1. Авторегресионными моделями порядка р являются

• 

2. Отсутствие единичного корня свидетельствует о том, что временной ряд

• Стационарный

3. Процесс является …

• Авторегриссионным процессом 1-го порядка

• Нестационарным

• Случайным блужданием

4. Процесс является …

• Стационарным

• Процессом скользящего среднего 1-го порядка

5. Процесс является

• Нестационарным

• Временным рядом с линейным трендом

6. Процесс

• Авторегриссионным процессом 1-го порядка

• Стационарным

7. Процесс является

• Процесс белого шума

• Стационарным

8. 

• Ряд является стационарным относительно линейного тренда

• Ряд не является стационарным

9. Процесс где Iβ₁I=1 является

• Авторегриссионным процессом 1-го порядка

• Нестационарным

10. Автокорреляция в остатках – это

• Корреляционная зависимость между остатками регрессии во времени

11. Статистика Дарбина-Уотсона (DW) для построенной модели временного ряда равна 4,2 что означает

• Критерий рассчитан неверно, так как не может принимать такое значение

12. Критерий Дарбина-Уотсона для построенной модели временного ряда 2.05, что означает

• Отсутствие автокорреляции в остатках

13. Критерий Дарбина-Уотсона для построенной модели временного ряда 3,85, что означает

• Наличие отрицательной автокорреляции в остатках

14. В результате оценки нескольких моделей тренда и сезонности для одного и того же ряда были получены следующие результаты

• 3-я модель

15. Под автокорреляционной функцией временного ряда подразумевается

• Корреляционная зависимость между уровнями ряда

16. Автокорреляционной функцией временного ряда называется последовательность коэффициентов корреляции

• Между трендовой, сезонной и случайной компонентами

• Между уровнями ряда первого, второго, третьего и последующих порядков

• Факторов, формирующих уровень ряда

• Между несколькими временными рядами

17. Для стационарных временных рядов автоковариация (cov (y_i, y_t-k)) зависит только от величины

• Лага

18. Представленная на рисунке модель будет списываться уравнением:

• υυp_t=c+a₁*t²+a₂*υυp_t-2+ε_t

19. Представленная на рисунке модель будет списываться уравнением:

• y_t=c+a₁*t+a₂*t²+a₃*ε_t-3

20. Описанный ниже процесс

• Авторегриссионным процессом скользящего среднего

21. Представленная на рисунке модель будет списываться уравнением:

• 

22. 

• ARMA (2;3)

23. В стационарном временном ряду трендовая компонента …

• Отсутствует

24. Результаты проведенного ниже LM теста в Gretl показывают, что на уровне доверия 95 % …

• Есть автокорреляция в остатках

25. Частная автокореляционная функция – это …

• Последовательность частных коэффициентов автокорреляции, в которых оценивается теснота между уровнями, исключая влияние промежуточных уровней

26. Данная таблица значений автокорреляционной функции соответствует структуре временного ряда

Порядок	Значение коэффициента автокорреляции
1	0,872
2	0,748
3	0,558
4	0,529

• 

27. Строгая стационарность временного ряда означает …

• Независимость распределений уровней ряда от сдвига по времени

28. Информационные критерии Акайке (AIC) и Шварца (SBIC) применяются для …

• Сравнения моделей по качеству подгонки

29. Наличие единичного корня свидетельствует о том, что временной ряд …

• Нестационарный

30. Наличие единичного корня указывает на то, что временной ряд …

• Не является стационарным

31. Расширенный тест Дики-Фуллера (ADF-тест) проводится для …

• Оценки качества подгонки модели

• Оценки значимости уравнения

• Проверки на нормальность распределения остатков

• Проверки на автокорреляцию в остатках

• Проверки гипотезы на наличие единичного корня

32. DS-процесс – это …

• Пропогарифмированный временной ряд

• Процесс приводимый к стационарному путем выделения тренда

• Процесс имеющий стохастический тренд и приводимый к стационарному только путем взятия разностей

• Случайное блуждание

• Процесс, приводимый к стационарному путем выделения сезонной компоненты

33. Процесс ARMA (p,q) называется

• Авторегриссионным процессом скользящего среднего

34. Счетное правило проверки идентифицируемости системы является

• Только необходимым условием

35. В системе одновременных уравнений значения экзогенных переменных..

• Формируются внутри системы и могут корректировать с остатками

• Формируются внутри системы, но не должны коррелировать с остатками

• Формируются вне системы и могут коррелировать с остатками

• Формируются вне системы и не должны коррелировать с остатками

36. Точная идентифицируемость системы одновременных уравнений означает, что:

• Все значения коэффициентов структурной формы могут быть определены однозначно через коэффициенты приведенной формы

37. В системе рекурсивных эконометрических уравнений

• В каждом уравнении системы зависимая переменная представляется как функция объясняющих переменных и эндогенных переменных из предыдущих уравнений

• Матрица коэффициентов при эндогенных переменных не является ни диагональной, ни треугольной

• Матрица коэффициентов при эндогенных переменных диагональная

• Матрица коэффициентов при эндогенных переменных треугольной

38. Для оценки параметров идентифицируемой системы независимых переменных (внешне не связанных) эконометрических уравнений …. Быть найдены с помощью обычного МНК

• Могут

39. Дана система одновременных эконометрических уравнений. Определите, является ли она идентифицируемой, неидентифицируемой или сверхидентифицируемой

Данная система является

• Идентифицируемой

• Ситуация неопределенная

• неидентифицируемой

• сверхидентифицируемой

40. В системе одновременных эконометрических уравнений:

• В каждом уравнении системы зависимая переменная представляется как функция объясняющих переменных и эндогенных переменных из предыдущих уравнений

• Матрица коэффициентов при эндогенных переменных не является ни диагональной, ни треугольной

• Матрица коэффициентов при эндогенных переменных диагональная

• Матрица коэффициентов при эндогенных переменных треугольная

41. Пусть в уравнении H эндогенных переменных и D экзогенных переменных, которые в этом уравнение ( в его структурной форме) отсутствуют. Тогда в случае, если D=3, H=2, уравнение является:

• Идентифицируемым

• Неидентифицируемым

• Слабо идентифицируемым

• ошибочным

• сверхидентифицируемым

42. Значения экзогенных переменных определяются…

• Вне системы одновременных уравнений

43. Оценки параметров идентифицируемой системы независимых (внешне не связанных) эконометрических уравнений могут быть найдены с помощью …

• Косвенного МНК

• Взвешенного МНК

• Обобщенного МНК

• Обычного МНК

• Двухшагового МНК

44. Если для системы одновременных уравнений подтвердилась ее неидентифицируемость, то для решения такой системы необходимо:

• Изменить спецификацию системы

• Такая система не может быть решена, даже при исключении ряда экзогенных переменных

• Решать уравнения системы по отдельности

45. Косвенный метод дает решение СОУ посредством оценок:

• Коэффициентов приведенной формы и дальнейшего вывода значений коэффициентов структурной формы через вспомогательные уравнения

46. Точная идентифицируемость системы одновременных уравнений означает, что:

• Численные значения коэффициентов приведенной формы не выводятся из коэффициентов структурной формы

• Все уравнения могут быть оценены в исходном виде по отдельности

• Все значения коэффициентов структурной формы могут быть определены однозначно через коэффициенты приведенной формы

47. Определите тип системы эконометрических уравнений: (НЕЗНАЮ ПРАВИЛЬНО ИЛИ НЕТ)

48. Даны структурная и приведенная формы модели системы одновременных уравнений:

49. Статистика Дарбина-Уотсона (DW) для построенной модели временного ряда равна 0,23 что означает

• Наличие положительной автокорреляции в остатках

• Отсутствие автокорреляции в остатках

• Неопределенность наличия или отсутствия автокорреляции в остатках

• Наличие отрицательной автокорреляции в остатках

50. Автокорреляция остатков бывает следующих видов:

• Отрицательная

• Положительная