- •Калининград – 2011 Содержание
- •Тема 1. Введение. Эконометрика и эконометрическое моделирование.
- •Тема 2. Временные ряды4.
- •Тема 3. Парная регрессия и корреляция.
- •3.1. Корреляционный анализ
- •Коэффициент парной корреляции
- •Множественный коэффициент корреляции
- •Частный коэффициент корреляции
- •Пример 3.1. Вычисление коэффициентов парной, множественной и частной корреляции.
- •3.2. Регрессионный анализ
- •Оценка параметров регрессионного уравнения
- •Матричная форма записи
- •Решение
- •Анализ статистической значимости параметров модели парной регрессии
- •Интервальная оценка параметров модели
- •Прогнозирование с применением уравнения регрессии
- •Решение:
- •1. Построение линейной модели парной регрессии
- •2. Построение степенной модели парной регрессии
- •3. Построение показательной функции
- •4.Построение гиперболической функции
- •Расчет прогнозного значения результативного показателя:
- •Тема 4. Множественная регрессия.
- •Оценка качества модели регрессии.
- •Использование многофакторных моделей для анализа и прогнозирования развития экономических систем.
- •Построение точечных и интервальных прогнозов на основе регрессионной модели. Какие факторы влияют на ширину доверительного интервала?
- •Коэффициент детерминации:
- •Тема 5. Системы линейных одновременных уравнений.
- •Тема 6. Многомерный статистический анализ
- •Факторный анализ
- •Кластерный анализ
- •Дискриминантный анализ
- •Постановка задачи дискриминантного анализа
- •Алгоритм выполнения дискриминантного анализа
- •4. Рассчитывается объединенная ковариационная матрица по формуле: .
- •Литература по теме 6.
- •Задание для выполнения контрольной работы по дисциплине Задача 1.
- •Приложения
- •Приложение 2. Значения t-критерия Стьюдента при уровне значимости 0,10; 0,05; 0,01 (двухсторонний)
- •Приложение 3. Критические границы отношения r/s
- •Приложение 4. D-статистика Дарбина - Уотсона: d1 и d2, уровень значимости в 5%
- •Основная
- •Дополнительная
- •Правила построения арпсс-моделей
Приложение 4. D-статистика Дарбина - Уотсона: d1 и d2, уровень значимости в 5%
|
n |
k =1 |
k =2 |
||||||
|
|
d1 |
d2 |
d1 |
d2 |
||||
|
15
|
1,08
|
1,36
|
0,95
|
1,54
|
||||
|
16
|
1,10
|
1,37
|
0,98
|
1,54 |
||||
|
17
|
1,13
|
1,38
|
1,02
|
1,54
|
||||
|
18
|
1,16 1,16
|
1,39
|
1,05
|
1,53
|
||||
|
19
|
1,18
|
1,40
|
1,08
|
1,53
|
||||
|
20
|
I,20
|
1,41
|
1,10
|
1,54
|
||||
|
21
|
1,22
|
1,42
|
1,13
|
1,54
|
||||
|
22
|
1,24
|
1,43
|
1,15
|
1,54
|
||||
|
23
|
1,26
|
1,44
|
1,17
|
1,54
|
||||
|
24
|
1,27
|
1,45
|
1,19
|
1,55
|
||||
|
25
|
1,29
|
1,45
|
1,21
|
1,55
|
||||
Литература
Основная
-
Экономико – математические методы и прикладные модели: Учебн. пособие для вузов / В.В.Федосеев, А.Н. Гармаш, Д.М. Дайтбегов, И.В. Орлова, .А.Половников.- М.:ЮНИТИ, 1999.- 391 с.
-
Орлова И.В. Экономико-математические методы и модели. Выполнение расчетов в среде ЕХСЕL / Практикум: Учебное пособие для вузов. - М.:ЗАО Финстатинформ, 2000.-136 с.
-
Эконометрика: Учебник/Под ред. И.И. Елисеевой – М.: Финансы и статистика, 2001.
-
Практикум по эконометрике: Учеб. пособие/Под ред. И.И.Елисеевой – М.: Финансы и статистика, 2001.