- •Банковская система рф
- •Опф кредитных организаций:
- •По организационной структуре кб включает в себя головной банк:
- •Особенности банковской деятельности
- •По отношению к балансу операции подразделяются:
- •Функции банка:
- •С кем взаимодействуют банки
- •Особенности
- •Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем
- •Регулирование и надзор за деятельностью банка
- •Надзор за банковской системой Основные субъекты надзора
- •Направления надзора
- •Требования
- •Требования к учредителям
- •Виды лицензии
- •Пассивные операции
- •Пассивные счета
- •Текущая ликвидность
- •%% Риск
- •Депозитная политика банка
- •Депозитная политика
- •Оценка качества привлеченных средств по ряду показателей.
- •Облигация
- •Сегодня не страхуются:
- •Страховые случаи:
- •По росс. З/дат к активным банковским операциям относятся:
- •Доходность активов
- •Кредитные операции
- •Два вида кредита:
- •Базовые элементы банк. Системы:
- •Кредитная политика содержит:
Текущая ликвидность
, H3 не < 50%
Банк открыл счета клиентам, работает, ДП идут. Но, бывает ситуация, что ЮЛ обратилось за кредитом. Банк ему не хочет отказать, но он должен обратиться на рынок (межбанковский кредит), а сегодня там нет кредита.
%% Риск
Банк заключил генеральное соглашение о том, что кредитует по кредитной линии. Генеральное соглашение между банком и генеральным заемщиком.
Банк находит ресурсы, но они дороже.
Депозитная политика банка
Это стратегия и тактика банка по привлечению средств вкладчиков и других кредиторов и определение наиболее эффективной политики с точки зрения ликвидности, надежности и прибыльности банка.
Депозиты ФЛ привлекаемые на одинаковых условиях для всех категорий граждан.
Нашей банк. системе дается оценка - неэффективная депозитная политика. В РФ банки проводят неэффективную депозитную политику, не используют инвестиционный потенциал населения, недостаточно развита филиальная сеть банков.
Депозитная политика
Немаловажное значение в депозитной политике играет устойчивость депозитной базы и качество привлеченных средств по ликвидности и стоимость привлеченных средств.
Оценка качества привлеченных средств по ряду показателей.
Структура обязательств банка: на какой срок привлечены средства и как они использованы.
1. средний срок хранения вкладного рубля в днях
Остатки средств привлеченных во вклады в депозиты / …
, в днях.
- остатки средств, привлеченных во вклады и депозиты;
B – вы… средств со счета;
Д – количество дней в анализируемом периоде.
Обычно рассчитается поквартально.
2. Уровень оседания средств, поступивших во вклады и депозиты
3. Доля средств, остающихся на р/с
Ппл - планируемое поступление средств на р/с;
- остатки средств на счете, определенных по среднехронологической;
Пфакт – фактические поступления средств за соответствующий период.
Банк не стремится иметь большое количество крупных клиентов у которых остаток средств на р/с составляет не менее 5% общих остатков средств на счетах.
Показатели оценки качества обязательств (дополнительные)
Соотношение вкладов и депозитов к срочным – дополнительный показатель оценки качества обязательств банка.
1. Коэффициент структуры обязательств
Определяется как соотношение обязательств до востребования к срочным обязательствам.
Чем ниже, тем < потребность в ликвидных ресурсах.
2. Коэффициент стабильности депозитов и вкладов
Это отношение стабильных депозитов к совокупным депозитам (норматив – не < 75%).
Стабильные депозиты – депозиты, которые в любой ситуации не будут изъяты
Например, в США: стабильные депозиты ЮЛ – 100 тыс. $, ФЛ – 50 тыс. $.
В РФ таких показателе нет.
3. Коэффициент срочной структуры депозитов и вкладов
Отнош-е срочных вкладов депозитов к совокупным депозитам (норматив – до 30%).
4. Коэффициент эффективности использования привлеченных средств
Привлеченные средства должны работать.
Коэффициент эффективности использования привлеченных средств - отнош-е среднего остатка привлеченных средств к ср. размеру ссудной задолженности (норматив – до 75%).
Стоимость привлеченных средств
, в % годовых.
- %-ные расходы банка;
К – количество дней в году;
Sn – средний размер привлеченных средств;
t – количество дней анализируемого периода.
Стоимость привлеченных средств со сроком > 1 года
,
n – длительность периода.
ФОР (фонд обязательных резервов) – средства ком. банков в ЦБ РФ – инструмент денежно-кредитной политики. ФОР установлен, чтобы не вызвать рост инфляции. Т.к., деньги в обращение выпускаются через кредитование, чтобы регулировать инфляцию спроса.
ФОР до 20% от всех привлеченных средств - установлено во всем мире. Эти суммы должны быть постоянно на счете Банка России – это источники ЦБ РФ.
В Англии др. порядок. Эти суммы банк перечисляет каждую среду месяца, на следующий день банк отдает обратно.
У нас составляет 3,5%. ЦБ РФ не платит ком. банкам за эти средства, а ком. банки клиентам платят. Этот размер определяет реальный размер привлеченных ресурсов.
Реальная стоимость привлеченных ресурсов
Для планирования структуры пассивов банк определяет среднюю стоимость каждого депозитного элемента и средневзвешенный срок привлечения для каждой группы срочности.
Средневзвешенная %-ая ставка определяется по формуле:
V – объем депозитов или вкладов по сделке;
P – номинальная %-ная ставка, предусмотренная по договору на привлечение средств.
Средневзвешенный срок привлечения определяется по формуле
T – срок по договору (по каждой группе срочности).
Если банк привлекает средства с помощью выпуска ценных бумаг, то так же рассматривается стоимость: срок, балансовая стоимость ЦБ (следовательно, применяется другая формула).
ЦБ банка
Банк выпускает ЦБ:
Облигации,
Векселя,
Депозитные (для ЮЛ) и сберегательные (для ФЛ) сертификаты.
Депозитные, сберегательные сертификаты
Депозитные сберегательные сертификаты – это ЦБ, удостоверяющая сумму вклада, внесенного в банк и право владельца на получение внесенных средств и %% по истечении срока, указанного в сертификате.
Эта ЦБ не м. служить средством платежа и эмитируется только в руб. М. б. именной и на предъявителя. Это не эмиссионная ЦБ, т.е.е не нужна регистрация выпуска в ЦБ, но с ЦБ согласовывается макет, реквизиты сертификата:
наименование;
сумма вклада;
%%-ая ставка по сертификату и сумма %%, которые получит владелец сертификата, при досрочном предъявлении;
%-ная ставка своя;
срок возврата средств,
юр. адреса сторон, для ЮЛ данные к/с (без реквизитов недействителен).
Банк вправе пересматривать %%, указанные в данном сберегательном сертификате.