- •Общие положения
- •2. Практические занятия и домашние задания по темам
- •Тема 1. Основы организации банковского обслуживания предприятий
- •Тема 2. Расчетно-кассовое обслуживание банком юридических лиц
- •Тема 3 Кредитные операции банков
- •Домашнее задание № 2
- •Тема 4. Валютные операции коммерческих банков и обслуживание внешнеэкономичекой деятельности предприятий
- •Тема 5. Операции банков с ценными бумагами
- •Задания для выполнения индивидуальной самостоятельной работы Задание для выполнения 1 самостоятельной работы
- •Задание для выполнения 2 самостоятельной работы
- •Темы рефератов для самостоятельной работы студентов
- •Библиографический список
- •Оглавление
- •Методические указания
- •394026 Воронеж, Московский просп., 14
Домашнее задание № 2
Решить следующие задачи
Задача 3.13
Банки А и Б предлагают вкладчикам 16 % годовых с начислением дохода один раз в полугодие. При этом Банк А начисляет доход по простой процентной ставке, Банк Б – по сложной. Определите, какой из банков предлагает вкладчикам наиболее выгодные условия вложения средств на 6 месяцев.
Задача 3.14
Какие условия кредита наиболее выгоды банку: 1) 18 % годовых, начисление процентов ежеквартально; 2) 20 % годовых, начисление процентов полугодовое?
Задача 3.15
Заемщик собирается взять банковский кредит 1.5 млн. р. с возвратом через полгода суммы 2,25 млн. р. Проценты по кредиту начисляются по формуле простых процентов. Имеется альтернативный источник финансирования с уровнем процентной ставки 25 %. Стоит ли заемщику воспользоваться банковским кредитом ?
Задача 3 16
На счете в банке 1,2 млн. р. Банк платит 12,5 % годовых. Предлагается войти всем капиталом в совместное предприятие, при этом прогнозируется удвоение капитала через 5 лет. Принимать ли это предложение?
Тема 4. Валютные операции коммерческих банков и обслуживание внешнеэкономичекой деятельности предприятий
Литература:
Основная 1, 3, 4, 6.
Дополнительная 3, 5, 7, 8, 9, 14
Вопросы для повторения
1. Банки – участники валютного рынка.
2. Валютные операции коммерческого банка.
3. Внешнеэкономическая деятельность банка.
4. Страхование валютных рисков.
Валютная позиция банка.
Лимит валютной позиции
Активные и пассивные валютные операции банка
Практическое занятие № 4
Задача 4.1
На конец операционного дня активы и обязательства коммерческого банка "А", выраженные в единице иностранной валюты, составили:
Иностранная валюта |
Активы и требования банка в инвалюте, ед. валюты |
Пассивы и обязательства банка в инвалюте, ед. валюты |
Открытая валютная позиция по каждой инвалюте, ед. валюты |
Доллар США |
745535 |
625265 |
? |
Швейцарский франк |
30475 |
24305 |
? |
Требуется: определить дальнейшие действия банка в отношении открытых позиций по каждой отдельной иностранной валюте.
Официальные курсы, установленные Банком России, составили:
1 доллар США=30,75 рублей; 1 швейцарский франк=23,26 рублей.
Капитал банка оценивается в размере 9400 тыс. рублей.
Задача 4.2
Собственные средства (капитал) банка по состоянию на первое число отчетного месяца составили 10500 тыс. рублей. В балансе банка отражены требования и обязательства банка по каждой валюте:
Иностранная валюта |
Активы и требования банка в инвалюте, ед. валюты |
Пассивы и обязательства банка в инвалюте, ед. валюты |
Открытая валютная позиция по каждой инвалюте, ед. валюты |
Доллар США |
745235,14 |
625165,45 |
? |
Евро |
24305,58 |
30475,28 |
? |
Требуется: определить нарушил ли банк лимиты открытых валютных позиций по каждой валюте, в том числе по российским рублям, если официальные курсы иностранных валют к рублю составили:
1 доллар США=30,78 рублей; 1 евро=42,05 рублей.
Задача 4.3
Инвестор приобрел фьючерсный контракт на покупку 51000 долларов США по курсу 29,71 рублей за доллар и заплатил за него 3100 рублей. В день исполнения фьючерса курс составил 29,46 рубля за доллар.
Требуется: определить финансовый результат инвестора, купившего фьючерс
Задача 4.4
Курс доллара США на наличном рынке – 31,1 р./долл. Игрок, играющий на понижение курса, реализует банку, рассчитывающему на повышение европейский опцион на покупку у него 1000 долларов США по фиксированному курсу 32,3 р./долл. Премия за каждые 100 долларов США составляет 10 р. В день исполнения сделки курс составил 32,5 р./долл.
Определите финансовый результат от сделки покупателя опциона.
Задача 4.5
Предприятие предполагает через 3 месяца произвести платежи в размере 10 тыс. евро и хочет зафиксировать минимальный обменный курс евро Оно покупает опцион на покупку евро по следующим параметрам:
Сумма 10 тыс. евро
Срок 3 месяца.
Опционный курс 37,9 р./евро.
Премия 1 р./евро.
Стиль европейский.
Могут возникнуть следующие ситуации:
1) через 3 месяца курс евро упадет до 36,5 р./евро.;
2) через 3 месяца курс евро поднимется до 39,1 р./евро.
Определите действие предприятия и финансовый результат в данных ситуациях.