- •Ссудный капитал и рынок ссудных капиталов
- •Характеристика элементов денежного рынка
- •Рынок капиталов: сущность и функции
- •Характеристика участников и инструментов рынка капиталов
- •Сущности и функции кредита
- •Виды и формы кредитов
- •Роль кредита в расширенном производстве
- •Капиталотворческая теория кредита
- •Натуралистическая теория кредита его роль в расширенном производстве
- •Инвестиционно-финансовая теория кредита
- •Ссудный процент: сущность и функции
- •Виды ссудного процента и процентных ставок
- •Кредитная и процентная политика государства
- •Денежно-кредитная политика государства
- •История возникновения, сущность и виды банков
- •Цб: сущность и роль в экономике
- •Функции цб
- •Принципы организации деятельности цб
- •Операции цб
- •Сущность и функции кб
- •Кредитная система: сущность и характеристик элементов
- •Принцип построения и виды организационных структур кб
- •Кредитные системы сегментированного типа: характеристика и примеры.
- •Кредитные системы универсального типа: характеристика и примеры
- •Сущности и принцип построения банковской системы
- •Сущность и характеристика пассивных операций банка
- •Сущность и характеристика активных операций банка
- •Собственные ресурсы банков: порядок формирования и оптимальная величина
- •Характеристика привлеченных ресурсов кб
- •Кредитный процесс в банке
- •Характеристика видов банковского кредитования
- •Кредитный риск в деятельности банков, методы управления ими
- •Система банковских рисков
- •Инвестиционная деятельность банков, ее характеристика
- •Ликвидность современного кб, методы ее регулирования
- •Прибыльность банка, порядок ее формирования
- •Лизинг и ее разновидность
- •Факторинг, ее виды и основы организации
- •Форфейтинг как разновидность финансово-посреднических операций
Кредитный риск в деятельности банков, методы управления ими
К-й риск – опасность неуплаты заём-ком ∑ долга и % по нему. ©управл.им вкл-т: *оценку К-способ потенц-го заём-ка (кач-х и кол-х показат-й); * оценка кач-ва К-го портфеля (КП) – диверсификация (дох-ть и наличие риска). Если КП диверсиф-н, то вер-ть получ-я убытка под воздейст-ем К-го риска сниж-ся. Диверс-ся провод-ся по субъектам и объектам К-ния, ∑ К., с обязат.установл.лимита на ∑ К. крупного заём-ка.Дох-ть обеспеч-ся повыш-м рент-ти в цене банк-го К.,но и нормой риска, к-я при «+» погаш.К. м/б для банка доп.дох. Мероприятия по управл.К-м риском: *мониторинг предост-ия ∑; *предупрежд-е возмож-х убытков заём-ка, к-е приводит к сниж.К-способ.; *пролонгация К – продление срока с сохран-м всех др.усл.; *реструктуризация долга – измен.порядка погаш.∑ долга и % по нему; *уловлет-ние своего залог-го права; *пересмотр.взаимоотнош. с клиентом и предлож.выбрать др.банк для обслуж-ния.
Система банковских рисков
Риск – возможность потерь в стоим-ом выражении. Банковское правило: чем выше риск, тем ниже ликвидность банка, но выростает вер-ть получ-ния макс.приб-ти от проведения банк-х операц. Классиф-ция видов банк.риск.: *чистые риски, независ-щие от усилий менеджеров банка по их управл-ю (природ-е; эколог-е; полит-е; транспорт.; ком-кие: произвозствен.и торговые); *фин. риски,выраж-ся в вер-ти снижения банк-х дох.и прибыли, нередко приводят к появл.убытков в следствии различ.причин.Все банк-е операции относ-ся к финн.операц. А-ные операц.нацелены на получ.дох.,в её стоим-ть (с/с)вкл-ся рассчитан-я величина риска.Поэтому для клиента, чем выше риск операц.,тем стоим-ть её дороже. (инвестиц-й; вал-й)
Банк.риски различ-т на общ., не завис-щие от банка и его менеджеров и внут-ние, к-ми можно управл.: риск оттока вкладов; К-й риск; вал.риск; риск несбалансирован.ликвид-ти; риск недостат.диверсиф-ции; банк-кие злоупотребления. Этапы управл.риском: *выявление содерж-я рисков, присущ-х дан.виду деят-ти; *выбор ист-в и V инф-лии для расч.ур-ня риска; *выбор критериев и методов для оценки вер-ти реализ-ции рисков, построение шкалы рисков; *выбор или разработка метода страх-ния рисков; *мониторингсостояния фин.инструмента и коррекция мероприятий на управл.риском для получ-ния запланир-го рез-та. Риск – возможность потерь в стоим-ом выражении. Банковское правило: чем выше риск, тем ниже ликвидность банка, но выростает вер-ть получ-ния макс.приб-ти от проведения банк-х операц. Классиф-ция видов банк.риск.: *чистые риски, независ-щие от усилий менеджеров банка по их управл-ю (природ-е; эколог-е; полит-е; транспорт.; ком-кие: произвозствен.и торговые); *фин. риски,выраж-ся в вер-ти снижения банк-х дох.и прибыли, нередко приводят к появл.убытков в следствии различ.причин.Все банк-е операции относ-ся к финн.операц. А-ные операц.нацелены на получ.дох.,в её стоим-ть (с/с)вкл-ся рассчитан-я величина риска.Поэтому для клиента, чем выше риск операц.,тем стоим-ть её дороже. (инвестиц-й; вал-й)
Банк.риски различ-т на общ., не завис-щие от банка и его менеджеров и внут-ние, к-ми можно управл.: риск оттока вкладов; К-й риск; вал.риск; риск несбалансирован.ликвид-ти; риск недостат.диверсиф-ции; банк-кие злоупотребления. Этапы управл.риском: *выявление содерж-я рисков, присущ-х дан.виду деят-ти; *выбор ист-в и V инф-лии для расч.ур-ня риска; *выбор критериев и методов для оценки вер-ти реализ-ции рисков, построение шкалы рисков; *выбор или разработка метода страх-ния рисков; *мониторингсостояния фин.инструмента и коррекция мероприятий на управл.риском для получ-ния запланир-го рез-та.