ekonometrika_2

ЗА 2 СЕМЕСТР:

Значения экзогенных переменных определяются…

-вне системы одновременных уравнений.

Косвенный метод дает решение СОУ посредством оценки.

-коэффициентов приведенной формы и дальнейшего вывода значений коэффициентов структурной формы через вспомогательные уравнения

Приведенной системой одновременных уравнений называется система, где…

-эндогенных переменные в уравнениях выражаются только через экзогенные переменные

1. Авторегресионными моделями порядка р являются

• 

2. Отсутствие единичного корня свидетельствует о том, что временной ряд

• Стационарный

3. Процесс является …

• Авторегриссионным процессом 1-го порядка

• Нестационарным

• Случайным блужданием

4. Процесс является …

• Стационарным

• Процессом скользящего среднего 1-го порядка

5. Процесс является

• Нестационарным

• Временным рядом с линейным трендом

6. Процесс

• Авторегриссионным процессом 1-го порядка

• Стационарным

7. Процесс является

• Процесс белого шума

• Стационарным

8. 

• Ряд является стационарным относительно линейного тренда

• Ряд не является стационарным

9. Процесс где Iβ₁I=1 является

• Авторегриссионным процессом 1-го порядка

• Нестационарным

10. Автокорреляция в остатках – это

• Корреляционная зависимость между остатками регрессии во времени

11. Статистика Дарбина-Уотсона (DW) для построенной модели временного ряда равна 4,2 что означает

• Критерий рассчитан неверно, так как не может принимать такое значение

12. Критерий Дарбина-Уотсона для построенной модели временного ряда 2.05, что означает

• Отсутствие автокорреляции в остатках

13. Критерий Дарбина-Уотсона для построенной модели временного ряда 3,85, что означает

• Наличие отрицательной автокорреляции в остатках

14. В результате оценки нескольких моделей тренда и сезонности для одного и того же ряда были получены следующие результаты

• 3-я модель

15. Под автокорреляционной функцией временного ряда подразумевается

• Корреляционная зависимость между уровнями ряда

16. Автокорреляционной функцией временного ряда называется последовательность коэффициентов корреляции

• Между трендовой, сезонной и случайной компонентами

• Между уровнями ряда первого, второго, третьего и последующих порядков

• Факторов, формирующих уровень ряда

• Между несколькими временными рядами

17. Для стационарных временных рядов автоковариация (cov (y_i, y_t-k)) зависит только от величины

• Лага

18. Представленная на рисунке модель будет списываться уравнением:

• υυp_t=c+a₁*t²+a₂*υυp_t-2+ε_t

19. Представленная на рисунке модель будет списываться уравнением:

• y_t=c+a₁*t+a₂*t²+a₃*ε_t-3

20. Описанный ниже процесс

• Авторегриссионным процессом скользящего среднего

21. Представленная на рисунке модель будет списываться уравнением:

• 

22. 

• ARMA (2;3)

23. В стационарном временном ряду трендовая компонента …

• Отсутствует

24. Результаты проведенного ниже LM теста в Gretl показывают, что на уровне доверия 95 % …

• Есть автокорреляция в остатках

25. Частная автокореляционная функция – это …

• Последовательность частных коэффициентов автокорреляции, в которых оценивается теснота между уровнями, исключая влияние промежуточных уровней

26. Данная таблица значений автокорреляционной функции соответствует структуре временного ряда

Порядок	Значение коэффициента автокорреляции
1	0,872
2	0,748
3	0,558
4	0,529

• 

27. Строгая стационарность временного ряда означает …

• Независимость распределений уровней ряда от сдвига по времени

28. Информационные критерии Акайке (AIC) и Шварца (SBIC) применяются для …

• Сравнения моделей по качеству подгонки

29. Наличие единичного корня свидетельствует о том, что временной ряд …

• Нестационарный

30. Наличие единичного корня указывает на то, что временной ряд …

• Не является стационарным

31. Расширенный тест Дики-Фуллера (ADF-тест) проводится для …

• Оценки качества подгонки модели

• Оценки значимости уравнения

• Проверки на нормальность распределения остатков

• Проверки на автокорреляцию в остатках

• Проверки гипотезы на наличие единичного корня

32. DS-процесс – это …

• Пропогарифмированный временной ряд

• Процесс приводимый к стационарному путем выделения тренда

• Процесс имеющий стохастический тренд и приводимый к стационарному только путем взятия разностей

• Случайное блуждание

• Процесс, приводимый к стационарному путем выделения сезонной компоненты

33. Процесс ARMA (p,q) называется

• Авторегриссионным процессом скользящего среднего

34. Счетное правило проверки идентифицируемости системы является

• Только необходимым условием

35. В системе одновременных уравнений значения экзогенных переменных..

• Формируются внутри системы и могут корректировать с остатками

• Формируются внутри системы, но не должны коррелировать с остатками

• Формируются вне системы и могут коррелировать с остатками

• Формируются вне системы и не должны коррелировать с остатками

36. Точнаяидентифицируемость системы одновременных уравнений означает, что:

• Все значения коэффициентов структурной формы могут быть определены однозначно через коэффициенты приведенной формы

37. В системе рекурсивных эконометрических уравнений

• В каждом уравнении системы зависимая переменная представляется как функция объясняющих переменных и эндогенных переменных из предыдущих уравнений

• Матрица коэффициентов при эндогенных переменных не является ни диагональной, ни треугольной

• Матрица коэффициентов при эндогенных переменных диагональная

• Матрица коэффициентов при эндогенных переменных треугольной

38. Для оценки параметров идентифицируемой системы независимых переменных (внешне не связанных) эконометрических уравнений …. Быть найдены с помощью обычного МНК

• Могут

39. Дана система одновременных эконометрических уравнений. Определите, является ли она идентифицируемой, неидентифицируемой или сверхидентифицируемой

Данная система является

• Идентифицируемой

• Ситуация неопределенная

• неидентифицируемой

• сверхидентифицируемой

40. В системе одновременных эконометрических уравнений:

• В каждом уравнении системы зависимая переменная представляется как функция объясняющих переменных и эндогенных переменных из предыдущих уравнений

• Матрица коэффициентов при эндогенных переменных не является ни диагональной, ни треугольной

• Матрица коэффициентов при эндогенных переменных диагональная

• Матрица коэффициентов при эндогенных переменных треугольная

41. Пусть в уравнении H эндогенных переменных и D экзогенных переменных, которые в этом уравнение ( в его структурной форме) отсутствуют. Тогда в случае, если D=3, H=2, уравнение является:

• Идентифицируемым

• Неидентифицируемым

• Слабо идентифицируемым

• ошибочным

• сверхидентифицируемым

42. Значения экзогенных переменных определяются…

• Вне системы одновременных уравнений

43. Оценки параметров идентифицируемой системы независимых (внешне не связанных) эконометрических уравнений могут быть найдены с помощью …

• Косвенного МНК

• Взвешенного МНК

• Обобщенного МНК

• Обычного МНК

• Двухшагового МНК

44. Если для системы одновременных уравнений подтвердилась ее неидентифицируемость, то для решения такой системы необходимо:

• Изменить спецификацию системы

• Такая система не может быть решена, даже при исключении ряда экзогенных переменных

• Решать уравнения системы по отдельности

45. Косвенный метод дает решение СОУ посредством оценок:

• Коэффициентов приведенной формы и дальнейшего вывода значений коэффициентов структурной формы через вспомогательные уравнения

46. Точнаяидентифицируемость системы одновременных уравнений означает, что:

• Численные значения коэффициентов приведенной формы не выводятся из коэффициентов структурной формы

• Все уравнения могут быть оценены в исходном виде по отдельности

• Все значения коэффициентов структурной формы могут быть определены однозначно через коэффициенты приведенной формы

47. Определите тип системы эконометрических уравнений: (НЕЗНАЮ ПРАВИЛЬНО ИЛИ НЕТ)

48. Даны структурная и приведенная формы модели системы одновременных уравнений:

49. Статистика Дарбина-Уотсона (DW) для построенной модели временного ряда равна 0,23 что означает

• Наличие положительной автокорреляции в остатках

• Отсутствие автокорреляции в остатках

• Неопределенность наличия или отсутствия автокорреляции в остатках

• Наличие отрицательной автокорреляции в остатках

50. Автокорреляция остатков бывает следующих видов:

• Отрицательная

• Положительная

51. В результате оценки нескольких моделей тренда и сезонности для одного и того же ряда были получены следующие результаты

Лучшей моделью является:

• 1-я модель

• 2-я модель

• 3-я модель

• 4-я модель

52. Модель, в которой ряд представлен как сумма трендовой, циклической и случайной компонент, называется:

• Моделью с распределенными лагами

• Аддитивной моделью временного ряда

• Моделью авторегрессии

• Мультипликативной моделью временного ряда

53. ARIMA (0,0,1) является:

• Моделью скользящей средней

54. Расширенный тест Дики-Фуллера (ADF-тест):

Показывает что:

• Ряд является стационарным

• Ряд не содержит единичный корень

• Ряд содержит единичный корень

• Ряд является стационарным

55. Дана приведенная форма модели системы эконометрических уравнений:

56. Дана система одновременных эконометрических уравнений:

Данная система является …

• Неидентифицируемой

57. Система одновременных уравнений идентифицируема, если …

• Идентифицируемы все уравнения системы

58. Приведенной системы одновременных уравнений называется система, где:

Эндогенные переменные в уравнениях выражаются только через экзогенные переменные

Добавила с Настиных

59. Описанный ниже процесс

• Авторегриссионным процессом скользящего среднего

• Процессом скользящего среднего

• Процесс белого шума

• Авторегрессионным процессом

60. Изменение ежеквартальной динамики процентной ставки банка в течение 7 кварталов происходило примерно с постоянным темпом роста. Средний темп роста составил Т=92,7%. Рассчитайте прогнозное значение процентной ставки банка в 8 квартале, если в 7 квартале она составила 11%. Прогноз равен:

• 10,2%

• 9,0%

• 11,8%

61. Для ежеквартальной динамики процентной ставки банка оказалось, что значения цепных абсолютных приростов примерно одинаковы в течение 7 кварталов. Средний абсолютный прирост составил

. Рассчитать прогнозное значение процентной ставки банка в 8 квартале, если в 7 квартале она составила 9,2 %. Прогноз равен..

• 8,8 %

62. Основная цель изучения временных рядов - …

• Изучение структурных сдвигов

• Прогнозирование

• Факторный анализ

• Выявление индивидуальных эффектов

63. Процесс является …

• Авторегрессионным процессом 1-го порядка

• Стационарный

• Нестационарный

• Процесс белого шума

• Процессом скользящего среднего 1-го порядка

64. Прогноз по данным ежедневного курса акций на 10 дней вперед в эконометрики является:

• Краткосрочным

• Среднесрочным

• Долгосрочным

• оперативным

65. Прогноз по данным ежедневного курса акций на 2 дня вперед называется

• Оперативным

• Краткосрочным

• Долгосрочным

• Среднесрочным

66. Дана система одновременных уравнений. Определите, является ли она идентифицируемой, неидентифицируемой, или сверхидентифицируемой

Данная система является:

• Ответ: идентифицируемой(НУЖНО САМИМ ЭТО ВПЕЧАТАТЬ)

67. Дана структурная и приведенная формы модели системы одновременных уравнений.

(НУЖНО СООТНЕСТИ)

• Х₂ – переменная модели

• ε₂ – случайная компонента

• b₂₂ – структурный коэффициент

• δ₂₂ – приведенный коэффициент

68. Дана система одновременных эконометрических уравнений:

Данная система является …

• Сверхидентифицируемой

69. Определите тип системы эконометрических уравнений

• 

70. Какие виды уравнений в системах одновременных уравнений с точки зрения идентифицируемости параметров Вы знаете:

• Неидентифицируемые уравнения

• Точно идентифицируемые уравнения

• Сверхидентифицируемые уравнения

71. Сформулируйте необходимое условие идентифицируемости структурного уравнения (порядковое)

• Число отсутствующих экзогенных переменных в уравнении равно числу эндогенных переменных, входящих в уравнение, без единицы

72. Дана система одновременных эконометрических уравнений:

Данная система является …

• Неидентифицируемой

73. Дана приведенная форма системы одновременных уравнений

(НУЖНО СООТНЕСТИ)

• С_t – структурный коэффициент

• α₃₂ – приведенный коэффициент

• W_t – эндогенная переменная системы

74. Установите соответствие между видом и классом системы эконометрических уравнений:

• 

75. По графику можно сделать вывод о том, что представленный на рисунке ряд:

• Ряд не является стационарным

76. Для обнаружения автокорреляции в остатках используется …

• Статистика Дарбина-Уотсона

77. Коррелограмма – это …

• График автокорреляционной функции

78. Стационарность временного ряда означает отсутствие …

• Тренда

79. Строгая стационарность временного ряда означает …

• Независимость распределений уровней ряда от сдвига по времени

1. Слабая стационарность временного ряда означает…

• Независимость математического ожидания, дисперсии и ковариации для уровней ряда от сдвига по времени

• Постоянство только математического ожидания и дисперсии ряда

• Положительные значения частной автокорреляционной функции

• Что автокорреляционной функция является функцией разности своих аргументов

80. В стационарном временном ряду трендовая компонента …

• Отсутствует

81. При оценке модели вида y_t= a₀+a₁y_t-1+a₂y_t-2 + ε_t необходимо написать в командной строке:

• Isy с ar(1) ar(2)

82. Какое число фактических переменных, характеризующих сезонность, для квартальных данных при построении модели тренда и сезонности со свободным членом в Eviews вводит в модель?

• 3

83. Аддитивнаяя модель временного ряда содержит компоненты в виде..

• Слагаемых

84. Команда в EViews следующего вида: lsycar(1) ar(2) ar(3) позволяет оценить модель вида

• Возрастающий тренд, мультипликативную сезонную компоненту и случайную компоненту

• Убывающий тренд, мультипликативную сезонную компоненту и случайную компоненту

• Только случайную компоненту

• Только аддитивную сезонную компоненту и случайную компоненту

• Возрастающий тренд, аддитивную сезонную компоненту и случайную компоненту

• Только мультипликативную сезонную компоненту и случайную компоненту

• Только возрастающий тренд и случайную компоненту

• Убывающий тренд, аддитивную сезонную компоненту и случайную компоненту

• мультипликативную сезонную компоненту и случайную компоненту

• возрастающую тенденцию и случайную компоненту

• аддитивную сезонную компоненту и случайную компоненту

• убывающую тенденцию и случайную компоненту

87. модель, в которой временной ряд представлен как сумма трендовой, циклической и случайной компонент, называется:

• модель авторегрессии

• моделью с распределенными лагами

• мультипликативной моделью временного ряда

• аддитивной моделью временного ряда

88. Если отношения цепных абсолютных приростов временного ряда примерно одинаковы, то для вычисления прогнозного значения в следующий точке корректно использовать

• Средний темп роста

• Средний абсолютный прирост

• Средний темп прироста

\

• 4

• 2

• 3

• 1

• Имеет сезонный характер

• Имеет убывающий тренд

• Является нестационарным

• Является стационарным

91. Временной ряд – это..

• Совокупность элементов, находящихся в отношениях и связях между собой и образующих определенную целостность, единства

• Данные об однородных объектах за один и тот же период времени

• Последовательные значения одной экономической переменной в различные периоды времени

• Упрощенное, идеализированное представление процессов реального мира

• Прослеженные во времени пространственные выборки индивидуумов

92. Модель, в которой временной ряд представлен как произведение трендовой, циклической и случайной компонент, называется

• Моделью авторегрессии

• Мультипликативной моделью временного ряда

• Моделью с распределенными лагами

• Аддитивной моделью временного ряда

93. Если значения цепных абсолютных приростов временного ряда примерно одинаковы, то для вычисления прогнозного значения в следующей точке корректно использовать:

• Средний темп роста

• Средний абсолютный прирост

• Средний темп прироста

94. Если временной ряд имеет мультипликативную структуру и линейный тренд, то его сезонную составляющую можно оценить…

• Проверяя остатки регрессии на автокорреляцию

• Введя фиктивные переменные в уравнение, в левой части которого уровни временного ряда

• Используя инструментальные переменные

• Введя фиктивные переменные в уравнение, в левой части которого логарифмы уровней временного ряда

95. Если временной ряд имеет аддитивную структуру и линейный тренд, то его сезонную составляющую можно оценить…

• Используя инструментальные переменные

• Введя фиктивные переменные в уравнение, в левой части которого уровни временного ряда

• Проверяя остатки регрессии на автокорреляцию

• Введя фиктивные переменные в уравнение, в левой части которого логарифмы уровней временного ряда

97. Для оценки модели процесса скользящего среднего 2-го порядка в Eviews необходимо вести команду

• Ls y c ma(1) ar(2)

• Ls y c ar(1) ar(2)

• Ls y c ar(1) ma(2)

• Ls y c ar(2) ma(2)

• Ls y c ma(1) ma(2)

98. Значение коэффициента автокорреляции может быть равно

• -0,9

• 5

• -1,5

• 0,5

S: Автокорреляцией уровней ряда называется корреляционная зависимость между …

+: последовательными уровнями ряда

S: Автокорреляционной функцией временного ряда называется последовательность коэффициентов автокорреляции …

+: первого, второго, третьего и последующих порядков

S: Априорно известно, что зависимость между объясняющей и объясняемой переменными не является линейной, в таком случае зависимость может быть выражена ________ функцией.

+: нелинейной

S: Автокорреляционная функция является отображением зависимости между значениями соответствующего коэффициента автокорреляции

и ...

+: его порядком

S: Гиперболической моделью не является регрессионная модель …

+:

S: Внешние по отношению к рассматриваемой экономической модели переменные называются:

+ экзогенные

S: Выберите правильную последовательность.

Этапы построения эконометрической модели:

1. оценка параметров модели (параметризация)

1. спецификация модели (выбор формы модели)

2. проверка адекватности модели

3. сбор статистической информации об объекте исследования