt –доход в момент t;
u1, u2– случайные ошибки.
Определить количество эндогенных (зависимых) переменных в модели:
+: 2
S: Ниже приводится макроэкономическая модель спроса и предложения кейнсианского типа:
QtS=a0 +a1Pt + a2Pt-1 +u1 (предложение)
Qtd= b0+b1Pt + b2Pt + b3Yt +u2 (спрос)
QtS=Qtd (тождество)
где Qtd –спрос на товар в период t;
QtSпредложение товара в момент t;
Рt –цена товара в моменты t и t-1;
Уt –доход в момент t;
u1, u2– случайные ошибки.
Определить количество экзогенных (независимых) переменных в модели:
+: 2
S: Ниже приводится макроэкономическая модель, характеризующая денежный рынок:
Rt=a1 +b11Mt + b12Yt +u1
Ct= a2+b21Rt + b22It +u2,
где Rt –процентная ставка в период t;
Yt –ВВП в период t;
М – денежная масса,
It – внутренние инвестиции году t;
u1, u2, u3, – случайные ошибки.
Определить количество эндогенных (зависимых) переменных в модели:
+: 2
S: Ниже приводится макроэкономическая модель, характеризующая денежный рынок:
Rt=a1 +b11Mt + b12Yt +u1
Ct= a2+b21Rt + b22It +u2,
где Rt –процентная ставка в период t;
Yt –ВВП в период t;
М – денежная масса,
It – внутренние инвестиции году t;
u1, u2, u3, – случайные ошибки.
Определить количество экзогенных (независимых) переменных в модели:
+: 3
S: Несмещенность оценок параметров регрессии означает, что …
+: математическое ожидание остатков равно нулю
S: Нелинейным по объясняющим переменным, но линейным по параметрам уравнением регрессии является …
+:
S: Несмещенность оценки характеризуеся …
+: равенством нулю математического ожидания остатков
S:
+: наличием в его структуре тренда
I:
S:
+: отсутствия автокорреляции в остатках
S: Нелинейным уравнением множественной регрессии является …
+:
ООО
S: Оценка случайного возмущения называется:
+: остатком
S: Определить коэффициент детерминации линейной двухфакторной модели, если известно, что коэффициент корреляцииrxy= 0.5
+: 0.25
S: Определить коэффициент детерминации линейной двухфакторной модели, если известно, что коэффициент корреляцииrxy= 0.3
+: 0.09
S: Определить коэффициент детерминации линейной двухфакторной модели, если известно, что коэффициент корреляцииrxy= 0.4
+: 0.16
S: Определить коэффициент детерминации линейной двухфакторной модели, если известно, что коэффициент корреляцииrxy= 0.25
+: 0.0625
S: Определить коэффициент детерминации линейной двухфакторной модели, если известно, что коэффициент корреляцииrxy= 0.6
+: 0.36
S: Определить коэффициент детерминации линейной двухфакторной модели, если известно, что коэффициент корреляцииrxy= 0.7
+: 0.49
S: Определить коэффициент детерминации линейной двухфакторной модели, если известно, что коэффициент корреляцииrxy= 0.7
+: 0.49
S: Определить коэффициент детерминации линейной двухфакторной модели, если известно, что коэффициент корреляцииrxy= 0.8
+: 0.64
S: Определить коэффициент детерминации линейной двухфакторной модели, если известно, что коэффициент корреляцииrxy= 0.9
+: 0.81
S: Определить коэффициент детерминации линейной двухфакторной модели, если известно, что коэффициент корреляцииrxy= 0.65
+: 0.4225
S: Оценка случайного возмущения называется:
+: остатком
S: Определить коэффициент детерминации линейной двухфакторной модели, если известно, что коэффициент корреляцииrxy= 0.5
+: 0.25
S: Определить коэффициент детерминации линейной двухфакторной модели, если известно, что коэффициент корреляцииrxy= 0.3
+: 0.09
S: Определить коэффициент детерминации линейной двухфакторной модели, если известно, что коэффициент корреляцииrxy= 0.4
+: 0.16
S: Определить коэффициент детерминации линейной двухфакторной модели, если известно, что коэффициент корреляцииrxy= 0.25
+: 0.0625
S: Определить коэффициент детерминации линейной двухфакторной модели, если известно, что коэффициент корреляцииrxy= 0.6