Задание для контрольной работы по дисциплине «Рынок ценных бумаг», з/о Вариант 3 (для студентов с последней цифрой номера зачетной книжки 3 и 7)

Теоретическое задание (общее во всех вариантах): описать современное состояние российского рынка ценных бумаг.

Практические задания:

Задача 1

Определить ожидаемую доходность портфеля, составленного из 5-ти видов ценных бумаг при следующих данных:

Акция	Количество	Текущая цена, руб.	Ожидаемая цена к концу года, руб.
1	20	32	40
2	65	53	55
3	70	21	18
4	100	48	48
5	15	16	10

Задача 2

Построить скользящую среднюю третьего порядка при следующих курсах акций (в рублях):

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	13	14	11	11	13	12	14	16	15

Фильтр принят за 0,5 рубля.

Задача 3

Имеются данные о цене акции ОАО «Татнефть» за 26 последовательных дней:

	25.10.06	26.10.06	27.10.06	30.10.06	31.10.06	01.11.06	02.11.02	03.11.06	07.11.06	08.11.06
Цена, у. е.	4,60	4,70	4,75	4,68	4,58	4,63	4,70	4,65	4,68	4,70

	09.11.06	10.11.06	13.11.06	14.11.06	15.11.06	16.11.06	17.11.06	20.11.06	21.11.06	22.11.06
Цена, у. е.	4,70	4,85	4,90	4,92	4,90	4,86	4,96	4,85	4,80	4,81

	23.11.06	24.11.06	27.11.06	28.11.06	29.11.06	30.11.06.
Цена, у. е.	4,85	4,90	5,00	4,98	4,93	5,05

1. Рассчитайте соответствующий ряд дневных доходностей

2. Вычислите ожидаемое значение и стандартное отклонение доходности акции.

Задание для контрольной работы по дисциплине «Рынок ценных бумаг», з/о Вариант 4 (для студентов с последней цифрой номера зачетной книжки 4,8 и 9)

Теоретическое задание (общее во всех вариантах): описать современное состояние российского рынка ценных бумаг.

Практические задания:

Задача 1

Определить ожидаемую доходность портфеля, составленного из 4-х видов ценных бумаг при следующих данных:

Акция	Количество	Текущая цена, руб.	Ожидаемая цена к концу года, руб.
1	15	78	85
2	100	12	15
3	30	23	17
4	70	46	51

Задача 2

Построить скользящую среднюю четвертого порядка при следующих курсах акций (в рублях):

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	40	41	41	44	43	45	46	47	45

Фильтр принят за 1 рубль.

Задача 3

Имеются данные по индексу РТС за 26 последовательных дней:

	25.10.06	26.10.06	27.10.06	30.10.06	31.10.06	01.11.06	02.11.02	03.11.06	07.11.06	08.11.06
Индекс	1620,28	1630,86	1648,44	1636,05	1626,18	1614,83	1645,51	1645,51	1641,50	1676,56

	09.11.06	10.11.06	13.11.06	14.11.06	15.11.06	16.11.06	17.11.06	20.11.06	21.11.06	22.11.06
Индекс	1675,22	1695,98	1707,61	1717,63	1706,80	1706,99	1714,44	1713,19	1691,69	1699,95

	23.11.06	24.11.06	27.11.06	28.11.06	29.11.06	30.11.06.
Индекс	1710,40	1713,29	1723,38	1737,22	1730,62	1765,31

1. Рассчитайте соответствующий ряд дневных доходностей

2. Вычислите ожидаемое значение и стандартное отклонение доходности индекса.