- •2. Критерии принятия решения в коммерческом банке.
- •3. Внешние факторы, влияющие на финансовую устойчивость коммерческого банка.
- •4. Внутренние факторы влияющие на финансовую устойчивость банка
- •5. Виды устойчивости коммерческого банка.
- •6. Методы исследования финансовой устойчивости коммерческого банка.
- •7. Оценка кредитоспособности заемщика.
- •8. Регулирование устойчивости банка со стороны цб России.
- •2) Нормативы ликвидности
- •10. Группировка активов по степени риска.
- •11. Норматив достаточности капитала коммерческого банка, его значение для управления устойчивостью банка.
- •12. Зарубежные аналоги оценки достаточности капитала банка.
- •13. Базельское соглашение и его роль в повышении устойчивости банков.
- •I. Общие сведения, основные принципы и подходы
- •I. Общие сведения, основные принципы и подходы
- •14. Финансовая отчетность банка и ее анализ (просто пояснить термины). См. 15-17 и номативы цб
- •15. Анализ агрегированного баланса банка
- •16. Анализ динамики активов и пассивов банка.
- •17. Анализ структуры капитала собственного капитала банка.
- •18. Коэффициентный анализ деятельности банка.
- •19. Понятие устойчивости финансовой системы.
- •20. Расчет финансовой устойчивости банка по данным финансовой отчетности.
- •21. Показатели эффективности управления банковской деятельностью.
- •22. Банковские риски и их классификация.
- •23. Основные методы управления банковскими рисками.
- •24 . Риск несбалансированной ликвидности.
- •25. Кредитные риски и их влияние на устойчивость банка.
- •26. Система страхования вкладов - зарубежный опыт.
- •Зарубежная практика построения системы страхования вкладов
- •27. Рейтинговые оценки коммерческих банков.
- •28. Российские методики определения рейтингов.
- •29. Зарубежные методики определения рейтингов.
- •30. Внутрибанковская система контроля, ее задачи и организация.
- •31. Ликвидность и платежеспособность предприятия, их связь с устойчивостью.
- •32. Требования цб рф по организации внутреннего контроля в коммерческом банке.
- •33. Формы и методы внутреннего контроля в банке.
- •34. Банковские кризисы и проблемы банкротства банков.
- •35. Агенство по страхованию вкладов, функции и организация деятельности.
- •1).Управление системой страхования вкладов: -Выплачивает возмещение вкладчикам.-Управляет резервным фондом (инвестирует).-Следит за уплатой взносов банками.
- •2).Проведение процедуры банкротства банков, работавших с вкладами населения (арбитражный управляющий).
- •3) Финансовое оздоровление (санация) банков
- •36. Структура и процесс функционирования финансовой системы предприятия
- •37. Рейтинговая система Кромонова в.С.
- •38. Виды рейтингов и основные методы их построения.
19. Понятие устойчивости финансовой системы.
Это связано с тем, что в прошлом рыночные системы различных стран не обладали той степенью волатнльности и связанности, что в совокупности ведет к угрозе их общей дестабилизации и существенно усложняет проведение эффективной финансовой и макроэкономической политики. Данная категория является достаточно сложной, поэтому экономическая наука еще не выработала четкого и однозначного ее определения.
Проблемы, связанные с финансовой стабильностью, были предметом изучения значительного количества западных ученых. Среди них: Джон Чант. Эндрю Крокет, Внм Дуйзенберг, Роджер Фергюсон, Майкл Фут, Сэр Эндрю Лардж, Фредерик Мишкин. Гарри Шинаси и другие.
Тем не менее, единой концепции финансовой стабильности пока нет ни в отечественной, ни в зарубежной науке.
Теоретические подходы. Анализ зарубежной литературы показывает, что понятие "финансовая стабильность" определяется через множество критериев. Так. Бундесбанк использует следующее определение финансовой стабильности: "стабильность в широком смысле описывает устойчивое состояние, при котором финансовая система эффективно выполняет ее ключевые экономические функции, такие, как распределение ресурсов, покрытие рисков, организация платежей и возможность делать это даже в моменты шоков. стрессовых ситуаций и в периоды глубоких структурных изменений". В данном случае основными критериями служат те, которые непосредственно относятся
к денежно-кредитной системе.
Внм Дуйзенберг (Европейский центральный банк) понимает финансовую стабильность, прежде всего, как "стабильность общего уровня цен или отсутствие инфляции или дефляции". То есть для него главным является ценовой критерий.
Член правления ФРС Роджер Фергюсон описывает финансовую стабильность через "нестабильность". Последнюю он определяет как "...ситуацию, характеризующуюся тремя основными критериями: (1) цены на некоторые важные наборы финансовых активов существенно могут отклоняться от равновесных; и/или (и) функционирование рынка и кредитная способность на национальном и. возможно. на международном уровнях значительно искажена: с результатом. который (Ш) соединяет воедино отклонения в потреблении (или вероятное отклонение от норм) как при высокой, так и при низкой производственной возможности экономики".
Майкл Фут (Управление по финансовому регулированию и надзору; Великобритания) выделяет четыре критерия финансовой стабильности, утверждая, что она имеет место тогда, когда "(а) денежно-кредитная система функционирует стабильно; (б) уровень занятости близок к уровню полной занятости; (в) присутствует уверенность в стабильности ключевых финансовых институтов и рынков; и (г) нет относительных ценовых колебаний на недвижимость и на финансовые ресурсы в пределах экономики, что подрывает (а) или (б)". Первые три элемента этого определения являются бесспорными. Поясняя их, Майкл Фут приводит пример, что когда в середине 1930-х гг. имели место высокая безработица и низкая инфляция, нельзя было говорить о том, что это был период финансово-экономической стабильности. Аналогично, что и в случае банкротства банков и нарушения потоков долгосрочных займов и сбережений (третье условие) теряется уверенность в финансовых посредниках, что однозначно свидетельствует оботсутствии финансовой стабильности. Что касается последнего условия, то его актуальность проявилась с особой силой в период финансово-экономического кризиса 2008г. Таким образом, по М. Футу понятие "финансово-экономическая стабильность" (ФЭС) — комплексное и включает как стабильность денежно-кредитной системы, так и стабильное функционирование рынков и цен.