СДАЛ / Все тесты и билеты / ЭКМТР11 / ПЗ_ЭКМТР11

МОСКОВСКАЯ ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ

_________________________________________________________________________

ПРОГРАММА

для подготовки к зачёту по дисциплине «Эконометрика»

I или II семестр 2006/2007 уч.г.

Группа ___все____________ Преподаватель _____все______________

I.Теоретическая часть.

1. Предмет и задачи эконометрики.

2. История эконометрики как науки.

3. Этапы эконометрического моделирования.

4. Метод наименьших квадратов.

5. МНК для линейной зависимости.

6. МНК для степенной зависимости.

7. МНК для экспоненциальной зависимости.

8. Регрессионные модели экономических систем.

9. Взаимозависимые модели.

10. Нелинейные регрессионные модели экономических систем.

11. Многофакторный регрессионный анализ.

12. Основные понятия теории временных рядов.

13. Цели, этапы и методы анализа временных рядов.

14. Модели тренда и методы его выделения из временного ряда.

15. Порядок анализа временных рядов.

16. Графические методы анализа временных рядов.

17. Динамические эконометрические модели.

18. Модели с распределенным лагом.

19. Средний и медианный лаги.

20. Структура лагов.

21. Оценивание параметров моделей с распределенным лагом.

22. Метод Алмон.

23. Оценивание параметров моделей авторегрессии.

24. Автокорреляция случайных составляющих.

25. Критерий Дарбина – Уотсона.

26. Модели адаптивной корректировки.

27. Модели частичной(неполной) корректировки.

28. Прогнозирование на основе временных рядов.

29. Стохастические регрессии.

30. Метод инструментальных переменных.

II. Типовые задачи.

№1.

Даны координаты экспериментальных точек:

Построить эти точки в системе координат ХОУ и подобрать одну или несколько функциональных зависимостей.

1.1.

Х	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6
У	2,1	2,21	2,32	2,44	2,56	2,7

1.2.

Х	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5
У	2	1,8	1,64	1,51	1,38	1,28

1.3.

Х	1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5
У	1	1,34	1,76	2,26	2,84	3,51

1.4.

Х	0,5	1	1,5	2,0	2,5	3	4
У	3	1	0,78	0,75	0,76	0,78	0,8

1.5.

Х	1	2	3	4	5	6
У	1	0,33	0,2	0,14	0,11	0,1

№2.

Даны координаты экспериментальных точек и выбран вид функциональной зависимости Y = AX + B . Методом наименьших квадратов найти неизвестные коэффициенты.

2.1.

Х	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9
У	0,8	0,81	0,81	0,82	0,81	0,81	0,79	0,78	0,77	0,74

2.2.

Х	7	8	9	10	11	12	13
У	2,38	3,76	4,08	4,46	4,69	4,69	4,54

2.3.

Х	-3	-2	-1	0	1	2	3
У	-0,71	-0,01	0,51	0,82	0,88	0,81	0,49

2.4.

Х	7	8	9	10	11	12	13
У	3,1	4,9	5,3	5,8	6,1	6,1	5,9

2.5.

Х	-3	-2	-1	0	1	2	3
У	11,36	0,16	-8,16	-13,1	-14,1	-13	-7,84

2.6.

Х	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
У	0,5	0,5	1	2	4	5	6	8	12	15

2.7.

Х	0	2	4	6	8	10	12
У	12,8	6,35	3,24	1,62	0,76	0,43	0,19

2.8.

Х	60	70	80	90	100	110	120
У	1,48	1,24	1,02	0,85	0,71	0,59	0,51

2.9.

Х	1	2	3	4	5	6
У	3,6	8,82	14,22	19,98	26,38	30,6

2.10.

Х	1	2	3	4	5	6
У	1,25	3,062	4,937	6,937	8,812	10,625

2.11.

Х	2	4	6	8	10
У	4,5	7,0	8,0	7,5	9,0

2.12.

Х	0	2	4	6	8	10
У	2	3,5	6	7	6	7,5

2.13.

Х	2,34	1,95	1,04	1,11	1,23	1,47	2,2
У	0,13	0,108	0,098	0,114	0,108	0,105	0,111

2.14.

Х	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
У	0,5	0,5	1	2	4	5	6	8	12	15

2.15.

Х	0,1	0,3	0,5	0,7	0,9	1,1	1,3	1,5	1,7	1,9
У	0,423	0,314	0,261	0,224	0,195	0,174	0,156	0,142	0,3	0,12

2.16.

Х	0,1	0,3	0,5	0,7	0,9	1,1	1,3	1,5	1,7	1,9
У	0,719	0,534	0,414	0,38	0,332	0,295	0,265	0,241	0,221	0,204

2.17.

Х	2	6	10	14	18	22	26
У	5,9	6,1	8,6	12,6	18,6	22,9	31,2

2.18.

Х	5	7	9	11	12
У	72,5	140	286	452	575

№3.

Составить таблицы эмпирических распределений каждой компоненты Х и У. Построить графики эмпирических функций распределения Х и У. Вычислить выборочные средние ``х , `у, выборочные дисперсии. Вычислить выборочный коэффициент корреляции. Составить уравнения прямых регрессии Х на У и У на Х и построить их на чертеже. На том же чертеже построить эмпирические линии регрессии Х на У и У на Х.

Двумерная выборка задана в форме корреляционной таблицы:

3.1.

Х/У	5	10	15	20	25
16	4	6
26		8	10
36			32	3	9
46			4	12	6
56				1	5

3.2.

Х/У	0	1	2	3	4	5	6	7
-1	1	2	5	6	14	8	2	1
0	1	1	2	3	8	23	12	2
1	2	1	1	49	54	98	48	9

№4.

4.1

Получите систему приведённых уравнений регрессии из данной структурных уравнений

Y₁= а₁ + b₁₁X₁ + C₁₂Y₂

Y₂= а₂ + b₂₂X₂ + C₂₁Y₁

_где:

а1	b11	C12	а2	b 22	C21
2	4	3	-2	-4	5

ЛИТЕРАТУРА.

1. Новиков А.И. Эконометрика: Учеб. пособие. – М.ИНФРА-М, 2003. – 106с.- (Серия «Высшее образование»). ISBN 5-16-001613-9

2. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика: Начальный курс. Акад. ар. хоз- ва при Правительстве РФ. – М.: Дело, 1997. –245с.

3. Доугерти К. Введение в эконометрику. – М.: ИНФРА – М, 1997. – 402с.