2.Основные темы курса

Тема 1. Задачи эконометрики в области социально-экономических исследований. Основные этапы эконометрического моделирования.

Название «эконометрика», введенное норвежским экономистом и статистиком Рагнаром Фришем в буквальном переводе означает «измерения в экономике». Единое общепринятое определение эконометрики в настоящее время отсутствует, поэтому приведем высказывания известных ученых, дающие представление об этой науке.

Эконометрика – это раздел экономики, занимающийся разработкой и применением статистических методов для измерений взаимосвязей между экономическими переменными (Р.Фишер и др.)

Э.Маленво интерпретировал эконометрику как «любое приложение математики или статистических методов к изучению экономических явлений».

Эконометрика – самостоятельная экономико-математическая научная дисциплина, позволяющая на базе положений экономической теории и исходных данных экономической статистики, используя необходимый математико-статистический инструментарий, придавать конкретное количественное выражение общим (качественным) закономерностям, обусловленным экономической теорией (Айвазян С.А., Мхитарян В.С.).

Елисеева И.И. определяет эконометрику как науку, которая дает количественное выражение взаимосвязей экономических явлений и процессов.

Таким образом, эконометрика – это научная дисциплина, изучающая количественные стороны экономических явлений и процессов средствами математического и статистического анализа.

Эконометрика охватывает все аспекты применения математических методов в экономике, выявляет, строит и изучает конкретные количественные зависимости одних экономических показателей от других, используя статистические методы для обработки информации и оценки правдоподобия построений, а математические – для их анализа.

Главное назначение эконометрики – модельное описание конкретных количественных взаимосвязей, существующих между анализируемыми показателями.

Существует три основных класса эконометрических моделей:

Модели временных рядов, включающие модели:

• Тренда , гдеT(t) –временной тренд заданного параметрического вида, ε_i – случайная компонента;

• Сезонности гдеS(t) – периодическая (сезонная) компонента, ε_i – случайная компонента;

• Тренда и сезонности

аддитивная;

(мультипликативная);

Регрессионные модели с одним уравнением

В таких моделях зависимая переменная y представляется в виде функции , где- независимые (объясняющие) переменные. В зависимости от вида функциимодели делятся на линейные и нелинейные.

Системы одновременных уравнений

Эти модели описываются системами одновременных уравнений, которые могут состоять из тождеств и регрессионных уравнений, каждое из которых может, кроме объясняющих переменных, включать в себя также объяснимые переменных из других уравнений системы.

Примером такой системы является модель спроса (Q^d) и предложения (Q^s), когда спрос на товар определяется его ценой (Р) и (I) потребителя, предложение – его ценой (Р) и достигается равновесие между спросом и предложением:

При эконометрическом моделировании мы встречаемся с двумя типами данных: пространственные данные (набор показателей экономических переменных в один и тот же момент времени) и временные ряды (серия наблюдений одной и той же случайной величины в последовательные моменты времени).

Весь процесс эконометрического моделирования можно разделить на шесть основных этапов:

• постановочный (на этом этапе формируется цель исследования, определяется набор участвующих в модели экономических переменных);

• априорный (проводится анализ экономической ущности изучаемого объекта, формирование и формализация известной до начала исследования (априорной) информации);

• параметризация (осуществляется непосредственно моделирование, т.е. выбор общего вида модели, в том числе состава переменных и формы их связи);

• информационный (собирается необходимая статистическая информация – наблюдаемые значения экономических переменных);

• идентификация модели (на этом этапе проводится статистический анализ модели и оценка ее параметров);

• верификация модели (проверяется истинность, адекватность модели, т.е. соответствие моделируемому реальному экономическому объекту).

На первых трех этапах весьма важной является проблема спецификации модели, включающая выражение в математической форме выявленных связей и соотношений, установление состава объясняющих переменных (в том числе и лаговых), формулировка исходных предпосылок и ограничений модели и ряд других вопросов. Спецификация опирается на имеющиеся экономические теории, специальные знания, а также на интуитивные представления об анализируемом экономическом объекте.

Широкому внедрению эконометрических методов способствовало развитие информационных технологий. Компьютерные эконометрические пакеты сделали эти методы более доступными. Наиболее трудоемкая работа по вычислению различных статистик, параметров, построению таблиц и графиков в основном выполняется компьютером, а исследователю остается работа по постановке задачи, выбору соответствующей модели и метода ее решения, а также интерпретации результатов.