- •Письмо цбр от 29 июня 2011 г. N 96-т "о Методических рекомендациях по организации кредитными организациями внутренних процедур оценки достаточности капитала"
- •Методические рекомендации по организации кредитными организациями внутренних процедур оценки достаточности капитала Глава 1. Общие положения
- •Глава 2. Условия для эффективной организации и успешного применения вподк
- •Глава 3. Документация вподк
- •Глава 4. Подходы к организации системы управления рисками кредитной организации в рамках вподк
- •Глава 5. Процедуры планирования, распределения и определения потребности в капитале. Оценка достаточности капитала
- •Глава 6. Стресс-тестирование
- •Глава 7. Функции системы внутреннего контроля в рамках вподк
- •Глава 8. Отчетность кредитной организации, формируемая в рамках вподк
- •Рекомендации по организации процедур управления отдельными видами рисков
- •I. Общие рекомендации по организации процедур управления рисками
- •II. Рекомендации по управлению отдельными видами рисков
- •1. Кредитный риск*(1)
- •2. Рыночный риск*(2)
- •3. Операционный риск*(5)
- •4. Процентный риск банковского портфеля*(6)
- •5. Риск ликвидности*(9)
- •6. Правовой риск*(11)
- •7. Риск потери деловой репутации*(16)
- •8. Риск концентрации*(18)
- •Раздел 1. Организационная структура управления рисками кредитной
- •Раздел 2. Документация, устанавливающая вподк
- •Раздел 3. Риски
- •Раздел 4. Стратегия управления капиталом и внутренняя оценка
- •Раздел 5. Использование результатов вподк
- •Порядок составления и представления "Информации о результатах внутренней оценки достаточности капитала кредитной организации"
Раздел 3. Риски
Подраздел 3.1. Определение существенных для кредитной организации рисков
|
|
|
в тыс. руб. |
|
Номер строки |
Факторы определения существенных рисков / Риски, признанные существенными |
Значение параметра |
Комментарии |
|
для ВПОДK предыдущего периода |
для действующих ВПОДK |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
Факторы, применяемые для определения существенности риска, в разрезе рисков: |
Х |
Х |
Х |
1.1 |
кредитный |
|
|
|
1.1.1 |
... |
|
|
|
1.1.2 |
... |
|
|
|
... |
... |
|
|
|
2 |
Риски, признанные существенными в рамках ВПОДK: |
|
|
|
2.1 |
кредитный |
|
|
|
2.1.1 |
... |
|
|
|
2.1.2 |
... |
|
|
|
|
... |
|
|
|
Подраздел 3.2. Определение величины риск-аппетита
Номер строки |
Наименование функции |
Значение параметра |
Комментарии |
||
целевой уровень для ВПОДK предыдущего периода |
целевой уровень для действующих ВПОДK |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
Процедуры определения риск-аппетита кредитной организации |
Х |
Х |
|
|
2 |
Величина риск-аппетита, определенная кредитной организацией, в том числе |
|
|
|
|
2.1 |
Кредитный риск |
|
|
|
|
2.2 |
... |
|
|
|
|
3 |
Процедуры оценки адекватности установленной величины риск-аппетита |
Х |
Х |
|
|
Подраздел 3.3. Роль органов управления кредитной организации в процессе
определения существенных рисков и риск-аппетита
Номер строки |
Наименование выполняемой в рамках ВПОДK функции |
Описание |
1 |
2 |
3 |
1 |
Роль коллегиального и единоличного исполнительных органов в определении и мониторинге существенных рисков |
|
2 |
Роль совета директоров (наблюдательного совета) в определении и мониторинге существенных рисков |
|
3 |
Роль коллегиального и единоличного исполнительных органов в определении риск-аппетита |
|
4 |
Роль совета директоров (наблюдательного совета) в определении риск-аппетита |
|
Подраздел 3.4. Процедуры управления существенными рисками*
Номер строки |
Наименование |
Описание/Значение параметра |
1 |
2 |
3 |
1 |
Кредитный риск |
|
1.1 |
Применяемая методология оценки риска и определения потребности в капитале на его покрытие |
|
1.2 |
Процедуры мониторинга риска |
|
1.3 |
Процедуры установления лимитов |
|
1.3.1 |
Процедуры контроля соблюдения лимитов |
|
1.3.2 |
Установленные лимиты и их значения |
|
1.3.2.1 |
............................ |
|
1.4 |
Инструменты, используемые в целях снижения риска |
|
1.5 |
Процедуры стресс-тестирования и сценарного анализа |
|
1.6. |
Величина риска для действующих ВПОДK: |
Х |
1.6.1 |
- с учетом стресс-теста |
|
1.6.2 |
- без учета стресс-теста |
|
1.7 |
Процедуры внутреннего контроля за исполнением установленных внутренними документами процедур по управлению рисками и эффективностью применяемых методологий |
|
2 |
............................ |
|