- •Содержание
- •1. Пояснительная записка.
- •По специальности « Финансы и кредит»- 080105 на базе среднего профессионального профильного образования
- •По специальностям «Бухгалтерский учет и аудит»- 080109 и « Финансы и кредит»- 080105 на базе высшего профессионального образования.
- •3.2. Тематический план лекций заочной формы обучения По специальности « Финансы и кредит»- 080105 на базе общего среднего образования
- •По специальности « Финансы и кредит»- 080105 на базе среднего профессионального профильного образования.
- •По специальности «Бухгалтерский учет и аудит»- 080109 и « Финансы и кредит»- 080105 на базе высшего профессионального образования.
- •4. Содержание лекционного курса.
- •4.1. Очная форма обучения. По специальностям «Бухгалтерский учет и аудит»- 080109
- •4.2. Заочная форма обучения. По специальности « Финансы и кредит»- 080105 на базе общего среднего образования.
- •По специальности « Финансы и кредит»- 080105 на базе среднего профессионального профильного образования.
- •По специальностям «Бухгалтерский учет и аудит»- 080109 и « Финансы и кредит»- 080105 на базе
- •Практическое занятие №1
- •Практическое занятие №2
- •Практическое занятие №3
- •Практическое занятие №4
- •Практическое занятие №11.
- •Практическое занятие №12.
- •Практическое занятие №13.
- •Практическое занятие №14. Динамические эконометрические модели.
- •5.2. Практические занятия заочной формы обучения По специальности « Финансы и кредит»- 080105 на базе среднего профессионального профильного образования.
- •Практическое занятие №1
- •Практическое занятие №2
- •По специальностям «Бухгалтерский учет и аудит»- 080109 и « Финансы и кредит»- 080105 на базе высшего профессионального образования.
- •Практическое занятие №1
- •Практическое занятие №2
- •Практическое занятие №3
- •6. Перечень экзаменационных (зачетных) вопросов.
- •7. Тесты.
- •8. Список литературы.
- •Эконометрика
- •428027, Г. Чебоксары, ул. Хузангая, 14 офис 213
Практическое занятие №1
Примеры моделей. Регрессионные модели с одним уравнением. Пространственные данные.Парная регрессия и корреляция.
1 |
2 |
3 |
4 |
Цели и задачи эконометрики. Структур парной регрессии |
Способов выбора подходящей структуры |
Выделять из существующих вариантов подходящий. |
Применять знания и умения в конкретных задачах. |
Практическое занятие №2
Моделирование одномерных временных рядов. Аддитивная и мультипликативная модели временного ряда.
1 |
2 |
3 |
4 |
Виды моделей временных рядов. |
Критерии выбора структуры модели временного ряда. |
В проведении расчетов по выбранной структуре временного ряда. |
В определении качества выбранной модели. |
Практическое занятие №3
Моделирования циклических и сезонных колебаний.
Моделирование тенденции временного ряда при наличии структурных изменений.
1 |
2 |
3 |
4 |
Схему моделирования циклических колебаний. |
Формул для расчета циклической компоненты. |
В проведении точных расчетов. |
В выборе вариантов моделирования циклической компоненты. |
6. Перечень экзаменационных (зачетных) вопросов.
-
Предмет эконометрики. Методология эконометрического исследова- ния.
-
Типы моделей. Спецификации моделей.
-
Типы экономических данных.
-
Модель парной регрессии.
-
Параметры, характеризующие качество линейной модели.
-
Метод наименьших квадратов в регрессионном анализе.
-
Линейная модель регрессии.
-
Выражение параметров линейной модели регрессии через средние значения исходных данных.
-
Статистические характеристики оценок параметров парной линейной регрессии.
-
Теорема Гаусса-Маркова.
-
Проверка значимости параметров линейной модели.
-
Проверка значимости линейной модели в целом.
-
Нелинейная регрессия и ее классификация.
-
Варианты сведения нелинейной регрессии к линейной.
-
Оценка параметров линейной регрессии и коэффициента корреляции.
-
Прогнозирование в случае линейной модели регрессии, интервальные
оценки.
-
Доверительные интервалы прогнозируемых значений линейной моде- ли.
-
Варианты получения доверительных интервалов прогнозируемых значений и их характеристика.
-
Корреляция для нелинейной модели регрессии
-
Средняя ошибка аппроксимации.
-
Статистическая характеристика корреляции нелинейной модели регрессии .
-
Множественная линейная регрессия в скалярной и векторной формах.
-
Выбор структуры уравнения множественной регрессии.
-
Оценка параметров уравнения множественной регрессии.
-
Временные ряды, основные элементы временного ряда.
-
Автокорреляция уровней временного ряда и выявление его структуры.
-
Моделирование тенденции временного ряда.
-
Аддитивная модель временного ряда.
-
Мультипликативная модель временного ряда.
-
Моделирование сезонных и циклических колебаний временных рядов.
-
Метод скользящей средней в моделировании временных рядов.
-
Метод фиктивных переменных в моделировании сезонных колебаний
временных рядов.
-
Моделирование тенденции временного ряда при наличии структурных изменений.
-
Модели временных рядов и методика оценки их качества.
-
Временные ряды и прогнозирование.
-
Доверительные интервалы для прогнозируемых значений временных рядов.
-
Тест Чоу, его особенности.
-
Мультиколлинеарность данных.