Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

книги / Моделирование химико-технологических процессов

..pdf
Скачиваний:
4
Добавлен:
12.11.2023
Размер:
3.44 Mб
Скачать

Связь между числом ячеек п, долей обратного тока/ и безразмерной

дисперсией CTQ можно описать уравнением

2

1 + JC

2х[\ - х")

 

 

(4.21)

° 0

«О - * )

п2(1 -х)2 '

ЯМ Р наиболее адекватно описывает структуру потока в насадочных и секционированных колонных аппаратах, где наблюдается заброс веще­ ства в сторону, противоположную направлению основного потока.

4.5.Диффузионная модель

Воснове диффузионной модели лежит допущение, что структура потока описывается уравнением, аналогичным уравнению молекулярной диффузии, но в отличие от коэффициента молекулярной диффузии здесь используется коэффициент продольного перемешивания или турбулент­

ной диффузии Z)/. Можно также сказать, что основой ДМ является модель ИВ, осложненная обратным перемешиванием. Параметром модели являет­ ся коэффициент продольного перемешивания D/. Принципиальная схема модели представлена на рис. 4.9.

Для получения математического описания модели составим уравне­ ние материального баланса для элемента аппарата длиной dz. В рассмат­ риваемый элемент поступают конвективный поток F-WC и поток, вызы-

д (

дС

^

ваемый турбулентной диффузией F *Di

С +

dz

, а покидают его -

& v

dz

)

 

конвективный поток F -W -\С + — dz^ и поток, вызываемый турбулент-

з с

ной диффузией F D ,------. dz

В соответствии с законом сохранения массы разность между входя­ щим и выходящим потоками должна быть равна накоплению вещества в рассматриваемом элементе,

F dz дС = F w C + F'D /-

С

dt

dz

 

(4.22)

~ F •Dl

 

Раскрывая скобки и сокращая подобные члены, получим

 

дС

п д 2С

дС

 

dt

dz2

(4.23)

 

dz

 

Данное уравнение является основным уравнением диффузии. Здесь

F -

площадь сечения аппарата, м ; w -

скорость потока, м/с; t - время, с;

С -

концентрация вещества, кг/м3; D/ -

коэффициент продольного пере-

 

2

 

 

мешивания, м /с.

При Di -> О, ДМ -» ИВ. При £>/ -» оо, ДМ -> ИП.

На настоящий момент не существует точных аналитических методов определения коэффициента диффузии. С достаточной степенью точности его можно определить только экспериментально, например, через цен­ тральный момент второго порядка кривой отклика на импульсное возму­

щение и критерий Пекле,

 

 

 

 

а ^ ~

[ Р

е - 1

+ е- ре],

(4.24)

 

Ре

 

 

 

где Ре = — - критерий Пекле.

 

 

 

 

А

 

 

 

 

При значениях Ре > 10, можно принять

 

 

 

* 9 *

Ре

 

(4.25)

 

 

 

Уравнение (4.24) является

основным

уравнением для

определения

критерия Пекле по экспериментальным данным. Отклики модели на типо­ вые возмущения представлены на рис. 4.10.

Рис. 4.10. Отклики модели на типовые возмущения

ДМ наиболее адекватно описывает структуру потока в аппаратах трубчатого и колонного типа, где наблюдается заброс вещества в сторону, противоположную направлению основного потока.

4.6. Сравнение аппаратов соответствующих

моделям ИП и ИВ

При одинаковых условиях проведения одного и того же процесса аппарат идеального вытеснения эффективнее аппарата идеального пере­ мешивания, так как для достижения равной степени превращения в аппа­ рате идеального перемешивания требуется большее время пребывания по­ тока по сравнению с аппаратом идеального вытеснения. Это объясняется характером распределения концентрации реагентов по объему аппарата. Как известно, скорость протекания процесса пропорциональна его движу­ щей силе, либо величине концентрации взаимодействующих веществ. Для массообменного и химического процесса соответственно

 

 

М = KFAC;

= kaCaCb,

(4.26)

 

 

 

at

 

здесь M - количество переходящего через границу раздела фаз вещества;

К - коэффициент массопередачи; F -

поверхность контакта фаз; ДС - дви­

жущая сила;

ка -

константа скорости реакции; Са, Q

- концентрация

компонентов

а и

b соответственно.

 

 

Так как для аппарата ИВ средняя движущая сила и средняя концен­ трация компонентов в аппарате будут всегда выше, чем в аппарате ИП, то и время пребывания в нем потока или размеры аппарата потребуются меньшие (рис. 4.11).

0,2

0,4

0,6

0,8

Условная длина аппарата, дол.ед.

Рис. 4.11. Принципиальный характер изменения концентрации реагентов по длине аппарата для моделей ИП и ИВ

В научно-технической литературе приводится следующее примерное соотношение средних времен пребывания в аппарате ИП и ИВ, необходи­ мое для достижения равной степени превращения х исходного вещества (рис. 4.12).

Рис. 4.12. Примерное соотношение среднего времени пребывания в аппарате идеального перемешивания /ип и идеального вытеснения ^в

Несмотря на низкую эффективность аппаратов ИП, благодаря про­ стоте их изготовления и эксплуатации они нашли широкое применение в химической промышленности. Для интенсификации процессов в данном случае применяют каскад аппаратов ИП.

5.М ЕТОДЫ СТАТИ СТИ ЧЕСКО ГО АНАЛИЗА ЭКСПЕРИМ ЕНТА

5.1.Основные характеристики случайных величин

Случайные величины и законы распределения

Под случайной величиной понимают такую величину, значение ко­ торой принципиально нельзя предсказать, исходя из условий проведения опыта. Случайная величина обладает целым набором допустимых значе­ ний, но в результате каждого отдельного опыта принимает лишь какое-то одно из них. Непредсказуемость значений случайной величины обуслов­ лена наличием случайных факторов, влияние которых на результаты опы­ та не поддается точной оценке.

Случайные величины бывают дискретные и непрерывные. Возмож­ ные значения дискретных случайных величин можно перечислить заранее. Для непрерывных случайных величин реально указать только диапазон их возможных значений. Например, можно точно перечислить количество элементов трубопровода, которые выйдут из строя в течение года (от 0 до п элементов), но нельзя перечислить точные значения скорости их износа или точное время перехода в предельное состояние.

Пусть дискретная случайная величина X может принимать в резуль­ тате опыта значения х\, * 2, ... , х*. Тогда отношение числа опытов т,-, в ко­ торых X приняла значение xh к общему числу проведенных опытов п будет

называться частотой появления события X = Частота т^п также являет­

ся случайной величиной и меняется в зависимости от количества прове­ денных опытов. При большом числе опытов она имеет тенденцию стаби­ лизироваться около некоторого значения /?/, называемого вероятностью события X=Xi, т.е.

 

при

оо

mi /n - ^ p i .

(5.1)

Вероятность появления случайного события х,-

изменяется в преде­

лах от 0 до

1. Сумма вероятностей всех возможных значений случайной

величины всегда равна единице,

 

 

 

 

£ р / =

1-

(5-2)

 

 

1= 1

 

 

Дискретную случайную величину можно задать вероятностным ря­

дом, указав вероятность р\ для каждого значения х\\

 

Х\

*1

х2

*3

 

_____ в _____

Р\

Р2____ _____ Рз

Рп

Соотношение, устанавливающее связь между возможными значе­ ниями случайной величины и соответствующими им вероятностями, назы­ вается законом распределения.

Распределение непрерывной случайной величины нельзя задать при помощи вероятностей отдельных значений. Число значений настолько ве­ лико, что вероятность появления большинства из них равна нулю. Для не­ прерывных случайных величин изучается вероятность того, что в резуль­ тате опыта значение случайной величины попадет в некоторую заранее намеченную совокупность чисел. Если принять, что х произвольное дейст­ вительное число, а X случайная величина, то вероятность появления X < х является функцией от * и называется функцией распределения случайной величины,

P(X<x) = F(;с).

(5.3)

В виде функции распределения можно задать распределение как не­ прерывной, так и дискретной случайной величины (рис. 5.1, а, б). Ордина­ та кривой F (*i), соответствующая точке х\, представляет вероятность того, что случайная величина окажется меньше х\. Разность ординат, соответст­ вующая точкам х\ и * 2, дает вероятность того, что значения случайной ве­ личины будут лежать в интервале между х\ и *2-

Р(хх< Х< х2) = F(x2) - F(x 1).

(5.4)

Значения функции при предельных значениях аргумента соответственно равны 0 и 1:

F(-oo) = 0; F(+oo ) = 1.

(5.5)

а

б

Рис. 5.1. Функции распределения непрерывной (а) и дискретной (б) случайных величин

Производная функции распределения называется плотностью рас­ пределения случайной величины X (рис. 5.2). Если F(x) непрерывна и дифференцируема, то

m = F'(x).

(5.6)

хх

Х2

X

Рис. 5.2. Плотность распределения непрерывной, случайной величины

Функция fix) так же, как и F(x% полностью определяет случайную величину. Площадь, ограниченная осью х, прямыми х = х\ и х = * 2, и кри­ вой плотности распределения, равна вероятности того, что случайная ве­ личина примет значения из интервала х\ +Х2 '.

P(xl < X < x 2) = X]f(x)dx = F(x2) - F ( x ]).

(5.7)

Полная площадь под кривой плотности распределения определяется

как

jf(x)dx = \.

(5.8)

Числовые характеристики

В большинстве прикладных задач оперируют не с законами распре­ деления, а с числовыми характеристиками, выражающими характерные особенности случайной величины и называемыми моментами случайной величины. Аналогично моментам функции РВП (см. раздел 3.2) моменты случайной величины бывают двух видов: начальные и центральные.

 

Дискретные

 

Непрерывные

 

п

«

 

 

Начальные

Мк = Y*xi Pi

 

м к =

 

i=1

 

 

—00

 

п

 

о

(5.9)

Центральные

~ тх>

Ц* = \ х - т х)^ f(x )d x ,

Ц* = £ ( * ,

Pi

 

/=1

 

 

 

где Р = 1, 2 ,... -

номер момента.

 

 

Начальный момент первого порядка М\ называется математическим ожиданием (средним значением) случайной величины. Математическое ожидание принято обозначать: М[Х\, тх, т. Чаще, чем начальные, исполь­ зуют центральные моменты. Первый центральный момент всегда равен нулю Ц] = 0. Второй центральный момент рг называется дисперсией. Дис­ персией случайной величины называется математическое ожидание квад­ рата отклонения случайной величины от ее математического ожидания,

т.е.

 

а х2 = М [(Х -т х)2].

(5.10)

2

Для дис­

Другие принятые обозначения дисперсии: D[X], DX) ах

кретной и непрерывной случайных величин дисперсия определится сле­

дующим образом:

 

Дискретные

Непрерывные

О? =Ф 2 = £ (*/ - m x)2P i ;

с х2 = ц 2 = \ х - т х)2f{x )d x .

(5.11)

1= 1

—00

 

Корень квадратный дисперсии называется средним квадратичным

отклонением или стандартом.

 

 

 

<**=>/<?

(5-12)

Моменты более высокого порядка используются реже.

Моменты существуют, если соответствующие интегралы или ряды для дискретных величин сходятся. Для случайных величин, значения ко­ торых ограничены, моменты всегда существуют. Если у случайной вели­ чины существуют первый и второй моменты, то можно построить норми­ рованную случайную величину:

Х0 = (Х - тх)/ох.

(5.13)

Для нормированной случайной величины

 

М[Х0] = 0;

D[X0] = l .

(5.14)

Многие таблицы распределений построены именно для нормиро­ ванных случайных величин.

Моменты являются общими (интегральными) характеристиками распределения. Вторая группа параметров характеризует отдельные зна­ чения функции распределения. К ним относятся квантили (рис. 5.3).

*0,2

*0,5

*0,95

F(x)

Рис. 5.3. Квантили распределения случайной величины

Квантилем хр распределения случайной величины X с функцией рас­ пределения F(x) называется решение уравнения

Р (Х р )= Р >

( 5 - 1 5 )

т.е. хр такое значение случайной величины, что

Р(Х<хр)= р .

(5.16)

Если известны два квантиля хр и хд, то

Р(хр < X <xq) = q - p ,

(5.17)

Наиболее важное значение имеет квантиль * 0,5, называемый медиа­ ной распределения (см. рис. 5.3). Ордината медианы рассекает кривую ве­ роятности пополам.

Значения квантилей нормального распределения для наиболее ис­ пользуемых вероятностей приведены в табл. 5.1.

Таблица 5. 1 Квантили нормального нормированного распределения

*0.01

*0.05

*0.1

*0.2

*0.5

*0.8

*0.9

*0.95

*0.99

-2,33

-1,64

-1 ,2 8

-0 ,8 4

0

0,84

1,28

1,64

2,33

Квантили хр и х\_р называют симметричными. Для симметричного

относительно нуля распределения всегда

 

 

 

 

 

 

 

 

хр ~ ~х\~р.

 

 

(5.18)

Свойства математического ожидания и дисперсии

Математическое ожидание неслучайной величины равно значению

этой величины

 

М[с] = с.

(5.19)

Неслучайную величину можно вынести зазнакматематического

ожидания,

 

М[сХ\ = сМ[Х\.

(5.2а)

Математическоеожидание суммы случайныхвеличин

равно сумме

математических ожиданий этих случайных величин,

 

ЩХ\ + * 2 + +Хп] = М[Х,] + М[Х2] + + М[Хп].

(5.21)

Соседние файлы в папке книги