СМОЛЕНСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Экономическое отделение

кафедра финансов, экономики и управления

ПОРТФОЛИО

по дисциплине

«БАНКОВСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ И МАРКЕТИНГ»

для студентов 5 курса

специальности 080105.65 «Финансы и кредит»

специализация «Банковское дело»

СОСТАВИТЕЛЬ: МОРГУН Т.Н.

ВЫПОЛНИЛ:

СМОЛЕНСК 2011 ГОД

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

В настоящее время неизмеримо возросла сложность экономических процессов, чрезвычайно усложнилась проблема поиска механизма качественного управления и обеспечения устойчивого функционирования коммерческих банков.

Успешное развитие банка в конкурентной среде невозможно без выбора стратегий его деятельности, поскольку надежность банка определяется качеством управления кредитно-инвестиционным портфелем, сбалансированным с источниками ресурсов банка, и квалификацией кадров. Поэтому изучение методов и моделей управления деятельностью банка представляет собой важнейшее направление при подготовке современных банкиров.

Портфолио – это набор работ студентов, который связывает отдельные аспекты их деятельности в более полную картину.

Портфолио – это индивидуальная подборка достижений студентов, включающая набор выполненных заданий по управлению банковской деятельности.

Цель выполнения заданий – проверка и оценка полученных студентами теоретических знаний и практических навыков по управленческой деятельности банков.

Студенты самостоятельно формируют в портфолио выполненные задания по следующей тематике: управление ликвидностью банка, управление прибылью, управление пассивами и депозитной политикой банка, управление активами, управление портфелем ресурсов банка, проведение маркетинговых исследований и разработка стратегического плана коммерческого банка.

Информационно-аналитическая база для формирования заданий портфолио являются практические задания рабочей тетради по дисциплине «Экономический анализ деятельности банков».

Каждое практическое задание студенты выполняют, рассчитывая управленческие модели, обосновывая полученные результаты, разрабатывают варианты управленческих решений по управлению банковской деятельности и выбирают наиболее эффективный.

Задания портфолио представляются студентами с последующим собеседованием по каждому практическому заданию на семинарских занятиях. По окончании изучения дисциплины студенты сдают портфолио преподавателю на кафедру.

2. Практические задания Практическое задание № 1 по теме «Управление ликвидностью банка»

Задание:

1. Разработайте и скорректируйте концепцию управления ликвидности банка и определите целевые показатели в системе «ликвидность-доходность».

   0. Определите резерв ликвидных средств.

   1. Рассчитайте чистый доход банка при соблюдении необходимых ограничений на ликвидность.

   2. Определите объем эффективных ресурсов, объем свободных банковских ресурсов и минимально необходимый объем дохода банка.

2. Оцените текущее состояние факторов, влияющих на изменение ликвидности.

   0. Содержание и структура банковского баланса.

   1. Состояние забалансовых требований и обязательств.

   2. Возможность привлечения средств из внешних источников.

   3. Достаточность собственных средств банка.

3. Спланируйте ежедневную потребность банка в ресурсах. Определите и скорректируйте уровень риска потери ликвидности по результатам совершенных банковских операций.

4. Разработайте и дайте обоснование вариантам решений по повышению ликвидной позиции банка и выберите наиболее эффективный вариант решения.

Таблица 1

Разрыв активов и пассивов, чувствительных к изменению процентной ставки

по состоянию на ______года в банке КБ _________

№ строки	Вид актива/пассива	Средства, чувствительные к изменению процентной ставки					Средства, нечувст- вительн- ые к изме нению процент- ной став- ки	Итого
		до 1 мес.	от 1 мес. до 3 мес.	от 3 мес. до 6 мес.	от 6 мес. до 1 года	более 1 года
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Актив
1	Ценные бумаги (торговый портфель)
2	Ссуды и авансы банкам
3	Ссуды и авансы клиентам
4	Ценные бумаги (инвестиционный портфель)
5	Основные средства и инвестиции
6	Прочие активы, приносящие доход
7	Прочие активы, неприносящие доход
8	Итого актив (п.1…п.7)
9	Забалансовые требования
	Пассив
10	Средства клиентов и банков на счетах
11	Депозиты клиентов и банков
12	Собственные векселя
13	Прочие долговые обязательства
14	Собственные средства
15	Прочие пассивы
16	Итого пассив (п.10…п.15)
17	Забалансовые обязательства
18	Сальдо внебалансовых операций, включаемых в расчет (п.9-п.17)*0,5
19	Чистый гэп (п.8-п.16+п.18)
20	Совокупный гэп

Таблица 2

Дисбаланс активов и пассивов по срокам погашения

№ строки		Сумма по срокам погашения
		Просрочен- ные	До востре-бования	До 1 мес.	От 1до 3 мес.	От 3 до 6 мес.	От 6 мес. до 1года	Более 1 года	Без срока	Итого
Актив
1	Активы с мгновенным сроком погашения
1.1	Средства на корсчете в ЦБ
1.2	Средства на прочих корсчетах
1.3	Касса и другие денежные средства
1.4	Ценные бумаги (торговый портфель)
1.5	Итого
2	Активы с фиксированным сроком погашения
2.1	Ссуды и авансы банкам
2.2	Ссуды и авансы клиентам
2.3	Ценные бумаги (инвестиционный портфель)
2.4	Наращенные доходы и авансовые расходы
2.5	Прочие срочные требования
2.6	Итого
3	Активы с неопределенным сроком погашения
3.1	Обязательные резервы в ЦБ
3.2	Имущество для лизинга
3.3	Основные средства и МБП
3.4	Инвестиции в предприятия
3.5	Прочие инвестиции
3.6	Прочие активы
3.7	Итого
4	Итого актив (п.1.5+п.2.6+п.3.7)
5	Забалансовые требования
Пассив
6	Обязательства
6.1	Средства клиентов и банков на счетах
6.2	Депозиты клиентов и банков
6.3	Собственные векселя
6.4	Прочие долговые обязательства
6.5	Кредиты ЦБ
6.6	Резервы на возможные потери по ссудам и ценным бумагам
6.7	Наращенные расходы и авансовые доходы
6.8	Прочие обязательства
6.9	Итого
7	Собственные средства
7.1	Уставный капитал
7.2	Нераспределенная прибыль и прочие фонды
7.3	Итого
8	Итого пассив (п.6.9+7.3)
9	Забалансовые обязательства
10	Планируемый дополнительный приток пассивов
11	Планируемое увеличение ФОР
12	Планируемые дополнительные вложения
13	Сальдо внебалансовых операций, включаемое в расчет
14	Чистый дисбаланс (п.4-п.8+п.13)
15	Совокупный дисбаланс