3.2. Задачи для самостоятельного решения.

1. Период размещения банковского векселя с 11.01 текущего года по 24.01 текущего года. Дата погашения 03.05 текущего года. Цена размещения неизменна в течение двух недель и равна 9200 руб. при номинале 10000 руб. Определить годовую доходность векселя, если он приобретен в первый или последний день размещения.

2. Определить, какова должна быть годовая процентная ставка по векселю, размещенному на 16 недель по номиналу, чтобы доход по нему соответствовал доходу банковского векселя размещенного на 112 дней за 8260 руб. при номинале 12000 руб.

3. Определить доход владельца векселя эмиссионного синдиката размещенного на 90 дней по 9500 рублей при номинале 15000 рублей, если он продал бумагу за 30 дней до погашения при действующей рыночной ставке по месячным векселям 60%.

4. Определить доход по 90-дневному векселю номиналом 10 000 руб., размещенному под 50% годовых.

5. Определить доход первого и второго векселедержателя, если вексель размещен на 180 дней под 50 % годовых номиналом 10 000 рублей и продан через 60 дней после приобретения при действующей ставке по двухмесячным обязательствам 60%.

6. Простой 90 дневный вексель на сумму 12 000 руб., датированный 3 августа текущего года, учитывается коммерческим банком 4 сентября по ставке 8 %. Определить, какую сумму получит векселедержатель при учете векселя в банке.

7. Определить доходы банков по учету и переучету векселя суммой 100 тыс. руб., если учет производится коммерческим банком за 72 дня до даты погашения по ставке 8%, а переучет – Центральным банком по ставке 6% за 30 дней до погашения.

8. Казначейский вексель номинальной стоимости 25000 руб. реализуется юридическим и физическим лицам с дисконтированной ставкой дохода 27% годовых. Срок погашения векселя через 98 дней. Среднегодовой уровень инфляции 21%. Требуется определить финансовый результат от покупки данного векселя.

9. Коммерческий вексель торговой корпорации продается с дисконтом по цене 8650 руб. при номинальной стоимости 10000 руб. Срок погашения векселя через150 дней. Среднегодовой уровень инфляции 24%. Определите финансовый результат от покупки данного векселя.

10. Финансовый вексель номинальной стоимостью 100 тыс. руб. и сроком погашения через 91 день продается одним коммерческим банком другому с дисконтированной ставкой дохода 21% годовых. Требуется определить финансовый результат от покупки данного векселя при условии, что среднегодовой уровень инфляции составляет 12%

11. Коммерческий вексель номинальной стоимостью 50000 руб. реализуется по цене 38500 руб. Срок погашения векселя через 280 дней. Вексель купила дилерская фирма и через 52 дня продала его на аукционе с дисконтированной ставкой дохода 32% годовых. Среднегодовой уровень инфляции составляет 29%. Требуется определить финансовый результат от продажи векселя на аукционе с учетом инфляционных потерь.

12. Банковский вексель эмиссионного синдиката номинальной стоимостью 25000 руб. был продан дилерской фирме с дисконтированной ставкой дохода 22,5%. Срок погашения векселя через 113 дней. По истечении 24 дней вексель был продан дилерской фирмой частному лицу по цене 23850 руб, после чего по наступлении срока погашения эмиссионный синдикат выкупил вексель у нового владельца по номинальной стоимости. Среднегодовой уровень инфляции составил 21,0% . Требуется определить финансовый результат от вексельных операций для дилерской фирмы и частного лица.

13. Вексель номинальной стоимостью 50000 руб. был реализован коммерческому банку с дисконтированной ставкой дохода 36% годовых. Срок погашения векселя через 170 дней. Коммерческий банк по истечении 30 дней продал вексель дилерской фирме с дисконтированной ставкой дохода 31%, которая, в свою очередь, через 54 дня реализовала вексель частному лицу по цене 46200 руб. Индивидуальный инвестор по истечении указанного срока предъявил вексель к оплате и получил номинал 50000 руб. Среднегодовой уровень инфляции составил 19%. Требуется определить финансовый результат для участников сделки.

14. Определите доход по 90-дневному векселю номиналом 12 тыс.руб, размещенному под 30% годовых.

15. Определите доход первого и второго векселедержателя, если вексель номиналом 12 000 руб., размещенный на 3 месяца под 30% годовых, продан через 40 дней после приобретения при действующей ставке по двухмесячным долговым обязательствам 60%.

16. Фирма приобрела в банке вексель, по которому через год должна получить 66.0 тыс.руб. (номинальная стоимость векселя). В момент приобретения цена векселя составила 30,0 тыс. руб. Определить доходность этой сделки, т.е. размер процентной ставки, если срок обращения векселя 90 дней.

17. Через один год владелец векселя, выданного коммерческим банком, должен получить по нему 220 т.р. Какая сумма была внесена в банк в момент приобретения векселя, если доходность векселя должна составить 21% годовых?

18. Владелец векселя номинальной стоимостью 220 тыс. руб. и сроком обращения 1 год предъявил его банку – эмитенту для учета за 90 дней до даты погашения. Банк учел его по ставке 24% годовых. Определите сумму, полученную владельцем векселя и величину дохода банка.

19. Владелец векселя номинальной стоимостью 22 тыс. руб. и сроком обращения 180 дней предъявил его банку – эмитенту для учета через 100 дней. Банк учел вексель по ставке 14,5 %. Определить доход банка и сумму, полученную владельцем векселя.

20. Фирма получила в банке ссуду, под обеспечение которой выдала вексель номинальной стоимостью 2 млн. руб. со сроком погашения 1.04. В день погашения векселя фирма обратилась в банк с просьбой об изменении порядка погашения долга. Банк дал согласие на следующих условиях: фирма выдает два векселя: первый на сумму 200 тыс.руб. со сроком погашения 08.06; второй – на сумму 400 тыс. руб. со сроком погашения 18.06. Одновременно должны быть выданы еще два векселя со сроками погашения 01.05 и 17.05. Определить номинальную стоимость этих двух векселей, если все векселя выданы под 12% годовых.

21. Банк принимает вклады до востребования под 8,488 % годовых (К=365) Какую учетную ставку должен применить банк при учете векселя в день его погашения (срок обращения 200 дней, К=360), чтобы обеспечить себе доходность, равную по вкладам до востребования?

22. Фирма получила вексельный кредит на сумму 900 тыс. руб. по 10% годовых (проценты простые). Кредит должен быть погашен двумя вексельными платежами: первый 500 тыс.руб. с процентами через 90 дней, второй 400 тыс. руб. с процентами через 120 дней. В последствии фирма договорилась с кредитором об объединении платежей в один со сроком погашения через 150 дн. Определить размер консолидированного вексельного платежа. (К = 360 дн.).

23. Фирма в погашение задолженности банку за предоставленный по 15% годовых (простые проценты) кредит, полученный 01.01, должна произвести три платежа – 2.0 млн. руб., 2,7 млн. руб. и 3,3 млн. руб. в сроки 20.04; 25.05; 15.06. Фирма предложила банку объединить все платежи в один и погасить его 01.06. Определить величину консолидированного платежа, по вновь оформленному, залоговому векселю.

24. Должник обратился к своему кредитору (владельцу векселя) с просьбой об объединении двух векселей в один с одновременным продлением срока оплаты. Первый вексель выдан на сумму 1,5 млн. руб. со сроком оплаты 20.07, второй на сумму 2,1 млн. руб. со сроком оплаты 01.09. Владелец векселя согласился на пролонгацию до 01.10 применив учетную ставку 10%. Определить сумму консолидированного платежа.

25. Три векселя со сроком уплаты 15.03 (500 тыс.руб.); 10.04 (800 тыс.руб.); 01.06 (900 тыс.руб.) заменяются одним со сроком погашения 15.05. При консолидации векселей используют учетную ставку 9%.

26. Фирма имеет ряд финансовых обязательств перед одним кредитором – 2,5 млн. руб. и 2,7 млн. руб., которые должны погасить через 40,70 и 160 дней после 01.01. текущего года. По согласовании сторон решено заменить одним платежем, равным 9 млн. рублей, с продлением срока оплаты, используя процентную ставку i = 12%. Определить срок уплаты консолидированного, платежа, который должен быть проставлен в векселе.

27. Платежи в размере 2,5 млн.руб., 3,1 млн. руб., 3,1млн. руб., 2,7 млн. руб.должны быть внесены через 40,70 и 160 дней после 01.01 текущего года. Достигнуто соглашение на объединение этих платежей под выписку векселя без увеличения итоговой суммы, т.е. S_o = ∑ Sj. Определить срок платежа, который должен быть указан в векселе.

28. Для погашения долга 80 млн. руб. предприятие 21.05 выдало банку 4 одинаковых векселя со сроком погашения 21.06; 11.07; 21.09; 06.08. Определить величину каждого векселя, если известно, что ставка составляет 36% год.

29. Два векселя со сроком 11.06 (60 тыс. руб.) и 2.08 (49 тыс. руб.) заменяются одним до 2.10. При объединении векселей применена учетная ставка 12%. Определить сумму консолидированного платежа по векселю.