otvety
.docx
-
Модель y = axbe относится к классу мультипликативных … моделей нелинейной регрессии
-
показательных
-
степенных
-
линейных
-
полулогарифмических
-
-
Модель y = a + blnx + e относится к классу … моделей нелинейной регрессии
-
показательных
-
степенных
-
обратных
-
полулогарифмических
-
-
Укажите последовательность этапов оценки параметров нелинейной регрессии Y=a Xb Zc.
3.оцениваются параметры регрессии b0, b1, b2 .
4.задается спецификация модели, линейная относительно логарифмов исходных переменных ln Y = b0 + b1 ln X + b2 ln Z , где b0 = ln a; b1 = b; b2 = 0.
-
определяются исходные параметры из тождеств ln a = b0; b=b1; c = b2.
-
находятся логарифмы правой и левой частей нелинейного уравнения
-
Укажите последовательность этапов оценки параметров нелинейной модели внутренне линейной…
4.определяются параметры нелинейной модели по формулам связывающих их с параметрами линеаризованной модели
2.задается линейная спецификация модели и новые переменные
1.выбирается метод линеаризации исходной модели
3.применяется метод наименьших квадратов
-
Уравнением множественной регрессии с набором из k факторов является результатом линеаризации нелинейного уравнения регрессии вида
-
16.Оценка качества нелинейных уравнений регрессии
-
Значение индекса детерминации, рассчитанное для нелинейного уравнения регрессии характеризует долю дисперсии результативного признака, _______, в общей дисперсии результативного признака.
-
необъясненную нелинейной корреляцией
-
объясненную линейной корреляцией
-
объясненную линейной регрессией
-
объясненную нелинейной регрессией
-
-
Индекс корреляции нелинейных форм связи находят по формуле….
-
-
Коэффициент детерминации для нелинейной модели часто называют…
-
индексом детерминации
-
коэффициентом эластичности
-
средней ошибкой аппроксимации модели
-
индексом корреляции
-
-
Укажите последовательность этапов оценки параметров нелинейной регрессии Y = a · bX · cZ.
4.задается полулогарифмическая спецификация модели ln Y = b0 + b1X + b2Z, где b0 = ln a; b1 = ln b; b2= ln c
1.определяются исходные параметры из тождеств: ln a = b0; ln b = b1; ln c = b2
2. находятся логарифмы правой и левой частей нелинейного уравнения
3.оцениваются параметры регрессии b0, b1, b2
Характеристики временных рядов
-
Временные ряды данных: характеристики и общие понятия
-
Временной ряд, отличающийся от стационарного на неслучайную составляющую (трендовую или периодическую компоненту), называется…
-
регрессионным
-
нестационарным
-
слабо стационарным
-
строго стационарным
-
-
-
Временный ряд называется стационарным, если он является реализацией ________ процесса.
-
стационарного стохастического
-
неслучайного
-
нестационарного стохастического
-
функционального
-
-
Временным рядом является….
-
значения временных характеристик и соответствующие им значения экономического показателя
-
совокупность данных, описывающих объекты определённый момент (период времени)
-
совокупность значений экономического показателя за несколько последовательных моментов (периодов времени)
-
совокупность временных факторов
-
-
В эконометрической практике стационарность временного ряда означает
-
систематические изменения дисперсии
-
наличие тренда
-
отсутствие тренда
-
наличие строго периодических колебаний
-
-
Детерминированная компонента уровней временного ряда, описывающая периодические колебания значений характеристики экономического процесса, называется…
-
случайной
-
циклической
-
эволюционной
-
трендовый
-
-
Дисперсия значений временного ряда зависит от времени и неограниченно возрастает с течением времени. Это характерно для…
-
нестационарных рядов
-
рядов с постоянным долгосрочным средним значением
-
стационарных рядов
-
рядов типа «белый шум»
-
-
Компонента уровней временного ряда, отражающая влияние неподдающихся учету и регистрации случайных факторов на изучаемый экономический процесс, называется
-
сезонной
-
циклической
-
трендовой
-
случайной
-
-
Коррелограмма - это ...
-
временной ряд, в котором ошибки некоррелированы и их математическое ожидание равно 0
-
график автокорреляционной функции
-
значения коэффициента корреляции объясняемой переменной с различными объясняющими переменными
-
общая тенденция изменения корреляционной зависимости
-
сдвиг во временном ряде относительно начального момента
-
-
Моделирование тенденции осуществляется на основе построения уравнения регрессии зависимости ______ компоненты от времени.
-
циклической (конъюнктурной)
-
трендовой
-
сезонной
-
случайной
-
-
При изменении начала отчета времени свойства строго стационарного временного ряда….
-
не меняются
-
радикально меняются
-
будут изменяться на неслучайную составляющую
-
незначительно изменяются
-
-
Параметры управления тренда определяются _________ методом наименьших квадратов.
-
двухшаговым
-
обобщённым
-
обычным
-
косвенным
-
-
Пусть - модель ряда. Установите соответствие между обозначениями и их интерпретациями.
-
yt - уровень временного ряда в момент времени t
-
T- 2 тенденции ряда
-
S - 3 сезонные колебания
-
E- случайные факторы